吴说获悉，据 Greekslive，期权 Skew 各期限间的差异有所放大，今年底的牛市以来，各期限间的 Skew 一直很接近，均在 5% 附近波动，相互之间差值大部分不超过 1%，但是随着近期进入调整，差值开始放大，短期 skew 下降较多。这些数据说明市场的狂热程度明显下降，期权市场参与者对于一月的乐观情绪有所减弱。