Escrito por XiruDax
Fuente: tradingdax.es
Año:23/07/2022

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Debido a los malos resultados de las ultimas semanas hay que hacer una profunda reflexión y analisis:
Después de haber tenido un gran primer trimestre y viendo que por fin era capaz de ganar en un entorno de alta volatilidad, ya pensaba que tenía estrategias sólidas para poder ganar en cualquier contexto en el que estuviera el DAX. Pero llegó abril y mayo meses en los que ya empecé a cometer errores de no poder algunas entradas muy buenas y que la volatilidad era muy cambiante por lo que me fue más complicado ver qué tipo de estrategias usar algunos días…pero bueno conseguí cerrar los 2 meses planos. Con junio llego mi nueva debacle, para empezar mi sistema perdió durante las 3 primeras semanas y yo evidentemente perdí más. Yo siempre gano menos que mi sistema y cuando mi sistema pierde, también pierdo más, un gran problema que tengo es que no consigo ejecutar todas las entradas de mi sistema (por eso siempre busco estrategias cada vez más sólidas, porque cuento con que yo voy a fallar mas) ya sea por miedo, pereza, despiste o no poder estar justo en el momento que se da la orden delante de la pantalla.

Luego, en la tercera semana conseguí sumar algo, pero fue poco… pero lo peor vino en la última semana, justo me pillo de vacaciones y tuve la oportunidad de entrar en un corto a las 8:00 pero me puse a buscar todo tipo de escusas para no entrar…y no entré, solo con esa entrada me hubiera supuesto recuperar el 60% de todo lo que había perdido en el mes. Al final el mes de junio termino siendo mi peor mes en casi 6 años…una autentica burrada.

Comencé julio teniendo muy en mente que no podía dejar de escapar ninguna entrada que me diera mi sistema, pero volví a cometer el error de no entrar en una nueva entrada positiva que se dio el 4 de julio por ser festivo en USA, pensaba que habría poco movimiento por la festividad. Luego volví a cometer el fallo de no ver a tiempo otra buena entrada…conclusión, gane, pero gane solo el 20% de lo que mi sistema había dado y no era mucho.

Las 2 siguientes semanas de julio mi sistema volvió a perder y yo, como no, pues a perder más. Además, estaba convencido de que tenía que ser disciplinado al máximo así que fui a todo e incluso a alguna operación más forzada de la cuenta. El resultado ha sido 2 semanas malísimas en las que ya he visto que el DAX ha vuelto a poder conmigo y he tenido que claudicar ya que las pérdidas se han hecho insufribles para mí. Con un DD en el darwin cercano al -12% en la cuenta psyquation -17% y en la más agresiva de roboforex (que me apalanco el doble) con un -31,7% me he vuelto a sentir derrotado de nuevo por el DAX. La verdad que es una sensación extraña ya que pensaba que no me volvería a ver a sentir así, debido al primer gran trimestre y a como cada vez veo que tengo estrategias más sólidas…pero al final si el mercado quiere que pierdas, ¡vas a perder!

Aquí se puede ver como se me ha ido prácticamente casi todo el beneficio del año.
Evidentemente existen razones para esta debacle:

-Siempre que empiezo a perder, las emociones empiezan a aflorar, ya sea miedo o miedo de dejar de ganar alguna operación muy buena, por lo que siempre opero un poco más de la cuenta. Siempre me dicen que soy muy disciplinado, y casi siempre lo soy, pero cuando vienen mal dadas, empiezo a fallar mas de la cuenta en este aspecto.

– Mis estrategias de alta volatilidad estaban diseñadas en un entorno como en el año 2011 y el 2020, en los que las tendencias fueron muy fuertes, tanto al alza como a la baja. En el 1er trimestre fue así también por eso gane bien y cómodamente, pero en el 2º no ha sido así y habido muchos cambios de volatilidades lo cual me ha dificultado mucho el trading.

– No tener un diseño claro de algunas salidas, a veces he llegado a tener una buena posición ganadora y me he enfrascado en querer ganar más y no ver que debería de haber salido con algo de ganancia y no dejar que perdiera.

– No tener estrategias que aprovecharan mejor ciertos trozos de la tendencia que podrían ser muy rentables.
– En este entorno de volatilidad la velocidad es mayor por lo que el tiempo de tomar decisiones, recuperación emocional y el número de operaciones es muy superior al contexto normal, por lo que, además es más fácil cometer errores.

Las soluciones son:

-Respecto a la disciplina, pues ser más disciplinado, quizás tenga la disciplina adecuada para ser un trader decente, pero me falta más para tener la disciplina que ha de tener un gran trader. Evidentemente tener un sistema cada vez más sólido ayuda a serlo y después de esta debacle mi sistema lo va a ser, eso ayudara mucho en este aspecto. A medio plazo estoy pensando en automatizar mi sistema, al menos de una manera semiautomática o hasta lo que pueda porque la verdad que me cansa que mi rendimiento sea muy inferior a mi sistema. No va a ser una tarea fácil porque mi sistema es muy amplio con muchas estrategias y muchos detalles, pero lo voy a intentar.

-He mejorado mucho las estrategias, he podido ver cuando ser más agresivo con los cortos y cuando no. También he podido incluir estrategias que cogen más arriba las caídas y no a medio camino por lo que aprovechan mejor las caídas. También he incluido filtros que ayudan a evitar ciertas perdidas y también mejoran las salidas, sumando algo antes de perder una entrada cuando el mercado no da para más.

-He ganado mucha experiencia en este contexto de alta volatilidad mi evolución, a pesar de este destrozo, es positiva. En el 2020 estuve sin operar muchos meses hasta que ya me lancé en mayo, pero después de ganar 5 semanas seguidas, perdí 5 semanas seguidas y me quedé como sin tener ni idea de lo que había pasado. En diciembre del año pasado, con el omicron, tuve una muy mala semana por haber usado la alta volatilidad cuando tenía que hacerlo. Y este año ya he tenido una experiencia continuada con estrategias adecuadas (aunque no lo suficiente del todo) y poder experimentar en vivo lo que es un mercado así, además más complicado que en el 2020 o 2011. Los backtest son solo backtest, la parte difícil esta en luego operar lo backtesteado y ver posibles mejoras o carencias en tiempo real, además de los fallos que puede tener uno mismo.

Conclusión: Me he pegado una castaña de las que hacen historia, de hecho, desde finales del 2019 no tenía una tan dura, pero por otro lado mi nivel de conocimiento sobre el DAX y mi experiencia en este tipo de contexto ha pegado un gran salto, debido claro al castañazo que me ha hecho ponerme a estudiarlo todo al máximo. Precisamente son estos malos momentos los que más te hacen mejorar. He tenido que bajar ya el apalancamiento al 25% del apalancamiento normal para evitar que las cuentas sigan bajando mucho más, ante todo hay que preservar el capital y esperar que el DAX vuelva de nuevo a cuadrarse con mis estrategias. Toca tener paciencia y remar de nuevo para volver a recuperar los máximos del año para cerrarlo con una rentabilidad decente.

La verdad que aceptar que has vuelto a ser derrotado por el mercado para mi supone un cierto alivio y muy necesario para volver a comenzar por el buen camino, he pasado ya muchas veces por estos momentos y sé que volveré a ganar y de una manera más sólida que antes.

¡Nos vemos en el mercado!