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Sober聊期权-CFA
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我之前说过大家都愿意去赌场赌
不愿意学习一点点+Ev的赌技
最省钱的就是自己花时间
要不就是找个靠谱的花点钱
知识付费觉得贵
合约爆仓起起伏伏觉得爽
这就是人性
从来都没有变
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Sober聊期权-CFA
@TAS20200606
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6月21日 加密期权波动率研报 持续阴跌，信心快跌没了，如何应对？ 期权比赛最后 4 天：CC大赛期权比赛继续。 第一名奖金 1400 U左右，保底 240 U。 一、核心观点 ① BTC 跌破MA 120，ETF 持续净流出 ，仓位过重甚至有杠杆的可以去除有风险杠杆，我自己现货仓位持有 7 成，目前不在减仓； ② 昨天提到一个观点，跟着大宗大仓位买入单腿期权的玩家基本长期会亏麻，吃尽高价粮； ③ 昨天研报提到大概率 ETH call端隐波无法持续，今日降波 7-10 不同日期 ④ 部分优质山寨期权标的存在不错的做空波动率机会，如 #ordi、#kas、#Ton、#Near 。这一轮 L1 ，其实一直在build 搞事情的就是 #Sol 、#Ton 、#Near 了。 二、期权大宗交易 btc 大宗交易头寸均 200 颗附近 （short call spread、long risk reversal、long risk reversal，整体观点是不大涨和大涨，大宗整体偏看多） sell BTC-26JUL24-71000-C + buy BTC-26JUL24-78000-C sell BTC-28JUN24-65000-P + buy BTC-28JUN24-68000-C sell BTC-28JUN24-62000-P + buy BTC-28JUN24-70000-C 说明：btc的大宗还是比较有参考价值 eth 大宗交易头寸均为 2000-3000颗的裸buy call 头寸，末日轮 buy ETH-28JUN24-3700-C buy ETH-22JUN24-3625-C buy ETH-22JUN24-3525-C sol 无明显指导意义，平仓比较多。 三、宏观市场 美股持续强势，中线几个标的无观点变化。关于仓位我会5-6成在TLT，阶段性持仓TMF；剩下2-3成 TSLA；其余仓位交易 DPST或者持有cash（交易策略放星球，有不明白可以随时提问，交易策略能降低不少持仓成本） 大A没啥说的，这个点位宏观要看 7 月份会议叙事，如果没有就降低预期，主观多头仓位我继续增持蓝筹个股，期权仓位 long 12 月 9月 vega最近降了仓位，hold 一下。
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6月20日 加密期权波动率研报 行情如预期，ETH 升波可否持续？ 一、核心观点 1- ETH / BTC 汇率对如预期继续抬升，继续持有即可 2- ETH 隐波被做大大宗买入拉抬，除非有进一步事件驱动信息出来，否则可持续性我主观判断存疑，目前已经开始降波 3- BTC 波动率继续维持低位，主观无做多波动率计划，不如继续等待，如果闲来无事call端可以币本位做short call spread 或者 ratio spread 4- 我们深耕交易的山寨标的无明显异常，基本面也正常发展，隐波有优势的标的是 #Ton 、#Ordi ，想做空波动率的玩家可以继续。 总结：耐心等待，目前处于加密这轮牛市的持有期，买有到大幅卖出期。当然且战且退如我之前所言多留一些现金流总没错的。 二、大宗交易 btc 大宗方向相反，一个short 9月call spread，一个long 7月 call spread ，目前看大宗集体判断6月底无行情了 buy BTC-27DEC24-90000-C + sell BTC-28JUN24-65000-C buy BTC-26JUL24-70000-C + sell BTC-26JUL24-75000-C eth 昨日有一笔最大的 30000多颗头寸的裸买建仓，拉高了远端的隐波，如此大量比较少见 buy ETH-27SEP24-4000-C 基本消息放出来的时候隐波已经拉抬，散户如果大仓位跟裸头寸期权，无优势，长期看肯定亏麻 sol 有接近 3000颗末日轮的头寸，星球内提示 三、宏观市场： 无观点和信息更新，星球内分享了一份小摩的研报，观点鲜明犀利。 交易大赛：CC大赛 * Sober 聊期权专属交易比赛继续。 第一名奖金 1400 U左右，保底 240 U。 注册链接（40%返佣）：https://coincall.com/r/23683062 比赛报名：https://coincall.com/competition/Trading6
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6 月 18 日 加密期权波动率研报 zk 上线抽血效应严重，BTC MA 120天线支撑仍有效，后续如何做？ 加密期权第一交易所 Deribit 注册链接 （10%返佣）： https://tibired.com/?reg=18775.7600 一、核心观点 1- 昨天和私教班一个对投资很在行的老铁深入探讨。现在就是做2方面准备，如果BTC继续跌穿 120 日线，就要减仓了，如果没有那依然现货、期权+delta。交易本质就是根据走势定下一步怎么走，边走边看。但是都要依计行事。 2- 从鸭站隐波来看，BTC 和 ETH ，并没有大恐慌，最近整体 ETF 净流出，日均 2 亿美金左右。 3- 山寨溃不成军，但还是那句话优质山寨还是比较抗跌的，如 sol 、ton。部分山寨目前进入击球区附近，我会择机加仓。 二、机构大宗交易 btc 大宗昨天最大的2笔分别做了 200多个头寸 buy call操作 buy BTC-21JUN24-67000-C buy BTC-18JUN24-68000-C eth 大宗主要偏看跌、看横做了collar和卖跨 sell ETH-28JUN24-3400-P + buy ETH-28JUN24-3700-P sell ETH-28JUN24-3600-C + sell ETH-28JUN24-3600-P Sol 无明显指导意义，有特殊意味会放星球 三、宏观市场 美股账户新高了，主要是 TSLA 和 TLT 贡献的，继续持有中长线期权交易策略不变，现在就是躺平。 大A 没有降息，说明汇率的压力还是在的，后续货币政策的期待锁定到降准或其他形式的资金投放。盘面今天没啥讲的， 信心不足的状态依然，等新叙事故事的状态依然。昨天简单分享300/100/50指数期权相关认购认沽持仓比，今日收在1.55，处于历史可对照的见阶段底的敏感区。
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6 月 17日 加密期权波动率研报 以太坊 ETF 日期确定，汇率对走强，期权如何操作？ 加密期权第一交易所 Deribit 注册链接 （10%返佣）： https://tibired.com/?reg=18775.7600 一、核心观点 1- 以太坊 ETF 通过日期确定，周末星球给了 2 个策略做多 ETH ，横盘、小幅下跌、大涨都赚钱，玉蜥蜴和sell put + call spread 可以根据损益曲线任选； 2- Sol 现货萎靡了一段时间，最近有与 BTC 汇率对有抬升迹象； 3- Ton 最近应该是 Top 20 最强标的，持续做多策略中加入 call spread，主要2点原因（1-正好有合适的对手盘；2-现货都备兑出去了，爆拉追涨一下；3- sell put 都已经止盈了） 4- Kas 止损 delta 15以下 long call，加仓delta 35； 总结：从鸭站的期限结构来看整体看涨，受事件驱动 7月5日以后 ETH call 的 iv 上翘明显；从波动率锥来看 BTC 仍然处于近半年 25 分位以下（不适合 short vega），ETH 处于 50 分位。 二、期权大宗交易 周末无特别大宗交易 鸭站相对来说有一些比较大额盘口成交，例如 sell ETH-21JUN24-3850-C buy ETH-5JUL24-4200-C sell SOL_USDC-26JUL24-170-C sell SOL_USDC-28JUN24-120-P 三、宏观市场 上周 CPI 果然是越来越软了 ，一起做 TLT 和 TMF 的玩家躺赢一把，长债牛观点不变，星球也分享过一些期权交易策略，包括 TSLA 、DPST 等 过去这一周A股表现虽然平淡，上周五收盘后出了社融数据，M1、M2同比双双创了20年新低，这意味着社大家是真没信心。 7月会议的主流故事才应是这一轮行情的主导叙事方向。因为故事尚缺位，目前市场未走出明显路线图。在博弈的世界里，只要没兑现，故事就还可以讲。如不发力，今年继续降低预期。
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6 月 14 加密期权波动率研报 美股很强，加密现货盘面弱，期权如何做？ 比赛提示：CC * Sober 聊期权专属交易比赛继续。 老玩家完成保底任务240U。 先报名、再交易 一、核心观点 1- 几个主要数据维度美股宏观、ETF净流入情况、资金费率、期权隐波等没看到大盘暴跌的征兆，整体不看衰大盘； 2- BTC 的隐波降至25分位以下，熟悉 Dvol 的玩家可以适度做多 3- 几个深耕交易的山寨标的 Ton 最为强势，且IV持续高位，short vega观点不变；Sol 现货疲软一段时间了，正是囤货的机会，长线仓位不做covered call；短线波动仓位可以无视 Skew 的；Kas 受大盘影响，32W long call 持续亏 Theta，最虚值的 delta 17 ，继续耐心持有。 二、期权大宗交易 btc 大宗昨日开始做年底领口策略（collar），1000 颗头寸，与昨天大宗方向相反；另外一个大宗下注 675 颗7月底突破新高头寸 sell BTC-27DEC24-100000-C + buy BTC-27DEC24-60000-P buy BTC-26JUL24-74000-C eth 大宗主要做下周五的备兑策略，不看好大涨，空一下vol sell ETH-21JUN24-3800-C sell ETH-21JUN24-3550-C sell ETH-21JUN24-3650-C sol 午明显指导意义 三、宏观市场 宏观方面，美国CPI下行好于预期，但是美联储的预期引导有些偏鹰。从最终美元指数的走势结果来看，尽管利率点阵图现实今年只有1次降息，但市场显然更偏向 CPI 走低所带来的偏鸽方向，认为美联储的引导只是一个惯例性反向预期管理。 美股我挖掘标的不多，但是都是能上 仓位的，策略都是中长线策略，如有问题随时星球提问，有问必答。
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