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Sober聊期权-CFA
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阿段老师开始卖英伟达 #NVIDIA 的看涨期权了
其实我想更激进一点买一点看跌期权了
下周一跟一手
加密市场要小心短期AI标的的回调
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Sober聊期权-CFA
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8月8日 加密期权市场研报 美股难言短期调整到位，加密近期看跌端情绪严重，期权头寸如何布局？ 本周日私教班唯一免费试听课，加助理微信可以入群：April1336。 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- ETH 近端恐慌情绪尤为严重，近两日隐含波动率走横；整体隐波已经到了75分位以上，且目前RV较大，主观判断不认为做空近端波动率有较好盈亏比 2- 当前看跌端期权买入溢价持续到9月底，从对冲的角度来讲，市场普遍观点是风险恐惧，增加看跌期权买入对冲现货和合约long delta头寸； 3- btc的etf近期仍呈现净流出为主，以太坊etf近期转为净流入，ETHE total 流出2.2billion 4- 山寨期权标的中Sol近期存在较好的做空短期波动率利用IV溢价磨低现货成本机会，适合中高阶玩家，同时该策略补充适当看跌期权买入头寸做整体portfolio对冲会非常稳健 5- Ordi反弹力度一般，近期整体BTC生态未见资金炒作迹象，现货头寸继续roll cc策略，降低成本。 总结：主观判断中线震荡为主，未见短期走强征兆，近端RV较高，近端空波动率玩家注意Gamma风险 二、期权大宗交易 btc大宗玩家做了末日轮买入宽跨式头寸，下注Gamma行情，还有short call spread头寸下注不大涨 buy BTC-9AUG24-56000-P + buy BTC-9AUG24-58000-C sell BTC-23AUG24-67000-C + buy BTC-23AUG24-72000-C sol 出现大量备兑头寸和买入看跌期权头寸 sell SOL_USDC-16AUG24-180-C buy SOL_USDC-30AUG24-110-P 三、宏观市场 美股： 昨日美股整体大盘先涨后跌，VIX也呈现逐步下跌状况，目前美股难言调整到位，大概率震荡下行，所以主观判断中短期加密市场难有大行情，需要做好仓位平衡，耐心降低现货成本。 A股： 昨日和金融机构朋友吃饭，目前金融行业信心冰点，主观判断已经比18年更差。
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8月7日 加密期权市场研报 短期仍未企稳，近期高实际波动率位置，如何对冲风险？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接 ：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- BTC和ETH依然处于高位，ETH已经超过75分位，上周推荐远端long vega策略，目前也处于浮盈阶段可以择机平仓落袋； 2- 短期仍不能说企稳回升，今天会出一个视频详细说几个期权对冲策略，如何使用？ 3- 很多期权老手长期持有short vega头寸赚钱，当下市场环境主观判断不适合。BTC和ETH期限结构近高远低，大概率IV回归不会那么快基于事件层面考量，尤其是11月份美国大选，如果有玩家之前没布局long vega头寸可以在11月份布局。 4- 山寨币期权sol隐含波动率上涨很快，控制MM依然有不错的近端来回刷theta方式； 5- ordi covered call头寸本周会在tg群移仓 总结：近端RV和IV都处于高位，需要留足MM，控制Gamma风险，远端可以结合美国大选long vega 二、 期权大宗交易 btc有一笔大宗头寸1400多颗，做熊市价差策略（下注继续大跌） sell BTC-30AUG24-44000-P + buy BTC-30AUG24-48000-P eth和sol并没观察到异常大宗 三、 宏观市场 美股： 昨日美股冲高回落，周末说观察的qqq 18000点扔距离较远，关键位置阻力很大。恐慌指数VIX回落至27.7，short vix头寸取得浮盈，继续持有。目前美股市场空头仍然占据主导地位，并未企稳。 A股： 昨日北水又流出62亿，说明市场依然信心萎靡，日内暴露的又是内部信心问题，可以看到的是尾盘依然有GJD身影护盘。耐心等待别无法法，打铁还需自身硬。
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8月5日 加密期权市场研报 美股恐慌，加密短期恐慌情绪严重，期权如何对冲风险？ 私教班限时奖学金已结束，本周末开营仪式。 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 从上周美股炒作经济衰退以来加密周末跌跌不休，如果现货仓位过重，短期目前恐慌情绪严重，买入短期看跌期权不划算，可以选择9月份合适的行权价合约； 2- ETH最近几日走势相对BTC和sol继续走弱，我个人long eth +delta仓位周末已经平仓止损； 3- 关于L1 sol vs eth的基本面研究周末上传了油管视频，从Defi研报中截取数据评估2条L1公链，传送门：https://youtu.be/OA0xoJLte1k?si=fz3Wwf18iH5AwcuI… 4- 周末星球内写了一篇小作文《美债大牛市已经开启（8月3日-美债第11篇）》有整体对宏观几个市场的思考，可以看全文，本周相对看衰加密市场，我个人本周sell put头寸已经都平掉了，防止Gamma风险； 5- 山寨标的期权继续roll sol的末日轮期权，ordi周期权继续covered call 策略。 总结：本周总体市场偏弱，现货头寸重的玩家可以买入远期看跌期权做仓位对冲保护。 二、大宗期权交易 btc大宗买入总量约500颗本周五看跌期权头寸 buy BTC-9AUG24-61000-P buy BTC-9AUG24-59000-P eth大宗买入月底看涨期权和本周的看跌期权，分别6500和5000颗头寸 buy ETH-9AUG24-2800-P 三、宏观市场 美股： 上周核心聚焦美元加速向降息方向兑现。因为美联储过去这一个周期行动上的“慢”，市场之前已经充分的定价了美元的降息预期，现在美联储终于因为美国通胀下降、经济开始承压的现实而加速偏鸽时，市场则会以“靴子落地“的逻辑进行定价。 A股： 上周北水流入、流出情况非常值得梳理： ① 周三北水流入近200亿，大阳见底上攻； ② 周四北水流出50+亿，震荡小回落；
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8月1日 加密期权市场研报 美联储如预期鸽派，美股美债均上涨，加密却下跌，如何破？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 昨日视频推荐了2个策略，一个是末日轮long gamma，一个是long 中期的vega策略，目前来看long gamma确实取得比较好效果，可以止盈平仓； 2- 加密脱离美股走出下跌走势还是短期调整需要，BTC的ETF也是微微净流出； 3- BTC和ETH隐含波动率依然徘徊在低位，如果想要做多中远期vega的玩家可以缓慢建仓；或者等待隐波继续下降至3字头； 4- 山寨期权标的整体随着BTC而降波，short vol的玩家可以适当减少short vol的头寸和专注于现货价格是否符合 delta scalping 预期，进行高抛低吸； 5- 另外，山寨期权可以继续重点关注Kas，早期我们long call取得不错收益。 总结：ETH/BTC汇率横盘，需要持续关注灰度ETHE净流出状况，目前来看ETH的ETF在30日已经开始呈现净流入状态，主观还是看好这一轮以太坊现货反弹，也用期权布局了+delta、+vega头寸，目前浮亏之中。 二、期权大宗交易 btc昨日最大额大宗1200多颗头寸 short call spread buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C eth昨日最大额大宗为4腿头寸，做了铁鹰策略，继续short vol buy ETH-25OCT24-2800-P + sell ETH-25OCT24-3500-C + sell ETH-25OCT24-3500-P + buy ETH-25OCT24-4500-C sol 大额交易见星友tg群 三、宏观市场 美股： 昨日美股议息会议释放了即将降息的信号，QQQ\SPY普涨，20年长期美债也迎来上涨，VIX降至16.3 。需要持续关注美股降息利好落地消息。我个人投资组合中还是长期美债仓位更大，short vix etf 也小额配置，科技股上面之前重仓标的未减仓。 A股： 从昨天走势看无论大小指数，是普涨的，而且至少是带量的中阳线。
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7月31日 加密期权市场研报 8月1日联储议息会议，择机多做波动率？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 通过波动率锥可以看出当下BTC和ETH短期IV已经达到25分位以下，可以采取long gamma策略下注议息会议RV加大，or long 9月份 vega 目前也处于25分位左右，如果想要进一步降低成本就加入一些scalping类策略，当下隐波相对适合开仓这类策略。 2- 从期限结构可以看出中远期买入看涨期权结构头寸依旧非常健康； 3- 如果现在还想等待加仓做多波动率头寸可以观察议息会议结束后开牌后，是否IV进一步下探；如果是这个剧本，那将是比较好的下注波动多投的timing点位。 4- 山寨期权标的隐波处于下降走势中，sol的末日期权70个Vol也处于低位，short vol玩家注意头寸控制；ordi 周期权bid 1 隐含波动率也降至90% 总结：可以择机在议息会议开牌前后下注波动率多头仓位；主观判断看好下半年行情；仓位上面保守玩家可以多留一些美元头寸，如果大跌现货加仓or sell put端隐波 二、期权大宗交易 btc 昨日最大2笔大宗为short call spread 和近端的sell covered call 头寸 buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C sell BTC-2AUG24-70000-C eth 昨日最大3笔大宗如下做多8月份波动率和sell短期covered call 头寸 buy ETH-3AUG24-3000-P buy ETH-3AUG24-3400-C sell ETH-2AUG24-3350-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股： 美股市场昨日小幅度上涨，长期美债横盘等议息会议开牌，昨日需要注意的是VIX上涨6%，近期如有组合有想要增加空vix的衍生品玩家可以择机加仓。整体降息周期虽然美股估值高位但是经济韧性仍然很强。 A股： 因为经济的客观现实，以及宏观叙事方面雷大雨小，市场参与者都主动或被动的进入“囚徒博弈”的螺旋。 仍旧需要耐心等待，少做操作。
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