【聊聊近期做sol期权的交易策略】
最近做sol期权的双卖策略,收益不错。分享一下思路。
整体还是delta中性,为了提高胜率,选择双周期限的,在一个标准差范围之外进行双卖。
如果价格单边运动,快到价格区间临界点时,用合约或现货对冲delta敞口。
我在鸭站交易,采用交叉保证金,只保留几百USDC用来开仓,剩下的用ETH充当保证金。
粗略估算,年化收益率在90左右。目前没有sol的ddh工具,不敢开太大仓位。
手动对冲需要预判价格方向的变化,对冲比较滞后,尤其夜里风险大。如果有了ddh工具,将会更加轻松。
也试过铁鹰策略组合,不过收益不如用合约和现货对冲效果好,根源在于期权点差太大。
还有一个设想,暂时没有实践,只是初步估算了一下。做多比特币波动率,做空sol波动率,赚波动率差。
跨币种对冲,都选取delta25位置的期权,双买大饼、双卖sol,任何一个币种涨跌达到价格区间临界点时手动对冲。
目前,波动率差达到将近20,还是有套利空间的。
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