$BTC #VEGAS #回测 这两天终于抽空用 Vegas 隧道交易方式对 BTCUSDT 的 5 分钟走势图手动回测了一次.

先看看结果吧:

交易策略: 当均线组呈多头排列, 且 EMA 12 上穿 EMA 144 时作为一次入场信号, 以 EMA 676 作为止损位, 固定 1.5 倍盈亏比做多, 反之做空.

初始资金: 10000 U

止损金额: 100 U / 次

开始时间: 2024-01-01 42500 U/BTC

截止时间: 2024-05-22 66000 U/BTC

交易次数: 200 次

胜率: 42.5%

最大连胜次数: 13 次

最大连败次数: 9 次

最大回撤: 12.9%

最终资金: 11250 U

最长持仓时间: 1周

最短持仓时间: 10分钟

相比用 TradingView 的 PineScript 去跑回测, 手动回测给我最大的感受是让我体验到了更多实盘操作时会遇到的情景, 而不是冷冰冰的一个统计数据.

比如:

由于采用的是便于统计的固定盈亏比而不是跟踪止盈的方式出场, 所以多次出现卖飞的情况, 尤其是在大趋势启动阶段, 卖飞情况十分严重.

(利弗莫尔: 让你截断亏损, 不是让你截断利润 ! )

多次出现加仓后由于上下插针导致一部分仓位止盈另一部分止损的情况.

上述策略需要解决的问题是怎么避免震荡行情导致的磨损.