对冲交易
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期权基本常识入门，第一弹
今天开始，科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧，免费做投教，哈哈。
先谈谈期权的四个交易方向。
Options，期权，一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。
因此，期权分为认购期权和认沽期权。
Call，认购期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。
认购期权包含两个交易方向：
Long call，买入认购
Short call，卖出认购
Put，认沽期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。
认沽期权包含两个交易方向：
Long put，买入认沽
Short put，卖出认沽
举例说明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面这个期权的意思就是，2024年4月19日到期的eth认购期权，行权价3600刀。
如果你买入这张期权，到期时选择行权，则可以用3600刀的价格买入姨太，假如它此时涨到3700，你就赚了。假如它此时跌到3500刀，无利可图，你也可以不行权，只损失买入期权的权利金。
如果你卖出这张期权，则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太，无论那时姨太价格多少，只要有人拿着期权向你行权，你就要履约。作为回报，你可以得到期权权利金。
所以，买方支付权利金，得到一个承诺。卖方许诺一个承诺，得到权利金，期权交易达成。
为了保证履约，我们还会让卖方缴纳一定的保证金。
现实中，买方很多是为了安全以小博大，用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。
各取所需，各得其所，这才是金融市场的魅力。
目前，比特币和以太坊期权已经比较成熟，大家可以一起来交易。
下期讲讲希腊字母对交易的影响。
更多 #对冲交易 知识，欢迎关注 #冰火岛 $BTC $ETH
今天开始，科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧，免费做投教，哈哈。
先谈谈期权的四个交易方向。
Options，期权，一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。
因此，期权分为认购期权和认沽期权。
Call，认购期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。
认购期权包含两个交易方向：
Long call，买入认购
Short call，卖出认购
Put，认沽期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。
认沽期权包含两个交易方向：
Long put，买入认沽
Short put，卖出认沽
举例说明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面这个期权的意思就是，2024年4月19日到期的eth认购期权，行权价3600刀。
如果你买入这张期权，到期时选择行权，则可以用3600刀的价格买入姨太，假如它此时涨到3700，你就赚了。假如它此时跌到3500刀，无利可图，你也可以不行权，只损失买入期权的权利金。
如果你卖出这张期权，则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太，无论那时姨太价格多少，只要有人拿着期权向你行权，你就要履约。作为回报，你可以得到期权权利金。
所以，买方支付权利金，得到一个承诺。卖方许诺一个承诺，得到权利金，期权交易达成。
为了保证履约，我们还会让卖方缴纳一定的保证金。
现实中，买方很多是为了安全以小博大，用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。
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【6.22对冲策略分享，大饼进入下行趋势，警惕回撤风险，做好对冲保护】
月满则亏，盈不可久。无论美股还是大饼，都涨了太久，看回撤的观点逐渐增多。
从数据上看，大饼的走势下破日线布林带下轨，日线形成明显M顶。大饼的历史波动率逐渐平稳抬升，然而隐含波动率却在持续降低，已经逼近历史低位，IVP34.9。
波动率的背离，表面交易者对未来30天的后市行情非常不看好，交易动力衰减，大饼回撤乃至暴跌的概率增加。
这种判断前提下，可以有如下几种应对方式：
第一，持续短期备兑，用时间价值补贴大饼可能的下行损失。
第二，买入虚值认沽期权，对未来的潜在下跌可能进行保护。
第三，做多姨太，做空大饼，用对冲方式进行保护。
我个人比较倾向备兑和对冲。资本换仓，从大饼转向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之后，这种可能性会非常高。
这个过程不会一蹴而就，可以用美股作为信号器，三大股指回落时，就可以开启对大饼的对冲。
目前，用姨太和大饼汇率进行做多，不要措施姨太的这一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建仓。
大饼一旦暴跌，山寨会跟跌并形成践踏，因此提前埋伏布局以防万一。
姨太的ETF预期会让它表现强势，这是做多姨太的逻辑。
欢迎加入冰火岛社区讨论交流。最近有200U福利派发，欢迎领取。
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月满则亏，盈不可久。无论美股还是大饼，都涨了太久，看回撤的观点逐渐增多。
从数据上看，大饼的走势下破日线布林带下轨，日线形成明显M顶。大饼的历史波动率逐渐平稳抬升，然而隐含波动率却在持续降低，已经逼近历史低位，IVP34.9。
波动率的背离，表面交易者对未来30天的后市行情非常不看好，交易动力衰减，大饼回撤乃至暴跌的概率增加。
这种判断前提下，可以有如下几种应对方式：
第一，持续短期备兑，用时间价值补贴大饼可能的下行损失。
第二，买入虚值认沽期权，对未来的潜在下跌可能进行保护。
第三，做多姨太，做空大饼，用对冲方式进行保护。
我个人比较倾向备兑和对冲。资本换仓，从大饼转向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之后，这种可能性会非常高。
这个过程不会一蹴而就，可以用美股作为信号器，三大股指回落时，就可以开启对大饼的对冲。
目前，用姨太和大饼汇率进行做多，不要措施姨太的这一波行情。
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大饼一旦暴跌，山寨会跟跌并形成践踏，因此提前埋伏布局以防万一。
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今日对冲策略分享，谈谈以太坊etf利好质押赛道
富达已经修改了etf申请表，表明不再进行质押。也就是说，姨太etf一旦上市，会让以太坊的绝对性通缩加剧。
不质押，就无法生利息，以太坊的etf收益会减少。但是，其他姨太的质押收益就会相对提升。
也就是说，etf规模越大，质押赛道收益越高，因为质押是以太坊的pos核心机制，必须要有一定规模才能确保安全。
所以可以理解山寨上涨，更可以理解市场对姨太etf的期待。它可以盘活整个二层网络，产生远超其他币种的阿尔法收益。
因此，一旦姨太etf通过，去埋伏一个质押和再质押赛道的龙头，是个不错的办法。
同时，可以用场外期权对冲，增强持币的收益。
言归正传，今天的策略依旧是看多以太坊，但是要做好防回撤的对冲。
23号的落地期限，会通过吗？大波动已经暗潮汹涌。
推荐可以在23号中午买24号到期的双买末日轮期权搏一下。
姨太暴涨，认购期权暴涨6000倍，这个行情没准可以再次复制。暴涨或暴跌，双买通吃。
除非，不涨不跌，那就只能认输了。双买赌的就是大波动，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想赌博的，可以继续做备兑策略。买入现货，卖出认购期权，行权价4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家继续发财。$BTC $ETH #以太坊ETF批准预期 #冰火岛 #对冲交易
富达已经修改了etf申请表，表明不再进行质押。也就是说，姨太etf一旦上市，会让以太坊的绝对性通缩加剧。
不质押，就无法生利息，以太坊的etf收益会减少。但是，其他姨太的质押收益就会相对提升。
也就是说，etf规模越大，质押赛道收益越高，因为质押是以太坊的pos核心机制，必须要有一定规模才能确保安全。
所以可以理解山寨上涨，更可以理解市场对姨太etf的期待。它可以盘活整个二层网络，产生远超其他币种的阿尔法收益。
因此，一旦姨太etf通过，去埋伏一个质押和再质押赛道的龙头，是个不错的办法。
同时，可以用场外期权对冲，增强持币的收益。
言归正传，今天的策略依旧是看多以太坊，但是要做好防回撤的对冲。
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推荐可以在23号中午买24号到期的双买末日轮期权搏一下。
姨太暴涨，认购期权暴涨6000倍，这个行情没准可以再次复制。暴涨或暴跌，双买通吃。
除非，不涨不跌，那就只能认输了。双买赌的就是大波动，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想赌博的，可以继续做备兑策略。买入现货，卖出认购期权，行权价4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家继续发财。$BTC $ETH #以太坊ETF批准预期 #冰火岛 #对冲交易
ton币做空的可行性分析
ton币是telegram的代币，背靠近十亿真实流量，可谓是外国微信级超级应用。
ton链的发展不错，目前市值排行世界第九。
6刀的价格，无限的供应量，未来能否坚挺？
答案是否定的，三十亿多的流通量已经市值第九，如果它的币量进一步增加，已经有问鼎前三的机会。
这对于一条应用链来说太轻松了，钱不是这么挣的。
当然，ton也在努力提高赋能，出手机，上广告分成，让链更加有价值。
但是目前的估值依旧高了。
一旦牛市受阻，ton回调百分之三十是比较中肯的观点。
但是这个币目前没有上线币安，也没有相关期权产品，对冲做空交易用比特币来对冲。
做多大饼，做空ton，仓位比例1比1。
#比特币减半 #对冲交易 #冰火岛
ton币是telegram的代币，背靠近十亿真实流量，可谓是外国微信级超级应用。
ton链的发展不错，目前市值排行世界第九。
6刀的价格，无限的供应量，未来能否坚挺？
答案是否定的，三十亿多的流通量已经市值第九，如果它的币量进一步增加，已经有问鼎前三的机会。
这对于一条应用链来说太轻松了，钱不是这么挣的。
当然，ton也在努力提高赋能，出手机，上广告分成，让链更加有价值。
但是目前的估值依旧高了。
一旦牛市受阻，ton回调百分之三十是比较中肯的观点。
但是这个币目前没有上线币安，也没有相关期权产品，对冲做空交易用比特币来对冲。
做多大饼，做空ton，仓位比例1比1。
#比特币减半 #对冲交易 #冰火岛
【6.24对冲策略分享，大饼小幅下跌，市场整体弱势，等待利好消息提振】
本周是大事云集的又一周。美国核心pce数据公布，将会扰动市场。同时，美国总统竞选的首次电视辩论，加密话题也会引爆一波利好关注。期待暴涨。
大饼周末走低，符合之前的波动率信号分析，大饼波动率下行趋势不改，呈现聚集趋势。何时均值回归，则要等降息消息落地。
以太坊的历史波动率显著提升，隐含波动率也在走高，如果不出意外，本周就会有大动作，暴涨可期。
波动率反应的是交易者的心态，是预测交易者对未来的风险偏好程度。但是，波动率无法抵抗外在的突发数据变化，因此波动率可以辅助预测，还要进一步结合宏观、微观数据。
6月将尽，7月8月按照分析师预测大多为枯燥乏味的横盘时间，集体看好9月后的行情。
在此前提下，我们有更强的理由继续实行备兑策略，通过时间流逝来获取稳定收益。
前几日新开的姨太3450合约+3500short call组合，只能覆盖3400的回撤，一旦跌破3400就会亏损。因此，可以平仓3500call，继续short 3400call，时间周期到本周28号。如果本周持续走低，到期前可以向后移仓和展期。
之前没有开仓的，今天可以买入3400交割合约+short call3500的下周组合。
钝刀子割肉的阴跌行情，用平值附近的备兑吃时间价值，并起到一定覆盖回撤作用，性价比较高。
主要现货仓位的备兑，则可以保持在心理价位备兑，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的岛友收益已经颇为不错，继续持仓即可。不建议再开新仓。ens的走势下破布林带下轨时就建议全部平仓，目前拿着继续对冲ETH的下行风险即可。
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#冰火岛 #对冲交易 $ETH
$BTC
本周是大事云集的又一周。美国核心pce数据公布，将会扰动市场。同时，美国总统竞选的首次电视辩论，加密话题也会引爆一波利好关注。期待暴涨。
大饼周末走低，符合之前的波动率信号分析，大饼波动率下行趋势不改，呈现聚集趋势。何时均值回归，则要等降息消息落地。
以太坊的历史波动率显著提升，隐含波动率也在走高，如果不出意外，本周就会有大动作，暴涨可期。
波动率反应的是交易者的心态，是预测交易者对未来的风险偏好程度。但是，波动率无法抵抗外在的突发数据变化，因此波动率可以辅助预测，还要进一步结合宏观、微观数据。
6月将尽，7月8月按照分析师预测大多为枯燥乏味的横盘时间，集体看好9月后的行情。
在此前提下，我们有更强的理由继续实行备兑策略，通过时间流逝来获取稳定收益。
前几日新开的姨太3450合约+3500short call组合，只能覆盖3400的回撤，一旦跌破3400就会亏损。因此，可以平仓3500call，继续short 3400call，时间周期到本周28号。如果本周持续走低，到期前可以向后移仓和展期。
之前没有开仓的，今天可以买入3400交割合约+short call3500的下周组合。
钝刀子割肉的阴跌行情，用平值附近的备兑吃时间价值，并起到一定覆盖回撤作用，性价比较高。
主要现货仓位的备兑，则可以保持在心理价位备兑，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的岛友收益已经颇为不错，继续持仓即可。不建议再开新仓。ens的走势下破布林带下轨时就建议全部平仓，目前拿着继续对冲ETH的下行风险即可。
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$BTC
期权基本常识入门，第四弹（Gamma）
Gamma，表示期权Delta值对标的资产价格变动的敏感度，也就是说gamma是用来衡量delta值变化的参数。在期权接近到期时，Gamma值会变大，标的资产价格的小幅变动会导致Delta值大幅变化。
简单说，大家记住两点即可。一是平值期权的gamma值最大，实值虚值向两端递减。二是到期日越短，gamma值越大。
因此，催生了专门做gamma值的一个策略，叫“末日彩票”。
就是买入临近到期的平值认购和认沽期权，然后赌一下在临近到期之前的巨大波动。
一旦赌中，由于gamma值的巨大，收益会呈现几十几百倍的激增。
不过，十赌九输，赌gamma的末日彩票，基本上一百次能中一两次，平均算下来收益和支出也持平。
天道轮回，又怎么会允许有免费的午餐白嫖呢？
Deri平台上有个gamma交易，新出的品种，就是通过做多或做空gamma值来盈利。将末日彩票给日常化了。感兴趣的可以去研究一下，它的可视化图表将gamma交易的收益曲线描绘得很清晰。
#对冲交易 #冰火岛 $BTC $ETH
Gamma，表示期权Delta值对标的资产价格变动的敏感度，也就是说gamma是用来衡量delta值变化的参数。在期权接近到期时，Gamma值会变大，标的资产价格的小幅变动会导致Delta值大幅变化。
简单说，大家记住两点即可。一是平值期权的gamma值最大，实值虚值向两端递减。二是到期日越短，gamma值越大。
因此，催生了专门做gamma值的一个策略，叫“末日彩票”。
就是买入临近到期的平值认购和认沽期权，然后赌一下在临近到期之前的巨大波动。
一旦赌中，由于gamma值的巨大，收益会呈现几十几百倍的激增。
不过，十赌九输，赌gamma的末日彩票，基本上一百次能中一两次，平均算下来收益和支出也持平。
天道轮回，又怎么会允许有免费的午餐白嫖呢？
Deri平台上有个gamma交易，新出的品种，就是通过做多或做空gamma值来盈利。将末日彩票给日常化了。感兴趣的可以去研究一下，它的可视化图表将gamma交易的收益曲线描绘得很清晰。
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大饼回调已经踩布林中轨，比较温和
下一步如果继续破中轨，可以在下轨附近尝试低吸，用期权对冲。
唱多派喊的直冲十万，目前看没希望了。
不过，双头趋势再走一波7万+的可能性依旧很大。
下跌回调，中轨承接，是卖压不大的表现。
下周策略。
做多大饼，做空市值前二十公链币对冲。
仓位2比1。
做空虚值期权对冲，仓位也是2比1。
之前对冲的姨太和二层币的兄弟，如何换仓呢。很简单，同时平仓多空部分仓位。
用解锁的保证金继续新开大饼的对冲仓即可。
如果之前已经开了大饼对冲仓，可以适当盈利落袋。
等待下跌完成信号，再重新低吸建仓。
币圈里交易，对冲为王，不要在单边赌博中焦虑。
随着大饼涨跌，不断寻找套利机会。每一次暴涨和暴跌都是致富机会。#热门话题 #对冲交易 $BTC $ETH
下一步如果继续破中轨，可以在下轨附近尝试低吸，用期权对冲。
唱多派喊的直冲十万，目前看没希望了。
不过，双头趋势再走一波7万+的可能性依旧很大。
下跌回调，中轨承接，是卖压不大的表现。
下周策略。
做多大饼，做空市值前二十公链币对冲。
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之前对冲的姨太和二层币的兄弟，如何换仓呢。很简单，同时平仓多空部分仓位。
用解锁的保证金继续新开大饼的对冲仓即可。
如果之前已经开了大饼对冲仓，可以适当盈利落袋。
等待下跌完成信号，再重新低吸建仓。
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随着大饼涨跌，不断寻找套利机会。每一次暴涨和暴跌都是致富机会。#热门话题 #对冲交易 $BTC $ETH
【6.26对冲策略分享，美联储鹰派言论狼来了，美股似乎已经不买账，大饼能否雄起？】
美联储票委鹰派讲话，放言2024可能都不降息。这次鹰派讲话仿佛又一次狼来了，小伙伴们有点不信了，甚至美股英伟达反弹，微软谷歌新高。
大饼能否反弹雄起呢？从数据上看，似乎有点阻力。历史波动率上行，隐含波动率下行，又是背离趋势。
虽然短期背离不能说明任何长久趋势，但是反弹情绪动力不足是一定的。
期待新的情绪利好出现。本周五pce数据发布可能是个好契机。
另外，我们的加密og川普也将在周五进行选举辩论，期待他出金句，引爆市场情绪。
姨太方面还是冷冷清清，ETF上市消息讳莫如深。主力不会让散户提前抄底的，这是一场耐力耐心的博弈。
本周对冲策略，做好继续下行的心理准备，并做好保险。
保险方面，我认为姨太下行不会跌破2900，大饼不会跌破56500。
对于姨太的保险，建议做比率价差，买入3300认沽，卖出2900认沽，时间9月底，仓位比例1：2。到期只要不跌破2900，组合收益最大。
同时，继续备兑姨太期权，不放弃每周的低保收益。
为了不错失未来的涨幅，远期的认购比率价差也做一个。买入3800认购，卖出4500认购，仓位比例：1：2。或者，买入3500认购，卖出4000认购，仓位比例1：1。均可。到期时间9月底。
只要到期时不涨破4500，比率价差收益最大。到期涨到3500以上，不超过4000，牛差组合收益最大。根据对后市的判断，大家可以自行搭建自己心仪的价格区间。
Pairs trade方面，山寨暴力反弹，盈不可久，随着突破上轨，再做空不迟。目前先不急着开仓，观察。
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美联储票委鹰派讲话，放言2024可能都不降息。这次鹰派讲话仿佛又一次狼来了，小伙伴们有点不信了，甚至美股英伟达反弹，微软谷歌新高。
大饼能否反弹雄起呢？从数据上看，似乎有点阻力。历史波动率上行，隐含波动率下行，又是背离趋势。
虽然短期背离不能说明任何长久趋势，但是反弹情绪动力不足是一定的。
期待新的情绪利好出现。本周五pce数据发布可能是个好契机。
另外，我们的加密og川普也将在周五进行选举辩论，期待他出金句，引爆市场情绪。
姨太方面还是冷冷清清，ETF上市消息讳莫如深。主力不会让散户提前抄底的，这是一场耐力耐心的博弈。
本周对冲策略，做好继续下行的心理准备，并做好保险。
保险方面，我认为姨太下行不会跌破2900，大饼不会跌破56500。
对于姨太的保险，建议做比率价差，买入3300认沽，卖出2900认沽，时间9月底，仓位比例1：2。到期只要不跌破2900，组合收益最大。
同时，继续备兑姨太期权，不放弃每周的低保收益。
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只要到期时不涨破4500，比率价差收益最大。到期涨到3500以上，不超过4000，牛差组合收益最大。根据对后市的判断，大家可以自行搭建自己心仪的价格区间。
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谈谈以小博大的期权策略，比率价差策略
如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追踪涨势，又不会因为回撤或插针而爆仓呢？
很简单，不要做合约，去做期权。
举例说明，你认为姨太的价格可能在下周涨到3650左右。那么，你可以买入一张行权价3600的认购期权，卖出两张行权价3750的认购期权，到期时间都是下周。
那么，姨太在下周涨到3650附近时，你将收获最大收益，约等于上了10到20倍杠杆，但是却不会因为暴跌而爆仓。
与此同时，你的期权费付出几乎是零成本的。
唯一风险在于，姨太涨幅超过3750，则会蒙受损失。
如何定义你自己的比率价差价格区间，需要根据你的的风险承受能力，结合大盘走势来确定。
你做过比率价差策略吗？它和牛市价差相比，投入更小，收益更高，单边暴涨亏损风险更大，单边暴跌亏损风险更小。
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如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追踪涨势，又不会因为回撤或插针而爆仓呢？
很简单，不要做合约，去做期权。
举例说明，你认为姨太的价格可能在下周涨到3650左右。那么，你可以买入一张行权价3600的认购期权，卖出两张行权价3750的认购期权，到期时间都是下周。
那么，姨太在下周涨到3650附近时，你将收获最大收益，约等于上了10到20倍杠杆，但是却不会因为暴跌而爆仓。
与此同时，你的期权费付出几乎是零成本的。
唯一风险在于，姨太涨幅超过3750，则会蒙受损失。
如何定义你自己的比率价差价格区间，需要根据你的的风险承受能力，结合大盘走势来确定。
你做过比率价差策略吗？它和牛市价差相比，投入更小，收益更高，单边暴涨亏损风险更大，单边暴跌亏损风险更小。
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【7.18对冲策略分享，资本换仓继续，美股涨跌不一，币圈能否出现独立行情？】
高盛分析已经警告市场，美股回调并未结束，牛市已到尾声。这种看空观点背后，恐怕也是受到了美国大选党争的影响，对市场风险进行了预判。
特朗普交易火爆，其实本质就是对通胀预期的反复。先降息还是先通胀，目前看是降息在先，所以不必如此悲观认为牛走了。毕竟，道指还在涨、罗素指数还在涨，币圈也未必就不会跟涨。
如果跟着分析师炒股能永赚不赔，世界上也就没有穷人了。
大方向我们肯定要认真参考分析师的结论，但是细微操作上，不同资产类别上，肯定会有差异。
币圈是高风险资产，在如今的全球政治经济格局下，不确定性攀升，避险需求非常强劲。即使未来美股恢复通胀，比特币又何尝不是抗通胀的理想资产呢。
做投资需要理性，关键时刻也需要一点信仰。不要盲目被市场裹挟，还是应该看到小趋势之后的大趋势。
与此同时，可以通过远期认沽熊市价差做些保险，防止暴跌的尾部风险，一般小回调就尽可能无视了。
从波动率上看，大饼8月和9月的forward IV出现了一些塌陷，7.23又据传姨太ETF上市。那么稳健做法可以在上市前去杠杆、去合约，仅保留现货和远期保险仓位。
未来的9月后时间还是积极看多，目标10w+。
姨太的短期目标看9月后5600，未来目标看1W+。
虽然美股七姐妹回撤，但是我们相信币圈独立行情的概率依旧很大。越来越多的传统资金通过ETF通道会进入大饼、姨太，未来二者的趋势应该是价格不断缓慢攀升，波动率逐渐降低。
因此，一起做备兑策略吧，未来十年将是大饼、姨太最好的十年。
欢迎加入冰火岛一起交流。
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高盛分析已经警告市场，美股回调并未结束，牛市已到尾声。这种看空观点背后，恐怕也是受到了美国大选党争的影响，对市场风险进行了预判。
特朗普交易火爆，其实本质就是对通胀预期的反复。先降息还是先通胀，目前看是降息在先，所以不必如此悲观认为牛走了。毕竟，道指还在涨、罗素指数还在涨，币圈也未必就不会跟涨。
如果跟着分析师炒股能永赚不赔，世界上也就没有穷人了。
大方向我们肯定要认真参考分析师的结论，但是细微操作上，不同资产类别上，肯定会有差异。
币圈是高风险资产，在如今的全球政治经济格局下，不确定性攀升，避险需求非常强劲。即使未来美股恢复通胀，比特币又何尝不是抗通胀的理想资产呢。
做投资需要理性，关键时刻也需要一点信仰。不要盲目被市场裹挟，还是应该看到小趋势之后的大趋势。
与此同时，可以通过远期认沽熊市价差做些保险，防止暴跌的尾部风险，一般小回调就尽可能无视了。
从波动率上看，大饼8月和9月的forward IV出现了一些塌陷，7.23又据传姨太ETF上市。那么稳健做法可以在上市前去杠杆、去合约，仅保留现货和远期保险仓位。
未来的9月后时间还是积极看多，目标10w+。
姨太的短期目标看9月后5600，未来目标看1W+。
虽然美股七姐妹回撤，但是我们相信币圈独立行情的概率依旧很大。越来越多的传统资金通过ETF通道会进入大饼、姨太，未来二者的趋势应该是价格不断缓慢攀升，波动率逐渐降低。
因此，一起做备兑策略吧，未来十年将是大饼、姨太最好的十年。
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【6.29对冲策略分享，美国pce三年新低，股市却仍走低，大饼姨太继续降波，市场清冷将持续】
加密市场已经进入贤者时间，随着利好消息不兑现上涨的尴尬情形持续，市场情绪已经清冷寡淡到冰点。
美国pce数据发布前后，市场比较期待，但是效果一般。美股仍旧高开低走，并未带来强劲情绪。
币圈大饼和姨太的波动率持续下降，大饼已经到历史低位，姨太虽然仍在相对高位，但是走势也是持续降波。
周末的行情，大概率是继续维持阴跌。同时，小心大幅回撤风险。
在此情势下，建议仍以备兑策略为主，同时在delta0.3位置买入认沽比率价差，进行下跌保护。
按照大饼ETF上市的历史经验看，必要的回调才能纾解灰度卖压，引流新的实体资产进入ETF。
姨太ETF很可能也是类似步骤，也许目前已经进入了洗盘时间。
Pairs trade方面，evm系的龙头代币继续上涨，接近布林带上轨，可以轻仓对冲。
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#对冲交易 #冰火岛 $ETH $SOL $ENS
加密市场已经进入贤者时间，随着利好消息不兑现上涨的尴尬情形持续，市场情绪已经清冷寡淡到冰点。
美国pce数据发布前后，市场比较期待，但是效果一般。美股仍旧高开低走，并未带来强劲情绪。
币圈大饼和姨太的波动率持续下降，大饼已经到历史低位，姨太虽然仍在相对高位，但是走势也是持续降波。
周末的行情，大概率是继续维持阴跌。同时，小心大幅回撤风险。
在此情势下，建议仍以备兑策略为主，同时在delta0.3位置买入认沽比率价差，进行下跌保护。
按照大饼ETF上市的历史经验看，必要的回调才能纾解灰度卖压，引流新的实体资产进入ETF。
姨太ETF很可能也是类似步骤，也许目前已经进入了洗盘时间。
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eth/btc还会继续走高吗？今天再分析一下基本盘
大饼的利好兑现了ETF，尚未兑现的是减半行情。所以仍旧有上行动力。
经济基本面，美国降息已经在路上，活水即将灌溉，为什么要害怕呢？
再说eth，资本和巨鲸都在卖出，整体生态陷入困顿，唯一的利好就是坎昆升级，而且这个升级效果是待定的。
所以你告诉我除了庄家炒作之外，能有更多支持做多姨太的理由吗？
依旧维持我的总体判断，今年做多大饼做空姨太。不动摇！
目前浮亏，不加仓，不止损。轻扛。
我的强平价，姨太20250。我不信今年它能涨到这个价位。
哈哈，投资的先决条件就是自信。不要质疑自己的理性判断，一切都会回到正轨。
静待花开，让时间榨汁！#对冲交易 $BTC $ETH
大饼的利好兑现了ETF，尚未兑现的是减半行情。所以仍旧有上行动力。
经济基本面，美国降息已经在路上，活水即将灌溉，为什么要害怕呢？
再说eth，资本和巨鲸都在卖出，整体生态陷入困顿，唯一的利好就是坎昆升级，而且这个升级效果是待定的。
所以你告诉我除了庄家炒作之外，能有更多支持做多姨太的理由吗？
依旧维持我的总体判断，今年做多大饼做空姨太。不动摇！
目前浮亏，不加仓，不止损。轻扛。
我的强平价，姨太20250。我不信今年它能涨到这个价位。
哈哈，投资的先决条件就是自信。不要质疑自己的理性判断，一切都会回到正轨。
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上破中轨，明天不回调，只能确认反转
那么就有两种应对方式。
第一，做多姨太，做空大饼，转变趋势判断。
第二，等待趋势继续上行触碰上轨，加仓做触顶反弹。
我的应对，是第三种，继续保持做多大饼做空姨太的对冲。开启其他交易对儿对冲，这一组搁置，等待它趋势修正回落。
姨太强势，原因很多，我判断它可能还会冲高，但是不会持久。离年底坎昆升级太远，不可能现在启动。
所以维持看空观点不变。
这个时候拿住，收益会负增长，很难受。不过我不想在趋势没彻底走逆之前轻易投降。
大饼和姨太的逆势，也会影响其他对冲交易对。
例如，op和arb，强弱关系会摇摆。
坚持自己的判断，坚定者得自由。
此时不能诚恳面对自己的内心，一旦动摇，交易思维就乱了。哈哈。
新手最的心魔，不是市场，永远是自己的内心。
学会坚定，学会自信。#对冲交易
那么就有两种应对方式。
第一，做多姨太，做空大饼，转变趋势判断。
第二，等待趋势继续上行触碰上轨，加仓做触顶反弹。
我的应对，是第三种，继续保持做多大饼做空姨太的对冲。开启其他交易对儿对冲，这一组搁置，等待它趋势修正回落。
姨太强势，原因很多，我判断它可能还会冲高，但是不会持久。离年底坎昆升级太远，不可能现在启动。
所以维持看空观点不变。
这个时候拿住，收益会负增长，很难受。不过我不想在趋势没彻底走逆之前轻易投降。
大饼和姨太的逆势，也会影响其他对冲交易对。
例如，op和arb，强弱关系会摇摆。
坚持自己的判断，坚定者得自由。
此时不能诚恳面对自己的内心，一旦动摇，交易思维就乱了。哈哈。
新手最的心魔，不是市场，永远是自己的内心。
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【6.19对冲策略分享，纳指七连涨，黑石提交s1文件，币圈能否止跌反弹？】
不怕暴涨暴跌，只怕不涨不跌。市场不是一潭死水，而是暴风海，美股一片阳光灿烂，币圈却是乌云密布。
幸好，黑石提交姨太ETF的s1文件，算是撒下了一缕阳光。今天早晨，深绿变浅红，币圈有止跌趋势。
能否反弹？需要具体分析。
大饼的涨跌受ETF净流入净流出影响，不过总体企稳。
姨太的全球ETP表现优于大饼，可见资本都在布局押注美国姨太ETF的暴涨。黑石带头，估计上市时间不远了。网传的7月2日，可以期待。
山寨币方面，evm系的收到姨太影响，表现不错。ens尤其抢眼，已经进入明显的上升通道。综合分析，ens唯一受惠于姨太的就是价格趋势预期。从赚钱能力上，ens还是一个概念大于实际的项目。
因此，本周的对冲策略，建议大饼可以继续备兑，姨太可以部分备兑，部分留出追涨的敞口。
安全追涨，推荐牛市认沽价差策略。卖出虚值（平值）认沽+买入深虚值认沽。只要姨太价格微跌、不涨、微涨、上涨，策略全部盈利。及时暴跌，策略的损失有限。
Pairs trade 方面，继续关注sol和其他一揽子代币的对冲。昨天暴跌提示大家获利平仓一半，今天可以根据涨势，重新开仓。而之前没有底仓的岛友，建议观望一下，等待山寨走势上行碰触四小时布林上轨再对冲做空。
做多eth，做空山寨，是不错的选择。仓位比例2：1，1：1，均可。
做多sol，做空matic的组合，目前可以轻仓分批入，逻辑是看好sol的增长。
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不怕暴涨暴跌，只怕不涨不跌。市场不是一潭死水，而是暴风海，美股一片阳光灿烂，币圈却是乌云密布。
幸好，黑石提交姨太ETF的s1文件，算是撒下了一缕阳光。今天早晨，深绿变浅红，币圈有止跌趋势。
能否反弹？需要具体分析。
大饼的涨跌受ETF净流入净流出影响，不过总体企稳。
姨太的全球ETP表现优于大饼，可见资本都在布局押注美国姨太ETF的暴涨。黑石带头，估计上市时间不远了。网传的7月2日，可以期待。
山寨币方面，evm系的收到姨太影响，表现不错。ens尤其抢眼，已经进入明显的上升通道。综合分析，ens唯一受惠于姨太的就是价格趋势预期。从赚钱能力上，ens还是一个概念大于实际的项目。
因此，本周的对冲策略，建议大饼可以继续备兑，姨太可以部分备兑，部分留出追涨的敞口。
安全追涨，推荐牛市认沽价差策略。卖出虚值（平值）认沽+买入深虚值认沽。只要姨太价格微跌、不涨、微涨、上涨，策略全部盈利。及时暴跌，策略的损失有限。
Pairs trade 方面，继续关注sol和其他一揽子代币的对冲。昨天暴跌提示大家获利平仓一半，今天可以根据涨势，重新开仓。而之前没有底仓的岛友，建议观望一下，等待山寨走势上行碰触四小时布林上轨再对冲做空。
做多eth，做空山寨，是不错的选择。仓位比例2：1，1：1，均可。
做多sol，做空matic的组合，目前可以轻仓分批入，逻辑是看好sol的增长。
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