Δείκτης | Περιγραφή |
Απόδοση επένδυσης (ROI) | Η αναλογία ή το ποσοστό που αντικατοπτρίζει την αποδοτικότητα ή την αποτελεσματικότητα του χαρτοφυλακίου. |
PNL | Δυνητικά + πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία |
Αναλογία Sharpe | Υπολογίζει την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με τον κίνδυνο. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή της αναλογίας Sharpe, τόσο πιο δελεαστική είναι η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση του χαρτοφυλακίου. |
Μέγιστη ανάληψη (MDD) | Η μέγιστη ζημία που παρατηρείται από το ανώτατο έως το κατώτατο σημείο της καμπύλης περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. |
Ποσοστό επιτυχίας | (Ημέρες κέρδους/ αριθμός ημερών με δραστηριότητες συναλλαγών ή εντολές αγοράς) * 100% |
Ημέρες κέρδους | Ο αριθμός ημερών με θετικό ημερήσιο PNL |
Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) | Ποσό επένδυσης χαρτοφυλακίου του κορυφαίου επενδυτή + Συνολικό ποσό επένδυσης Copy trading |
Υπόλοιπο κορυφαίου πορτοφολιού | Υπόλοιπο πορτοφολιού + πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία |
Χρόνος εκτέλεσης | Η χρονική περίοδος από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το χαρτοφυλάκιο. |
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ROI και του PnL;
- Απόδοση επένδυσης (ROI) = (Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου Τ - (Τ - 1) Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου) / (Τ - 1) Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου * 100%
- Σωρευτικό PNL ενός χαρτοφυλακίου = Τρέχον υπόλοιπο πορτοφολιού - αρχικό ποσό - συσσωρευμένο ποσό κατάθεσης + συσσωρευμένο ποσό ανάληψης
- Μετά από μια κατάθεση:
- Μετά από μια ανάληψη:
- Χωρίς καταθέσεις/αναλήψεις:
Ημέρα 1 | Ημέρα 2 | Ημέρα 3 | Ημέρα 4 | |
Υπόλοιπο πορτοφολιού | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL πορτοφολιού | 0 | -100 | 0 | +150 |
Κατάθεση/Καταθέτω | - | - | 1.000 | - |
Ανάληψη | - | - | - | - |
Καθαρή αξία ενεργητικού | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Πώς γίνεται ο υπολογισμός της αναλογίας Sharpe;
Ημερήσιο ROI | Μέσος όρος του ημερήσιου ROI | Τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου ROI | Ετησιοποιημένη αναλογία Sharpe | |
Ημέρα 1 | 0% | 0% | - | - |
Ημέρα 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Ημέρα 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Ημέρα 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
- Ποσοστό χωρίς κινδύνους = 0%;
- Η αναλογία Sharpe θα ενημερώνεται κάθε 12 ώρες, στη 01:00 και στις 13:00 (UTC),
- Η αναλογία Sharpe που εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στην ετησιοποιημένη αναλογία Sharpe,
- Η τιμή δεν θα εμφανίζεται, εάν το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί για λιγότερες από 30 ημέρες.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός της μέγιστης ανάληψης (MMD);
- Ο δείκτης Μ αντιπροσωπεύει την ανώτατη καθαρή αξία ενεργητικού εντός της περιόδου.
- Ο δείκτης N αντιπροσωπεύει την κατώτατη καθαρή αξία ενεργητικού που εμφανίζεται μετά την κορύφωση εντός της περιόδου.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσοστού επιτυχίας;
- Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σε 2 δεκαδικά ψηφία. π.χ. 23,30%
- Εάν (τρέχουσα ώρα - ώρα πρώτης συναλλαγής) είναι μικρότερη από 24 ώρες, θα υπολογίζεται επίσης ως 1 ημέρα.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός των ημερών κέρδους;
- Χρήση όλων των στιγμιότυπων PNL που λαμβάνονται περίπου στις 23:59 κάθε μέρα.
- Εάν το υπόλοιπο του στιγμιότυπου PNL είναι μεγαλύτερο από 0, υπολογίζεται ως 1 ημέρα κέρδους.
- Εάν το υπόλοιπο του στιγμιότυπου PNL είναι μεγαλύτερο από 0, δεν υπολογίζεται ως ημέρα κέρδους.