Στη σελίδα λεπτομερειών του χαρτοφυλακίου Copy trading μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.
| Δείκτης | Περιγραφή |
| Απόδοση επένδυσης (ROI) | Η αναλογία ή το ποσοστό που αντικατοπτρίζει την αποδοτικότητα ή την αποτελεσματικότητα του χαρτοφυλακίου. |
| PNL | Δυνητικά + πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία |
| Αναλογία Sharpe | Υπολογίζει την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με τον κίνδυνο. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή της αναλογίας Sharpe, τόσο πιο δελεαστική είναι η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση του χαρτοφυλακίου. |
| Μέγιστη ανάληψη (MDD) | Η μέγιστη ζημία που παρατηρείται από το ανώτατο έως το κατώτατο σημείο της καμπύλης περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. |
| Ποσοστό επιτυχίας | (Ημέρες κέρδους/ αριθμός ημερών με δραστηριότητες συναλλαγών ή εντολές αγοράς) * 100% |
| Ημέρες κέρδους | Ο αριθμός ημερών με θετικό ημερήσιο PNL |
| Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) | Ποσό επένδυσης χαρτοφυλακίου του κορυφαίου επενδυτή + Συνολικό ποσό επένδυσης Copy trading |
| Υπόλοιπο κορυφαίου πορτοφολιού | Υπόλοιπο πορτοφολιού + πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία |
| Χρόνος εκτέλεσης | Η χρονική περίοδος από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το χαρτοφυλάκιο. |
Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα ROI και PNL θα ενημερώνονται κάθε 10 λεπτά.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ROI και του PnL;
Η απόδοση της επένδυσης (ROI) αντικατοπτρίζει την αποδοτικότητα ή την αποτελεσματικότητα ενός χαρτοφυλακίου. Υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο με το ποσοστό απόδοσης (καθαρή αξία ενεργητικού), το οποίο αποτρέπει τις μεταβολές του κεφαλαίου (π.χ. καταθέσεις και αναλήψεις).
- Απόδοση επένδυσης (ROI) = (Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου Τ - (Τ - 1) Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου) / (Τ - 1) Καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου * 100%
- Σωρευτικό PNL ενός χαρτοφυλακίου = Τρέχον υπόλοιπο πορτοφολιού - αρχικό ποσό - συσσωρευμένο ποσό κατάθεσης + συσσωρευμένο ποσό ανάληψης
Όταν δημιουργείται ένα χαρτοφυλάκιο, η αρχική καθαρή αξία ενεργητικού είναι 1. Όταν πραγματοποιείται κατάθεση ή ανάληψη, η καθαρή αξία ενεργητικού ενημερώνεται αμέσως. Στους ακόλουθους τύπους, το "T" αντιπροσωπεύει τον χρόνο μετά από μια κατάθεση/ανάληψη, ενώ το "T - 1" αντιπροσωπεύει τον χρόνο πριν από μια κατάθεση/ανάληψη.
- Μετά από μια κατάθεση:
T Καθαρή αξία ενεργητικού = (T Υπόλοιπο πορτοφολιού - Ποσό κατάθεσης) / (T - 1) Υπόλοιπο πορτοφολιού * (T - 1) Καθαρή αξία ενεργητικού
- Μετά από μια ανάληψη:
T Καθαρή αξία ενεργητικού = (T Υπόλοιπο πορτοφολιού + Ποσό ανάληψης) / (T - 1) Υπόλοιπο πορτοφολιού * (T - 1) Καθαρή αξία ενεργητικού
- Χωρίς καταθέσεις/αναλήψεις:
Καθαρή αξία ενεργητικού = Τ Υπόλοιπο πορτοφολιού / (Τ - 1) Υπόλοιπο πορτοφολιού * (Τ - 1) Καθαρή αξία ενεργητικού
Ημέρα 1 | Ημέρα 2 | Ημέρα 3 | Ημέρα 4 | |
Υπόλοιπο πορτοφολιού | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL πορτοφολιού | 0 | -100 | 0 | +150 |
Κατάθεση/Καταθέτω | - | - | 1.000 | - |
Ανάληψη | - | - | - | - |
Καθαρή αξία ενεργητικού | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Σημείωση: Το ROI έχει τους περιορισμούς του. Για παράδειγμα, κατά τη σύγκριση δύο διαφορετικών συναλλαγών, ο υπολογισμός του ROI δεν συνυπολογίζει το κόστος του χρόνου.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός της αναλογίας Sharpe;
Η αναλογία Sharpe υπολογίζεται ως εξής:
Για παράδειγμα:
Ημερήσιο ROI | Μέσος όρος του ημερήσιου ROI | Τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου ROI | Ετησιοποιημένη αναλογία Sharpe | |
Ημέρα 1 | 0% | 0% | - | - |
Ημέρα 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Ημέρα 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Ημέρα 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Σημειώσεις:
- Ποσοστό χωρίς κινδύνους = 0%;
- Η αναλογία Sharpe θα ενημερώνεται κάθε 12 ώρες, στη 01:00 και στις 13:00 (UTC),
- Η αναλογία Sharpe που εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στην ετησιοποιημένη αναλογία Sharpe,
- Η τιμή δεν θα εμφανίζεται, εάν το χαρτοφυλάκιο έχει δημιουργηθεί για λιγότερες από 30 ημέρες.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός της μέγιστης ανάληψης (MMD);
Η μέγιστη ανάληψη (MMD) αναφέρεται στη μέγιστη ζημία που παρατηρείται στην καθαρή αξία ενεργητικού από ένα υψηλότερο σημείο (κορυφή) έως το χαμηλότερο σημείο που προκύπτει μετά από αυτό κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Όσο υψηλότερη είναι η MMD, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος.
Σημείωση: Η MDD μπορεί να μετρήσει μόνο το μέγεθος της μεγαλύτερης ζημίας που έχει υποστεί ένα χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν εξετάζει τη συχνότητα των μεγάλων ζημιών, δεν υποδεικνύει πόσος χρόνος χρειάζεται για να ανακάμψει το χαρτοφυλάκιο από μια ζημία, ούτε υποδεικνύει αν το χαρτοφυλάκιο έχει ήδη ανακάμψει.
MDD = (M - N) / M * 100%
- Ο δείκτης Μ αντιπροσωπεύει την ανώτατη καθαρή αξία ενεργητικού εντός της περιόδου.
- Ο δείκτης N αντιπροσωπεύει την κατώτατη καθαρή αξία ενεργητικού που εμφανίζεται μετά την κορύφωση εντός της περιόδου.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσοστού επιτυχίας;
Ποσοστό επιτυχίας = Ημέρες κέρδους επενδυτή / (Τρέχουσα ώρα - ώρα πρώτης συναλλαγής) * 100%
Σημείωση:
- Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω σε 2 δεκαδικά ψηφία. π.χ. 23,30%
- Εάν (τρέχουσα ώρα - ώρα πρώτης συναλλαγής) είναι μικρότερη από 24 ώρες, θα υπολογίζεται επίσης ως 1 ημέρα.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός των ημερών κέρδους;
Ημέρες κέρδους = Αριθμός ημερήσιων PNL μεγαλύτερος του 0
Σημείωση:
- Χρήση όλων των στιγμιότυπων PNL που λαμβάνονται περίπου στις 23:59 κάθε μέρα.
- Εάν το υπόλοιπο του στιγμιότυπου PNL είναι μεγαλύτερο από 0, υπολογίζεται ως 1 ημέρα κέρδους.
- Εάν το υπόλοιπο του στιγμιότυπου PNL είναι μεγαλύτερο από 0, δεν υπολογίζεται ως ημέρα κέρδους.