Auf der Copy-Trading-Portfolio-Detailseite kannst du Informationen zur Performance deines Portfolios einsehen.
| Indikator | Beschreibung |
| Anlagenrendite (Return on Investment, ROI) | Eine Rate bzw. ein Prozentsatz, die/der die Rentabilität bzw. Effizienz des Portfolios widerspiegelt. |
| GuV | Realisierte + unrealisierte Gewinne/Verluste |
| Sharpe-Ratio | Misst die Rendite eines Portfolios im Verhältnis zum Risiko. Ein höherer Wert weist auf eine attraktivere risikobereinigte Rendite des Portfolios hin. |
| Maximaler Wertverlust (Maximum Drawdown, MDD) | Der maximale Verlust, der in einem bestimmten Zeitraum zwischen dem Höchststand und dem darauffolgenden Tiefststand verzeichnet wurde. |
| Gewinnrate | (Gewinntage / Anzahl der Tage mit Handelsaktivitäten oder Kauforders) * 100 % |
| Gewinntage | Die Anzahl der Tage mit positiven täglichen GuV. |
| Verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, AUM) | Portfolio-Anlagebetrag des Lead-Traders + Gesamtanlagebetrag aus Copy-Trading |
| Wallet-Guthaben Lead-Trader | Wallet-Guthaben + Unrealisierte Gewinne/Verluste |
| Runtime | Zeitraum seit der Erstellung des Portfolios. |
Bitte beachte, dass die ROI- und GuV-Daten alle 10 Minuten aktualisiert werden.
Wie werden ROI und GuV berechnet?
Die Anlagenrendite (ROI) spiegelt die Rentabilität bzw. Effizienz eines Portfolios wider. Dieser Wert wird ähnlich wie die Rendite (Nettoinventarwert) berechnet, bei der die Veränderungen des Kapitals (z. B. Ein- und Auszahlungen) nicht berücksichtigt werden.
- ROI = (T-Nettoinventarwert - (T - 1)-Nettoinventarwert) / (T - 1)-Nettoinventarwert * 100 %
- Kumulierte GuV eines Portfolios = Aktuelles Wallet-Guthaben - anfänglicher Betrag - kumulierter Einzahlungsbetrag + kumulierter Auszahlungsbetrag
Bei der Erstellung eines Portfolios beträgt der anfängliche Nettoinventarwert 1. Wenn eine Ein- oder Auszahlung erfolgt, wird der Nettoinventarwert sofort aktualisiert. In den folgenden Formeln bezeichnet „T“ die Zeit nach einer Ein-/Auszahlung und „T - 1“ die Zeit vor einer Ein-/Auszahlung.
- Nach einer Einzahlung:
T-Nettoinventarwert = (T-Wallet-Guthaben - Einzahlungsbetrag) / (T - 1)-Wallet-Guthaben * (T - 1)-Nettoinventarwert
- Nach einer Auszahlung:
T-Nettoinventarwert = (T-Wallet-Guthaben + Auszahlungsbetrag) / (T - 1)-Wallet-Guthaben * (T - 1)-Nettoinventarwert
- Keine Ein-/Auszahlungen:
Nettoinventarwert = T-Wallet-Guthaben / (T - 1)-Wallet-Guthaben * (T - 1)-Nettoinventarwert
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | |
Wallet Balance (= Wallet-Guthaben) | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
Portfolio-GuV | 0 | -100 | 0 | +150 |
Einzahlung | - | - | 1.000 | - |
Auszahlung | - | - | - | - |
Nettoinventarwert | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0•% | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Hinweis: Die Aussagekraft des ROI unterliegt bestimmten Einschränkungen. Wenn beispielsweise zwei verschiedene Trades verglichen werden, wird der Zeitaufwand bei der ROI-Berechnung nicht berücksichtigt.
Wie wird die Sharpe-Ratio berechnet?
Die Sharpe-Ratio wird wie folgt berechnet:
Beispiel:
Tages-ROI | Mittelwert der täglichen ROI | Standardabweichung des Portfolio-ROI | Jährliche Sharpe-Ratio | |
Tag 1 | 0•% | 0•% | - | - |
Tag 2 | 50•% | 25•% | 0,35 | 13,51 |
Tag 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Tag 4 | -8 % | 10•% | 0,27 | 7,11 |
Hinweise:
- Risikofreier Satz = 0 %
- Die Sharpe-Ratio wird alle 12 Stunden – um 1:00 und 13:00 Uhr (UTC) – aktualisiert.
- Bei der im Portfolio angezeigten Sharpe-Ratio handelt es sich um die jährliche Sharpe-Ratio.
- Es wird kein Wert angezeigt, wenn das Portfolio seit weniger als 30 Tagen besteht.
Wie wird MDD berechnet?
Der maximale Wertverlust (MDD) bezieht sich auf den größten während eines bestimmten Zeitraums verzeichneten Verlust des Nettoinventarwerts von einem Höchststand zum darauffolgenden Tiefststand. Je höher der MDD, desto höher das Risiko.
Hinweis: Der MDD gibt lediglich das Ausmaß des größten aufgetretenen Verlustes eines Portfolios an. Es wird nicht berücksichtigt, wie häufig große Verluste auftreten und wie lange es dauert, bis das Portfolio sich von einem Verlust erholt. Der Wert zeigt auch nicht an, ob sich das Portfolio aktuell von einem Verlust erholt hat.
MDD = (M - N) / M * 100 %
- M bezeichnet den Höchststand des Nettoinventarwerts innerhalb des Zeitraums.
- N bezeichnet den Tiefststand des Nettoinventarwerts, der während des Zeitraums auf den Höchststand gefolgt ist.
Wie wird die Gewinnrate berechnet?
Gewinnrate = Gewinntage des Traders / (aktueller Zeitpunkt - Zeitpunkt des ersten Trades) * 100 %
Hinweise:
- Es wird auf zwei Dezimalstellen abgerundet, bspw. 23,30 %.
- Wenn (aktueller Zeitpunkt - Zeitpunkt des ersten Trades) weniger als 24 Stunden beträgt, wird der Zeitraum als 1 Tag festgelegt.
Wie werden die Gewinntage berechnet?
Gewinntage = Anzahl der Tage mit positiven GuV (> 0)
Hinweise:
- Die Berechnung verwendet alle GuV-Snapshots, die täglich um ca. 23:59 Uhr erstellt werden.
- Wenn die GuV zum Zeitpunkt eines Snapshots positiv sind, zählt dies als 1 Gewinntag.
- Wenn die GuV zum Zeitpunkt eines Snapshots negativ sind, zählt dies nicht als Gewinntag.