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Der ATR-Indikator (Average True Range) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um die Marktvolatilität über einen bestimmten Zeitraum abzuschätzen. ATR wurde erstmals 1978 vom technischen Analysten J. Wells Wilder Jr. in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems beschrieben.

ATR kann verwendet werden, um die implizite Preisvolatilität über einen Zeitraum von 14 Tagen über verschiedene wahre Bereiche hinweg zu berechnen und so einen Durchschnitt zu ermitteln. Obwohl dieser Indikator seine Vorteile hat, wie z. B. die Verwendung bei der Bestimmung des Stop-Loss-Preises, weist er auch einige Einschränkungen auf.

Einführung

Der Handel kann insbesondere bei Kryptowährungen äußerst volatil sein. Händler versuchen, Preise vorherzusagen und diese Preisschwankungen auszunutzen. Dazu nutzen sie verschiedene Methoden, darunter technische Analysen und Preisvolatilitätsindikatoren wie den Average True Range (ATR). Für viele Händler ist dies ein wertvolles Werkzeug, das für den weiteren Einsatz in der technischen Analyse beherrscht werden muss. 

Was ist die durchschnittliche wahre Reichweite? 

Der ATR wurde 1978 vom technischen Analysten J. Wells Wilder Jr. als Instrument zur Messung der Volatilität entwickelt. Seitdem hat sich ATR zu einem der beliebtesten technischen Volatilitätsindikatoren entwickelt. 

Es wird jetzt in Verbindung mit anderen Richtungsindikatoren wie dem Average Directional Index (ADX) und der Average Directional Index Strength (ADXR) verwendet. Mithilfe der ATR versuchen Händler, den optimalen Zeitraum für den Handel mit volatilen Preisschwankungen zu ermitteln.

Dieser Indikator berechnet den durchschnittlichen Marktpreis von Vermögenswerten über einen Zeitraum von 14 Tagen. Gleichzeitig liefert ATR keine spezifischen Informationen über den Trend oder die Richtung des Preises, sondern vermittelt einen allgemeinen Überblick über die Preisvolatilität für den angegebenen Zeitraum. Eine hohe ATR impliziert eine hohe Preisvolatilität, während eine niedrige ATR eine geringe Volatilität bedeutet. 

Bei der Entscheidung, ob in diesem Zeitraum Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden, berücksichtigen Händler eine geringe oder hohe Preisvolatilität. Es ist wichtig zu beachten, dass die ATR nur eine Annäherung an die Preisvolatilität darstellt und lediglich als Richtlinie verwendet werden sollte.

Berechnung der durchschnittlichen wahren Reichweite

Bei der Berechnung der ATR müssen Sie den größten wahren Bereich (TR) für einen bestimmten Zeitraum ermitteln. Dazu berechnen wir drei verschiedene Spannweiten und wählen die größte davon aus:

  1. Tief der letzten Periode minus Hoch der letzten Periode

  2. Der absolute Wert (ohne Berücksichtigung des Minuszeichens) des Maximums der letzten Periode minus dem Schlusskurs der vorherigen Periode

  3. Der absolute Wert des Tiefs der letzten Periode minus dem Schlusskurs der vorherigen Periode

Der Zeitraum kann je nach der vom Händler gewählten Zeit variieren. Beispielsweise kann dieser Zeitraum bei Kryptowährungen 24 Stunden und bei Aktien ein Handelstag betragen. Bei der Berechnung der durchschnittlichen wahren Reichweite über einen Zeitraum (normalerweise 14 Tage) wird die wahre Reichweite für jeden Zeitraum berechnet, summiert und dann ein einfacher Durchschnitt gebildet. 

Durch die Bestimmung der ATR für einen bestimmten Zeitraum können Sie sich ein Bild von der Volatilität der Vermögenspreise in diesem Zeitraum machen. Typischerweise wird die ATR in Diagrammen als Linien dargestellt. Die folgende Grafik zeigt beispielsweise, wie die ATR-Linie mit zunehmender Volatilität (in jeder Preisrichtung) steigt.

Warum Krypto-Händler die durchschnittliche wahre Reichweite verwenden

Kryptowährungshändler verwenden ATR häufig, um die Preisvolatilität über einen bestimmten Zeitraum abzuschätzen. Aufgrund der hohen Volatilität von Kryptowährungen ist ATR besonders auf Kryptowährungsmärkten nützlich. Viele Händler nutzen ATR als Teil ihrer Handelsstrategien, um Take-Profit- und Stop-Loss-Orders festzulegen.

Wenn Sie ATR auf diese Weise nutzen, können Sie den Einfluss von Marktgeräuschen auf Ihre Handelsstrategie vermeiden. Beim Handel mit einem erwarteten langfristigen Trend muss ein Händler sicherstellen, dass seine Positionen nicht aufgrund von Intraday-Volatilität geschlossen werden.

Eine beliebte Strategie besteht darin, die ATR mit 1,5 oder 2 zu multiplizieren – das Ergebnis wird dann verwendet, um einen Stop-Loss unterhalb des Einstiegspreises festzulegen. Die tägliche Volatilität sollte den Stop-Loss-Auslösepreis nicht erreichen. Wenn dies der Fall ist, deutet dies auf eine deutliche Abwärtsbewegung hin.

Nachteile der durchschnittlichen wahren Reichweite

Obwohl der ATR-Indikator aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Fähigkeit, Preisschwankungen zu verfolgen, viele Vorteile bietet, hat er zwei wesentliche Nachteile:

1. ATR stellt keine spezifischen Daten zur Verfügung. Unsicherheit kann für viele Händler ein erheblicher Nachteil sein, da kein einzelner ATR-Wert genau bestimmen kann, ob sich ein Trend umkehrt oder nicht. 

2. Da ATR nur die Preisvolatilität misst, kann es keine Änderungen in der Preisrichtung eines Vermögenswerts vorhersagen. Einige Händler könnten beispielsweise einen plötzlichen Anstieg der ATR als Bestätigung eines alten Aufwärts- oder Abwärtstrends verwechseln, was sich jedoch als Fehler herausstellen wird.

Abschluss 

ATR ist ein nützliches Tool zur Analyse der Marktvolatilität, das bei vielen Händlern beliebt ist. Da die Volatilität ein Schlüsselfaktor beim Handel mit Kryptowährungen ist, eignet sich dieser Index hervorragend für digitale Krypto-Assets. Es ist einfach zu verwenden, weist jedoch einige Einschränkungen auf, die bei der Verwendung als Teil einer Handelsstrategie berücksichtigt werden sollten.