Die Spanne zwischen den vorausschauenden 30-tägigen impliziten Volatilitätsindizes für Ether (ETH DVOL) und Bitcoin (BTC DVOL) drehte im April an der dominanten Krypto-Optionsbörse Deribit ins Positive. Seitdem ist sie laut Daten von Amberdata auf 17 % gestiegen. Die implizite Volatilität schätzt den Grad zukünftiger Preisschwankungen auf Basis von Optionspreisen.

Quelle: CoinDesk

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