Laut BlockBeats ist der BitVol-Index, ein Maß für die erwartete Volatilität von Bitcoin, das aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird, auf 50,96 gefallen, was einem täglichen Rückgang von 1,24 % entspricht. Der Index wurde vom Finanzindexunternehmen T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt.
Der BitVol-Index misst die implizite Volatilität der Preise handelbarer Bitcoin-Optionen. Die implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch den tatsächlichen Preis einer Option impliziert wird. Sie wird mithilfe der B-S-Optionspreisformel berechnet, wobei der tatsächliche Preis der Option und alle anderen Parameter außer der Volatilität (σ) in die Formel eingesetzt werden, um die Volatilität abzuleiten.
Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb zwischen vielen Optionshändlern bestimmt. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich des zukünftigen Marktes dar und kommt der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten.