Beim Algo-Trading werden Computeralgorithmen verwendet, um Kauf- und Verkaufsaufträge auf den Finanzmärkten automatisch auszuführen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit dem Algo-Trading beginnen, welche gängigen Algo-Trading-Strategien es gibt und welche Vorteile der algorithmische Handel bietet.

Erste Schritte mit dem Algo-Trading:

1. Der erste Schritt besteht darin, eine Handelsstrategie zu entwickeln. Diese könnte auf Preisbewegungen, technischen Mustern oder anderen Marktfaktoren basieren.

2. Die Strategie wird dann in ein Computerprogramm kodiert. Python ist hierfür aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarken Bibliotheken eine beliebte Sprache.

3. Bevor der Algorithmus auf realen Märkten eingesetzt wird, wird er anhand historischer Daten einem Backtesting unterzogen, um zu sehen, wie er in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Dies hilft, die Strategie zu verfeinern und ihre Wirksamkeit zu verbessern.

4. Sobald der Algorithmus bereit ist, kann er mit einer Handelsplattform verbunden werden, um Trades automatisch auszuführen.

5. Versuchen Sie, den Algorithmus zu überwachen, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert. Möglicherweise müssen Sie aufgrund von Änderungen der Marktbedingungen Anpassungen vornehmen.

Gängige Algo-Trading-Strategien:

1. Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP). VWAP zielt darauf ab, Aufträge nahe am volumengewichteten Durchschnittspreis auszuführen und die Transaktionen über einen bestimmten Zeitraum zu verteilen, um dem Markt-Volumen zu entsprechen.

2. Zeitgewichteter Durchschnittspreis (TWAP). Ähnlich wie VWAP, konzentriert sich jedoch auf die gleichmäßige Ausführung von Trades über einen festgelegten Zeitraum, um die Marktauswirkungen zu minimieren.

3. Prozentsatz des Volumens (POV). Diese Strategie führt Trades auf der Grundlage eines vordefinierten Prozentsatzes des Marktvolumens aus und passt die Ausführungsrate entsprechend der Marktaktivität an.

Hauptvorteile des Algo-Tradings:

1. Effizienz. Algorithmen können Trades in Millisekunden ausführen, sodass Händler auch von kleinen Marktbewegungen profitieren können.

2. Emotionsfreier Handel. Algorithmen folgen strengen Regeln und lassen sich nicht von Emotionen beeinflussen. Dadurch wird das Risiko impulsiver Entscheidungen aufgrund von Angst oder FOMO eliminiert.

Erfahren Sie mehr: Was ist Algo-Trading und wie funktioniert es?