Laut BlockBeats verzeichnete der BitVol-Index, ein Maß für die erwartete implizite Volatilität über 30 Tage, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird, am 12. Juni einen leichten Anstieg auf 54,54. Dies entspricht einem Tagesanstieg von 1,72 %. Der Index wurde vom Finanzindexunternehmen T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt.
Implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch den tatsächlichen Preis einer Option impliziert wird. Sie wird mithilfe der B-S-Optionspreisformel berechnet, wobei der tatsächliche Preis der Option und alle anderen Parameter außer der Volatilität (σ) in die Formel eingesetzt werden, um die Volatilität zu ermitteln.
Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb zwischen vielen Optionshändlern bestimmt. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes dar und kommt der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten.