Hauptpunkte

• Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten helfen Händlern, die Marktdynamik einzuschätzen, Trends zu analysieren und potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen.

• Zu den Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten gehören doppelte gleitende Durchschnitte, Bänder mit gleitenden Durchschnitten, Hüllkurven mit gleitenden Durchschnitten und exponentiell geglättete gleitende Durchschnitte (MACD).

• Während eine Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt wertvolle Einblicke in das Marktverhalten liefern kann, kann ihre Signalinterpretation subjektiv sein. Um das Risiko zu reduzieren, kombinieren Händler diese Strategien häufig mit Methoden wie der Fundamentalanalyse.

Einführung

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein häufig verwendeter Indikator für die technische Analyse, der Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum glättet. Sie können in Handelsstrategien verwendet werden, um potenzielle Trendumkehrungen, Ein- und Ausstiegszeiten, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (S/R) usw. zu identifizieren. In diesem Artikel werden verschiedene Trading-Strategien mit gleitenden Durchschnitten untersucht, wie jede einzelne funktioniert und welche Erkenntnisse sie liefern kann.

Warum eine Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt verwenden?

Gleitende Durchschnitte filtern Marktstörungen heraus, indem sie Preisdaten glätten, und helfen Händlern so, Markttrends effektiv zu erkennen. Händler können die Marktdynamik auch bestimmen, indem sie die Interaktion zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten beobachten. Darüber hinaus sind gleitende Durchschnitte sehr flexibel und Händler können ihre Strategien frei an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen.

1. Doppelter gleitender Durchschnitt-Crossover

Die Dual-Moving-Average-Crossover-Strategie erfordert die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden. Händler verwenden in der Regel einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt, beispielsweise den 50-Tage-MA und den 200-Tage-MA. Typischerweise sind diese beiden gleitenden Durchschnitte vom gleichen Typ, beispielsweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Händler können jedoch auch zwei verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten verwenden, beispielsweise einen SMA und einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA).

Bei dieser Handelsstrategie müssen sich Händler auf den Schnittpunkt zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten konzentrieren. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt (auch als goldenes Kreuz bekannt), tritt ein bullisches-Signal auf , was darauf hinweist, dass eine Kaufgelegenheit besteht. Umgekehrt tritt ein bärisches-Signal auf, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt (auch bekannt als Todeskreuz), was auf eine mögliche Verkaufsmöglichkeit hinweist.

2. Band des gleitenden Durchschnitts

Band des gleitenden Durchschnitts besteht aus mehreren Linien des gleitenden Durchschnitts mit unterschiedlichen Perioden. Ein gleitendes Durchschnittsband kann aus 4 bis 8 SMAs bestehen, die genaue Anzahl kann jedoch je nach persönlicher Präferenz variieren. Händler können auch die Intervalle zwischen MAs anpassen, um sie an unterschiedliche Handelsumgebungen anzupassen. Beispielsweise besteht das Band des gleitenden Durchschnitts standardmäßig aus 4 SMAs, nämlich dem 20-Tage-, 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-SMA.

Bei der Verwendung der Handelsstrategie mit gleitenden Durchschnittsbändern müssen Händler die Expansion und Kontraktion der gleitenden Durchschnittsbänder verfolgen. Wenn sich beispielsweise das Band des gleitenden Durchschnitts ausdehnt, also in einer Zeit steigender Preise, und sich der kurzfristige gleitende Durchschnitt vom längerfristigen gleitenden Durchschnitt entfernt, deutet dies darauf hin, dass sich der Markttrend verstärkt. Wenn andererseits die Bänder des gleitenden Durchschnitts schrumpfen, d. h. die gleitenden Durchschnitte konvergieren oder überlappen, deutet dies darauf hin, dass eine Konsolidierung oder ein Rückzug bevorsteht.

3. Umschlag des gleitenden Durchschnitts

Die Handelsstrategie „Moving Average Envelope“ verwendet einfach einen gleitenden Durchschnitt, wobei zwei Grenzlinien in festen Prozentsätzen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt festgelegt sind und einen Umschlag bilden. Der mittlere gleitende Durchschnitt kann entweder ein SMA oder ein EMA sein, abhängig von der vom Händler geforderten Sensibilität. Eine gängige Handelsstrategie mit gleitenden Durchschnittshüllkurven verwendet einen 20-Tage-SMA mit zwei Hüllkurven, die entweder 2,5 % oder 5 % vom SMA entfernt sind. Dieses Verhältnis ist nicht festgelegt und kann basierend auf der Marktvolatilität angepasst werden, um mehr Preisschwankungen zu erfassen.

Diese Handelsstrategie kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Wenn der Preis die obere Grenze überschreitet, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert möglicherweise überkauft ist und möglicherweise eine Verkaufsmöglichkeit besteht. Fällt der Preis dagegen unter die untere Grenze, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert möglicherweise überverkauft ist und möglicherweise eine Kaufgelegenheit besteht.

Gleitender durchschnittlicher Umschlag vs. Bollinger-Bänder (BB)

Bollinger-Bänder (BB) ähneln gleitenden Durchschnittsumschlägen insofern, als sie typischerweise den 20-Tage-SMA als Mittellinie und zwei Grenzlinien oberhalb und unterhalb der Mittellinie verwenden. Trotz ähnlicher Methoden gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Metriken.

Die Hüllkurve des gleitenden Durchschnitts besteht aus zwei Grenzlinien, die in festen Prozentsätzen oberhalb und unterhalb des zentralen gleitenden Durchschnitts festgelegt sind. Im Gegensatz dazu verwenden Bollinger-Bänder zwei Spuren, die zwei Standardabweichungen vom zentralen gleitenden Durchschnitt entfernt sind.

Im Allgemeinen können sowohl Bollinger-Bänder als auch gleitende Durchschnittsumschläge verwendet werden, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, die Methoden zur Identifizierung sehen jedoch etwas anders aus. Die Hüllkurve des gleitenden Durchschnitts signalisiert, wenn der Preis die obere Hüllkurve nach oben oder die untere Hüllkurve nach unten kreuzt. Bei Bollinger-Bändern können Bollinger-Bänder auch auf überkaufte und überverkaufte Bedingungen hinweisen, wenn der Preis nahe an der Ober- und Untergrenze liegt oder davon entfernt ist. Allerdings können Bollinger-Bänder auch zusätzliche Einblicke in die Marktvolatilität liefern, wenn die obere und untere Schiene schrumpfen oder expandieren.

4. Exponentieller gleitender Durchschnitt (MACD)

MACD ist ein technischer Indikator, der aus zwei Hauptlinien besteht: der MACD-Linie und der Signallinie (d. h. dem 9-Tage-EMA der MACD-Linie). Mithilfe der Interaktion zweier Hauptlinien und eines Histogramms, das die Differenz zwischen beiden darstellt, kann diese Handelsstrategie zur effektiven Analyse von Änderungen der Marktdynamik und potenziellen Trendumkehrungen eingesetzt werden.

Händler können die Divergenz zwischen MACD und Preisbewegungen nutzen, um mögliche Trendumkehrungen zu erkennen. Divergenz wird in bullische Divergenz und bärische Divergenz unterteilt. Bei einer bullischen Divergenz bildet der Preis niedrigere Tiefststände, während der MACD höhere Tiefststände bildet, was eine mögliche Umkehr nach oben signalisiert. Umgekehrt bildet der Preis bei einer rückläufigen Divergenz höhere Hochs und der MACD niedrigere Hochs, was eine mögliche Umkehr nach unten signalisiert.

Darüber hinaus können Händler auch den MACD-Crossover nutzen. Wenn die MACD-Linie die Signallinie überschreitet, weist dies auf das Vorhandensein einer Aufwärtsdynamik und einer potenziellen Kaufgelegenheit hin. Wenn andererseits die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt, deutet dies auf das Vorhandensein einer Abwärtsdynamik und einer potenziellen Verkaufsmöglichkeit hin.

Abschluss

Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten können Händlern dabei helfen, Markttrends und Momentumänderungen zu analysieren. Es kann jedoch riskant sein, sich ausschließlich auf diese Strategien zu verlassen, da ihre Interpretation subjektiv ist. Um potenzielle Risiken zu reduzieren, können Händler diese Strategien mit anderen Marktanalysemethoden kombinieren.

Weiterführende Literatur

• Was ist technische Analyse?

• Kryptowährungs-Handelsstrategie-Leitfaden für Anfänger

• 5 grundlegende Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden

• Was sind das Goldene Cha und das tote Cha?

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