Was ist der Unterschied zwischen einem Strukturbruch und einem Liquiditäts-Sweep/Fake-Out?

Diese Frage wird mir oft gestellt.

Also dachte ich, ich schreibe einen Beitrag dazu und bringe Ihnen den Unterschied zwischen einem Strukturbruch und einem Liquiditäts-Sweep bei.

Das wird Ihnen helfen, falsche Marktstrukturverschiebungen zu erkennen und auf die richtige Seite des Trends zu kommen.

Ein Strukturbruch: (Siehe z. B. das Diagramm)

- Wird normalerweise in die Richtung des Gesamttrends verlaufen, mit dem Sie handeln.

- Er durchbricht einen Strukturpunkt mit klarem Momentum und wird weiterhin über oder unter diesem Bruch gehandelt, je nachdem, ob der Trend bullisch oder bärisch ist.

Ein Liquiditäts-Sweep: (Siehe z. B. das Diagramm)

- Wird normalerweise in die entgegengesetzte Richtung des Gesamttrends des Zeitrahmens verlaufen, mit dem Sie handeln.

- Der Sweep bricht aus der Struktur aus und wird dann schnell wieder innerhalb des Strukturpunkts gehandelt, der durchbrochen wurde.

Es kann nur ein Docht sein und manchmal schließt eine Kerze über der Struktur und fällt dann wieder in sie hinein.

Lernen Sie weiter.