Einführung
Pine Script™-Strategien simulieren die Ausführung von Trades anhand historischer und Echtzeitdaten, um das Backtesting und Forward-Testing von Handelssystemen zu erleichtern. Sie umfassen viele der gleichen Funktionen wie Pine Script™-Indikatoren und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, hypothetische Orders zu platzieren, zu ändern und zu stornieren und die Ergebnisse zu analysieren.
Wenn ein Skript die Funktion strategy() für seine Deklaration verwendet, erhält es Zugriff auf den Namespace strategy.*, wo es Funktionen und Variablen zum Simulieren von Aufträgen und zum Zugriff auf wichtige Strategieinformationen aufrufen kann. Darüber hinaus zeigt das Skript Informationen und simulierte Ergebnisse extern im „Strategietester“ an.
Überblick
Die Registerkarte „Übersicht“ des Strategietesters zeigt wichtige Leistungskennzahlen sowie Eigenkapital- und Drawdown-Kurven über eine simulierte Handelssequenz hinweg an und bietet so einen schnellen Überblick über die Strategieleistung, ohne ins Detail gehen zu müssen. Das Diagramm in diesem Abschnitt zeigt die Eigenkapitalkurve der Strategie als Basisdiagramm mit dem Mittelpunkt des Anfangswerts, die Eigenkapitalkurve für Kaufen und Halten als Liniendiagramm und die Drawdown-Kurve als Histogrammdiagramm. Benutzer können diese Diagramme mithilfe der Optionen unter dem Diagramm umschalten und als absolute Werte oder Prozentsätze skalieren.
Leistungszusammenfassung
Die Registerkarte „Performance Summary“ des Moduls bietet einen umfassenden Überblick über die Performancemetriken einer Strategie. Sie zeigt drei Spalten an: eine für alle Trades, eine für alle Longs und eine für alle Shorts, um Händlern detailliertere Einblicke in die Performance einer Strategie bei Longs, Short-Trades und der gesamten simulierten Handelsleistung zu bieten.
Erfahren Sie mehr über Pinescript-Strategien. Oder kommentieren Sie unten, wenn Sie den Code benötigen.