Im schnell wachsenden Universum der Kryptowährungen sticht der Token BNB von Binance als eine der einflussreichsten und am weitesten verbreiteten digitalen Münzen hervor. BNB wurde ursprünglich 2017 von der globalen Börsenplattform Binance eingeführt und war als Utility-Token konzipiert, um Benutzern Rabatte auf Handelsgebühren anzubieten. Seitdem hat sich seine Anwendung weit über die bloße Verwendung auf Binance hinaus erweitert und es zu einem Eckpfeiler für eine Vielzahl von Finanztransaktionen und dezentralen Anwendungen auf der BNB-Kette gemacht.
Mit einer Marktkapitalisierung, die regelmäßig zu den fünf größten Kryptowährungen der Welt zählt, hat sich BNB nicht nur als Schwergewichtswährung etabliert, sondern auch als Barometer für die finanzielle Gesundheit des gesamten Kryptosektors. Diese herausragende Position im Vergleich zu anderen digitalen Währungen wie Bitcoin und Ethereum, die den Markt nach Kapitalisierung dominieren, versetzt BNB in eine einzigartige Position, um von Marktschwankungen und aufkommenden Trends im Bereich der Kryptowährungen zu profitieren.
In diesem Artikel untersuchen wir, wie die besonderen Merkmale von BNB genutzt werden können, um eine robuste algorithmische Handelsstrategie aufzubauen, die auf einem Umkehransatz unter Verwendung von Bollinger-Bändern basiert.
Bollinger Bänder
Dieser Indikator ist nach seinem Erfinder John Bollinger benannt, der das Verhalten von Preisen analysierte, wenn sie sich von ihrem gleitenden Durchschnitt entfernten oder ihm näherten. Bollinger entschied sich für die Einbeziehung von zwei Bändern, die als Standardabweichung des einfachen Durchschnitts der Preise berechnet wurden. Die Bollinger-Bänder bestehen daher aus 3 Elementen und werden mithilfe der folgenden mathematischen Funktionen berechnet:
UpperBand = Durchschnittspreis der letzten N Perioden plus 2 Standardabweichungen;
MedianPrice = Durchschnittspreis der letzten N Perioden (20 ist die empfohlene Startzahl);
LowerBand = Durchschnittspreis der letzten N Perioden minus 2 Standardabweichungen.
Umkehrhandelsstrategie (Bollinger Bands) angewendet auf BNB
Die Strategie, die wir anwenden, ist ein automatisches System mit „Mean Reverting“-Logik, das Bollinger-Bänder als Marktumkehrpunkte nutzt. Wenn die Preise das obere Band erreichen, werden wir verkaufen, während wir am unteren Band kaufen werden.
Die betreffende Sitzung beginnt üblicherweise um 00:00 GMT und endet um 23:59 GMT, um sie mit dem Sonnentag zusammenfallen zu lassen, da Kryptowährungen 24 Stunden am Tag notiert werden.
Angenommen, wir arbeiten mit 10.000 $ pro Trade, dann wird der Trade geschlossen, wenn ein Gewinnziel von 3.000 $ als erster Wert erreicht wird. Es ist sehr sinnvoll, von Anfang an auch einen festen Stop-Loss zu verwenden, der 1.000 $ beträgt. Der Stop-Loss sollte das investierte Kapital gewissermaßen vor Trades mit sehr hohen Verlusten schützen.
Wenn man diese Strategie auf das Paar BNB/USDT in einem 15-Minuten-Zeitrahmen anwendet, kann man sehen, wie sich dieser „Betriebsmotor“ von 2021 bis heute entwickelt hätte. Frühere Daten werden nicht berücksichtigt, da BNB ab 2021 begonnen hat, sich unter den wichtigsten Kryptowährungen der Welt zu etablieren. Dieses Phänomen ist auch auf das starke Gesamtwachstum der Kryptowelt und insbesondere des DeFi-Sektors zurückzuführen, mit einem deutlichen Anstieg des Total Value Locked (TVL) in verschiedenen auf BNB Chain basierenden Plattformen. BNB wurde auf vielen Plattformen als Haupttoken für Transaktionen und Governance verwendet, was zu einer Steigerung der Nachfrage und damit seines Preises geführt hat, der im Jahr 2020 auf über das 15-fache seines Durchschnittswerts gestiegen ist.
Ergebnisse der Umkehrstrategie (Bollinger Bands) angewendet auf BNB
In den Abbildungen 2, 3 und 4 sind die aus der Mean-Reverting-Strategie basierend auf Bollinger-Bändern gewonnenen Kennzahlen sichtbar: Die Ergebnisse sind bei einer wachsenden Eigenkapitallinie ermutigend. Dies ist definitiv ein guter Ausgangspunkt.
Bei genauerer Analyse der Ergebnisse fällt auf, dass der durchschnittliche Handelsbetrag bei etwa 41 US-Dollar liegt, was im Vergleich zum Betrag der einzelnen Transaktion (10.000 US-Dollar) 0,41 % entspricht. Dieser Wert garantiert nicht die Deckung der Betriebskosten.
Optimierung der auf BNB angewandten Umkehrhandelsstrategie (Bollinger Bands)
Der Versuch, ein anderes Betriebsfenster zu definieren, könnte zu einem besseren Ergebnis führen. Daher fahren wir mit der Optimierung der Startzeit der Operation und ihrer Dauer (ausgedrückt in der Anzahl der 15-Minuten-Balken) fort. Die Optimierungsergebnisse sind in Abbildung 5 sichtbar. Beim Betrieb von 00:00 bis zum Ende der folgenden 60 Balken oder bis 15:00 verbessern sich die Werte erheblich: Der Gesamtgewinn des Systems steigt auf 222.450 USD mit über 30 % weniger Operationen (2.875), folglich steigt der durchschnittliche Handel auf 77 USD.
Die Ergebnisse sind definitiv besser, aber sie deuten immer noch auf eine grobe Strategie hin, mit einem größeren durchschnittlichen Handel, der aber immer noch nicht sehr hoch ist, und einem ziemlich hohen Drawdown im Vergleich zum Nettogewinn (Nettogewinn/Max. DD = 3,6).
Um weiter fortzufahren, könnte man versuchen, die anfangs angenommenen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte zu optimieren. Tatsächlich bestätigt sich bei einer ersten Optimierung des Stop-Loss, dass der Wert von 1.000 $, der 10 % des Positionswerts entspricht, interessante Ergebnisse erzielt. Weiter unten in Abbildung 6 ist zu sehen, dass durch Variation des Take-Profits in Schritten von 500 $ interessante und ziemlich stabile Ergebnisse um 5.000-6.000 $ erzielt werden. Eine Erhöhung dieser Werte verbessert die Kennzahlen, aber nicht in sehr signifikantem Maße, sodass man sich beispielsweise für 6.000 $ entscheiden könnte.
Hinzufügen von Mustern zur Umkehrstrategie (Bollinger Bands), die auf BNB angewendet wird
Wenn man bedenkt, dass die Strategie immer noch viele Trades durchführt (etwa 2.800 in 4 Jahren), gibt es wahrscheinlich noch Spielraum, die Operationen weiter zu filtern. Dazu könnten Sie einige Preismuster verwenden, die die besten Bedingungen für die Ausführung der Operationen identifizieren und diejenigen mit einer geringeren Erfolgswahrscheinlichkeit herausfiltern können.
Zu diesem Zweck verwenden wir eine proprietäre Liste mit vielen verschiedenen Preiskombinationen, die uns helfen wird zu verstehen, in welchen Situationen BNB besser auf die Einstiegslogik dieses Systems zu reagieren scheint.
Durch die Analyse der verschiedenen Musterkombinationen wird beispielsweise festgestellt, dass durch die Sperrung der Funktionsfähigkeit bei Auftreten der Muster „PtnLN=19“ für die Long-Seite und „PtnSN=11“ für die Short-Seite ein guter Kompromiss zwischen den wichtigsten Referenzparametern (Nettogewinn, durchschnittlicher Handel, maximaler Intraday-Drawdown) erreicht wird. Mit dem Muster PtnLN=19 wird vermieden, Long-Positionen einzugehen, wenn der Schlusskurs der Kerze der letzten Sitzung um mehr als 0,5 % über dem Schlusskurs der letzten zwei Sitzungen lag. Mit PtnSN=11 hingegen wird verhindert, Short-Positionen einzugehen, wenn die vorherige Sitzung einen laufenden Abwärtstrend bestätigt hat (sowohl ein niedrigeres Tief als auch ein niedrigeres Hoch markiert).
Es fällt auf, dass diese Filterkombination tatsächlich den durchschnittlichen Handel (240 $) steigert und der Nettogewinn auf über 400.000 $ steigt. Sogar der Drawdown nimmt ab und liegt bei -39.702 $. Eine gute Verbesserung, die auch an der regelmäßigeren Form der Eigenkapitallinie (Abbildung 8) zu erkennen ist, obwohl sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 etwas an Glanz verloren zu haben scheint. Nur die Zeit wird die Güte der während der Optimierungsphase getroffenen Entscheidungen bestätigen.
Schlussfolgerungen zur Strategie
Die Umkehrstrategie mit Bollinger-Bändern hat sich beim Paar BNB/USDT als recht interessant erwiesen, bedarf jedoch weiterer Verfeinerungen, um für den Live-Einsatz auf dem Markt bereit zu sein. Diese spezielle Kryptowährung ist zwar etabliert, aber noch recht jung und bietet Händlern, die unterschiedliche Ansätze für den Markt ausprobieren möchten, viele Möglichkeiten. Wie immer bleibt es dem Leser überlassen, zu experimentieren und diese Idee voll auszuschöpfen.
Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Handeln!
Andrea Unger