Der Stochastik-Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren. Er schwankt zwischen 0 und 100, wobei Werte über 80 überkaufte Bedingungen anzeigen und Werte unter 20 überverkaufte Bedingungen nahelegen.
Der stochastische Oszillator wird berechnet, indem der aktuelle Schlusskurs mit der Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum (normalerweise 14 Perioden) verglichen wird, um die relative Position des aktuellen Schlusskurses innerhalb dieser Spanne zu bestimmen. Die Formel für die %K-Linie des stochastischen Oszillators lautet: %K = [(Aktueller Schlusskurs – Tiefster Tiefstkurs) / (Höchster Höchstkurs – Tiefster Tiefstkurs)] * 100. %K ist als schneller stochastischer Indikator bekannt. Der „langsame“ stochastische Indikator wird als %D bezeichnet und ist ein 3-Perioden-Indikator.gleitender Durchschnittvon %K.
Händler können den stochastischen Oszillator nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Wenn der Indikator über 80 steigt, deutet dies darauf hin, dass der Markt möglicherweise überkauft ist und eine Korrektur ansteht, was auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hinweist. Umgekehrt deutet ein Wert unter 20 auf überverkaufte Bedingungen hin, was darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise überverkauft ist und kurz vor einer Trendwende nach oben stehen könnte, was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hinweist.
Der stochastische Oszillator hat mehrere Varianten. Eine davon ist der vollständige stochastische Oszillator, der zur Berechnung seiner Werte neben dem Schlusskurs auch das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen bestimmten Zeitraum verwendet. Diese Variante bietet eine glattere Indikatorlinie und kann im Vergleich zum herkömmlichen stochastischen Oszillator genauere Signale liefern.
Eine weitere Variante ist der Slow Stochastic Oscillator, der einen gleitenden Durchschnitt auf die %K-Linie anwendet, was zu einem langsameren und weniger reaktionsschnellen Indikator führt. Diese Variante ist weniger anfällig für falsche Signale, kann aber im Vergleich zum traditionellen Stochastic Oscillator hinter den Marktbewegungen zurückbleiben.
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