Nachdem Sie den vorherigen Artikel „Mein Verständnis des Gewinn-Verlust-Verhältnisses (2)“ gelesen haben, sollten Sie in der Lage sein, viele neue Ideen über die Funktionsweise von Stop-Profit-and-Loss zu entwickeln.
Dieser Artikel ist schwieriger. Bitte lesen Sie zunächst die ersten beiden Artikel „Mein Verständnis der Gewinn-Verlust-Relation (1)“ und „Mein Verständnis der Gewinn-Verlust-Relation“. Verlustquote (2) „Seien Sie vor dem Ansehen ein gewisses Verständnis, um keine zufälligen Vorgänge zu verursachen.
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt geübt haben, werden Sie das Gefühl haben, dass Sie bei einem zu geringen Take-Profit die nachfolgenden Gewinne nicht genießen können, und wenn der Take-Profit zu groß ist, ist die Gewinnquote zu niedrig. Dieses Mal verwende ich die Methode des gleitenden Indexverlusts als Beispiel.
Bei einer Transaktion zum Marktpreis beträgt die allgemeine Bearbeitungsgebühr etwa 0,1 %. Nach Berücksichtigung von Slippage kann die Bearbeitungsgebühr zwischen 0,1 % und 0,13 % liegen. Wir berechnen dies, indem wir den gleichen Wert wie beim letzten Mal in 0,13 % einsetzen.
Lassen Sie uns als Nächstes die Methoden zur Gewinnmitnahme und zum Stop-Loss besprechen.
3. Legen Sie 2 % über Ihrem voreingestellten Umkehrpunkt als Take-Profit und 1 % darunter als Stop-Loss fest. Das Gewinn-Verlust-Verhältnis beträgt zu diesem Zeitpunkt etwa 1,76.
Unter der Annahme, dass die ursprüngliche Gewinnquote 60 % beträgt, beträgt die ursprünglich erwartete Rendite jeder Transaktion 0,432 %.
3-1. Angenommen, wir ändern die Take-Profit-Position in eine Trigger-Order und verschieben den Verlustindex auf ein Gewinn- und Verlustverhältnis von 1:1. Zu diesem Zeitpunkt wird der grundlegende erwartete Wert jeder Transaktion auf 0,224 % reduziert.
〔(1+(0,0113×0,6))÷(1+(0,0113×0,4))−1〕
3-1-1. Nach der Verschiebung des Indexverlusts haben wir keine Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen, daher wird die Transaktion zu einer Transaktion mit einem Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1:1, sodass sie unsere Erwartungen nicht erfüllen kann.
3-1-2. Daher müssen wir nach dem Trailing-Stop-Loss eine Trailing-Stop-Order hinzufügen, damit der Wert bis zu einem gewissen Grad steigt und dann ein Retracement zum Verkauf führt.
3-2. Angenommen, der Trailing-Stop-Loss ist auf 0,5 % eingestellt, dann müssen wir den Order-Trigger und die Stop-Loss-Bewegung gleichzeitig setzen, sonst besteht die Gefahr, dass wir gestoppt werden, wenn der Preis schwankt und kein Gewinn erzielt wird gemacht.
3-2-1. Da der Einstellbereich zu diesem Zeitpunkt klein ist, können Sie bei starken Schwankungen des Momentanwerts einen höheren Punkt erreichen, wenn der Wert mit hoher Geschwindigkeit ansteigt, aber gleichzeitig auch, wenn der Wert währenddessen stark schwankt Durch die Konsolidierung wird man oft den Stop-Loss erreichen und oft den erwarteten Gewinn erzielen.
3-3. Unter der Annahme, dass der Trailing-Stop-Loss auf 3 % eingestellt ist, besteht kein großer Bedarf für unsere Trigger-Einstellung, da vor und nach unserem Trigger-Moving-Index-Loss der Trailing-Stop-Loss nicht größer als der ursprüngliche Stop-Loss sein wird .
3-3-1. Da der Einstellbereich zu diesem Zeitpunkt groß ist und der Momentanwert stark schwankt, können wir den höchsten Punkt nicht erreichen, wenn der Wert mit hoher Geschwindigkeit ansteigt, aber gleichzeitig auch, wenn der Wert stark schwankt Konsolidierung, solange sie uns nicht berührt. Mit dem gleitenden Indexverlust können wir längere Swing-Gewinne erzielen.
Hier werden Sie feststellen, dass der grundlegende Erwartungswert zwar viel niedriger ist, die Obergrenze des Einkommens jedoch viel höher liegt. Das Verhältnis von Stop-Loss zu Trailing-Stop-Loss sollte entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen festgelegt werden.
Dies ist die deformierte Verwendung von Stop-Profit und Stop-Loss. Wenn der allgemeine Stop-Profit und Stop-Loss nicht reibungslos verwendet werden kann, wird die Durchführung einer solchen Operation nicht empfohlen.