Gestern, während einer Kommunikation mit einem quantitativen Bruder, hatte ich ein klareres Verständnis der sogenannten risikofreien „Arbitrage“-Strategie in #量化交易 :
Auf dem Bullenmarkt werden viele Menschen lange gehen und aggressiver agieren, sodass sie Leerverkaufsgegnern mehr Finanzierungsraten zahlen, und dann werden die Leerverkaufsbrüder gleichzeitig Spotaktien kaufen und sie verkaufen, nachdem der Preis steigt absichern;
Besonders wichtig ist hier das Verständnis, dass es nicht um den Anstieg der Währungspreise geht, sondern um den Finanzierungssatz, der eher für institutionelle Typen geeignet ist, die „stabile“ Einnahmen anstreben.
Diese Art von #套利 ist nahezu risikofrei. Der größte schwarze Schwan ist, dass die Börse davonläuft oder das U seinen Anker bricht.