Was ist der stochastische RSI?

Der stochastische RSI oder einfach StochRSI ist ein Indikator für die technische Analyse, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, sowie um aktuelle Markttrends zu identifizieren. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI ein Derivat des Standard-Relative-Stärke-Index (RSI) und wird als solcher als Indikator eines Indikators betrachtet. Es handelt sich um eine Art Oszillator, was bedeutet, dass er über und unter einer Mittellinie schwankt.

Der StochRSI wurde erstmals 1994 in dem Buch „The New Technical Trader“ von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Er wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch in anderen Handelskontexten wie Forex und Kryptowährungsmärkten angewendet werden.


Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus dem normalen RSI durch Anwendung der Formel für den stochastischen Oszillator generiert. Das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die in einem Bereich von 0 bis 1 um eine Mittellinie (0,5) schwingt. Es gibt jedoch modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, die die Ergebnisse mit 100 multiplizieren, sodass die Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegen. Außerdem ist neben der StochRSI-Linie häufig ein 3-Tages-SMA (Simple Moving Average) zu sehen, der als Signallinie fungiert und das Risiko des Handels auf Grundlage falscher Signale verringern soll.

Die Standardformel des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs eines Vermögenswerts sowie dessen Höchst- und Tiefststände innerhalb eines festgelegten Zeitraums. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Daten angewendet (Preise werden nicht berücksichtigt).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI)/(Höchster RSI – Niedrigster RSI)

Genau wie beim Standard-RSI beträgt die am häufigsten verwendete Zeiteinstellung für den StochRSI 14 Perioden. Die 14 Perioden, die in die StochRSI-Berechnung einbezogen werden, basieren auf dem Zeitrahmen des Diagramms. Während also ein Tagesdiagramm die letzten 14 Tage (Kerzendiagramme) berücksichtigen würde, würde ein Stundendiagramm den StochRSI basierend auf den letzten 14 Stunden generieren.

Die Zeiträume können auf Tage, Stunden oder sogar Minuten eingestellt werden, und ihre Verwendung variiert erheblich von Händler zu Händler (je nach Profil und Strategie). Die Anzahl der Zeiträume kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um längerfristige oder kurzfristige Trends zu erkennen. Eine Einstellung von 20 Zeiträumen ist eine weitere recht beliebte Option für den StochRSI-Indikator.

Wie erwähnt, weisen einige StochRSI-Chartmuster Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher würde das Überkaufsignal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, bei 80 und das Überverkaufssignal bei 20 statt bei 0,2 angezeigt. Diagramme mit einer Einstellung von 0-100 können etwas anders aussehen, aber die praktische Interpretation ist im Wesentlichen dieselbe.


Wie verwendet man StochRSI?

Der StochRSI-Indikator erlangt seine größte Bedeutung in der Nähe der oberen und unteren Grenzen seines Bereichs. Daher besteht die Hauptverwendung des Indikators darin, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Ein Wert von 0,2 oder weniger zeigt an, dass ein Vermögenswert wahrscheinlich überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder mehr darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich überkauft ist.

Darüber hinaus können auch Werte, die näher an der Mittellinie liegen, nützliche Informationen zu Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützung fungiert und die StochRSI-Linien sich stetig über der 0,5-Marke bewegen, kann dies auf die Fortsetzung eines bullischen oder aufwärts gerichteten Trends hindeuten – insbesondere, wenn die Linien beginnen, sich in Richtung 0,8 zu bewegen. Ebenso deuten Werte, die konstant unter 0,5 liegen und in Richtung 0,2 tendieren, auf einen Abwärts- oder Abwärtstrend hin.


StochRSI vs. RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI sind Bandoszillatorindikatoren, die es Händlern erleichtern, potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie mögliche Umkehrpunkte zu erkennen. Kurz gesagt ist der Standard-RSI eine Metrik, mit der verfolgt wird, wie schnell und in welchem ​​Ausmaß sich die Preise eines Vermögenswerts in Bezug auf einen festgelegten Zeitrahmen (Zeitraum) ändern.

Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der eine geringe Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Durch die Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators auf den regulären RSI konnte der StochRSI als Indikator mit erhöhter Empfindlichkeit erstellt werden. Folglich ist die Anzahl der von ihm erzeugten Signale viel höher, was Händlern mehr Möglichkeiten bietet, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufspunkte zu erkennen.

Mit anderen Worten, der StochRSI ist ein ziemlich volatiler Indikator. Dies macht ihn zu einem sensibleren TA-Tool, das Händlern mit einer größeren Anzahl von Handelssignalen helfen kann. Er ist jedoch auch riskanter, da er häufig ziemlich viel Rauschen (falsche Signale) erzeugt. Wie bereits erwähnt, ist die Anwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMA) eine gängige Methode zur Reduzierung der mit diesen falschen Signalen verbundenen Risiken. In vielen Fällen ist ein 3-Tage-SMA bereits als Standardeinstellung für den StochRSI-Indikator enthalten.


Abschließende Gedanken

Aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit und Sensibilität gegenüber Marktbewegungen kann der Stochastic RSI ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein – sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Analysen. Mehr Signale bedeuten jedoch auch mehr Risiko und aus diesem Grund sollte der StochRSI zusammen mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, die dabei helfen können, die von ihm erzeugten Signale zu bestätigen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die Kryptowährungsmärkte volatiler sind als die traditionellen und daher eine größere Anzahl falscher Signale erzeugen können.