Wie baut man sein eigenes Handelssystem auf? Serie drei

Wie bereits erwähnt, ist strukturelles Denken eine fortgeschrittene Denkweise. Der Prozess des Aufbaus eines Handelssystems besteht darin, mithilfe strukturellen Denkens die Antworten auf Handelsprobleme zu prüfen.
Stellen Sie sich vor, dass Sie als Befolgung verschiedener Regeln in Ihrem Arbeitsleben jemals festgestellt haben, dass die Regeln unangemessen sind und verbessert werden müssen? Oder haben Sie schon einmal Regeln für Ihr eigenes Team oder Ihre eigene Organisation erstellt?
Die Festlegung von Regeln muss auf einer vernünftigen Logik basieren und auf dieser Grundlage kontinuierlich praktiziert und verbessert werden. Beispielsweise kann die Verbesserung der Qualität von Vorlesungen zur Verbesserung der Noten beitragen. Darauf aufbauend hat der Lehrer eine Regel aufgestellt: Schlafen ist im Unterricht verboten und wer schläft, wird mit Stillstehen bestraft. Nach längerem Üben stellte der Lehrer fest, dass ein Schüler, der zu schläfrig war, dem Unterricht nicht zuhören konnte, selbst wenn er zum Stehen gezwungen wurde. Deshalb änderte er die Regel einfach dahingehend, dass ein Schüler, der schläfrig war, Er konnte ihn bitten, für eine halbe Stunde ins Wohnzimmer zu gehen und dann zurückzukommen, um dem Unterricht zuzuhören. Die Wirkung war besser, als gezwungen zu werden, zu stehen.
Für ein Handelssystem muss man zunächst eine haltbare Logik finden, dann die Regeln auf der Grundlage dieses Handelsaxioms oder -theorems verbessern und sie kontinuierlich überprüfen und überarbeiten, damit sie nach und nach Gestalt annehmen. Wenn die zugrunde liegende Logik nicht standhält, hat kein noch so großes Backtesting etwas zu bedeuten.
Nehmen Sie als Beispiel mein kurzfristiges Handelssystem.
Die zugrunde liegende Logik des Handels (oder die Logik des Gewinns): Jede Marktpreisschwankung, die sich im K-Linien-Trend widerspiegelt, kann in zwei Typen eingeteilt werden: Betrieb und Anpassung. Der Preis passt sich nach längerer Laufzeit an, und wenn die Anpassung das Ende erreicht, beginnt erneut eine Betriebsperiode und der Zyklus beginnt von vorne. Dieses Handelssystem ist so konzipiert, dass es den Markttrend, der am Ende des Laufs beginnt, umgekehrte Anpassungen zu erfahren, so weit wie möglich erfasst.
Basierend auf dieser Logik betrachten wir die folgenden Probleme weiter:
1. Was läuft? Was ist eine Anpassung? Wie definieren?2. Wie kann beurteilt werden, ob ein Lauf beendet ist?3. Welche Indikatoren werden zur Unterstützung der Beurteilung benötigt?4. Was ist die Ein- und Ausstiegslogik?An dieser Stelle wird die Bedeutung der technischen Analyse deutlich, basierend auf einigen grundlegenden Handelstheorien, wie der Bedeutung verschiedener K-Linien-Muster oder dem Marktverhalten in Wyckoff usw., können Sie wahrscheinlich einige Regeln zusammenfassen, die Ihnen helfen, zu verstehen, was Läuft, was passt sich an? Auch wenn es nach dem Verstehen nicht funktioniert, müssen Sie klar definieren, was Bedienung und was Einstellung ist.
Finden Sie dann gemäß der Definition die Kriterien für die Beurteilung des Endes des Laufs. Vor der „Suche“ muss jedoch klargestellt werden, dass das Ergebnis, egal wie intensiv man sucht, vorstellbar sein muss, das heißt, man wird nie in der Lage sein, einen genauen Beurteilungsmaßstab zu finden, um das Ende jedes Laufs zu 100 % zu beurteilen % richtig. (Wenn Sie es finden, bedeutet das, dass auch mehr Menschen es gefunden haben, was bedeutet, dass Menschen auf der ganzen Welt es finden können, was unmöglich ist.) Wenn Sie also in das Missverständnis verfallen, diesen Standard zu finden, werden Sie in die Irre gehen.
Im Satz „Finden Sie das Kriterium zur Beurteilung des Laufendes“ liegt die Betonung nicht auf „finden“, sondern auf „Kriterium“. Der schwierigste Schritt bei der Einrichtung eines Handelssystems besteht darin, eine Regel von Grund auf festzulegen. Denn viele Menschen werden sich von Anfang an dafür einsetzen, eine gute Regel festzulegen, aber die Qualität der Regel muss getestet werden. Die Quintessenz ist jetzt, dass es keine Regeln gibt. Der Übergang von „keine Regeln“ zu „Regeln haben“ ist nicht der gleiche Schwierigkeitsgrad wie der Übergang von schlechten Regeln zu guten Regeln.
Die wichtigsten Punkte wurden hier behandelt. Es liegt in der Natur, welche Indikatoren zur Unterstützung der Beurteilung herangezogen werden sollen und wie die Einstiegs- und Ausstiegslogik festgelegt werden soll. Das bedeutet, das Problem zu lösen, zuerst bei Null anzufangen und dann das Problem zu lösen, etwas Hervorragendes zu schaffen.
Wie erkennt man also, wann ein Lauf zu Ende ist? Ich kann zunächst einen solchen Standard festlegen: Wenn die 15-Minuten-K-Linie die Bollinger-Bänder kreuzt, kreuzt die 1-Minuten-K-Linie auch die Bollinger-Bänder. Warten Sie dann eine Minute, bis sich die K-Linie nach unten dreht und zu den Bollinger-Bändern zurückkehrt. Wenn sich zwei aufeinanderfolgende K-Linien innerhalb der Bollinger-Bänder schließen, wird davon ausgegangen, dass der Vorgang beendet ist und die Anpassung beginnt.
Diese Regel wurde nicht getestet und ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht ist, aber es ist zumindest eine klare und durchsetzbare Regel. Da es eindeutig ausführbar ist, muss es in der Lage sein, kontinuierlich Backtests unter historischen Marktbedingungen durchzuführen.
Trotzdem glaube ich, dass jeder ein neues Verständnis für den Aufbau eines Handelssystems hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es darum geht, Handelsprobleme mithilfe strukturellen Denkens zu lösen und von Grund auf eine Reihe von Regeln aufzustellen, die auf einer vernünftigen Logik basieren und auf dieser Grundlage kontinuierlich sind Verbesserung.
Im nächsten Artikel geht es darum, wie man Backtesting durchführt und basierend auf diesem Regelwerk Anpassungen und Optimierungen durchführt.