- Am 16. Februar stieg der BitVol-Index, der die implizite 30-Tage-Volatilität von Bitcoin-Optionen misst, auf 61,18, was einem täglichen Anstieg von 1,12 % entspricht.
- Der von T3 Index und LedgerX entwickelte Index spiegelt die Volatilität wider, die durch die tatsächlichen Optionspreise auf dem Markt impliziert wird.
- Die implizite Volatilität wird mithilfe der Black-Scholes-Optionspreisformel berechnet, wobei der tatsächliche Optionspreis und andere Parameter unter Ausschluss der Volatilität σ berücksichtigt werden.
- Der Optionspreis resultiert aus dem Wettbewerb zwischen Händlern und macht die implizite Volatilität zu einem Maß für die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich zukünftiger Marktbewegungen.
- Die implizite Volatilität gilt als eine gute Annäherung an die reale Volatilität zu einem bestimmten Zeitpunkt.
