Tutorial de nivel de niñera de súper arbitraje cuantitativo Xiaoyi V1.7

EaQuant · 2024-02-03T12:36:20.000Z
I. Introducción (1) Definición de arbitraje libre de riesgos de criptomonedas El arbitraje libre de riesgo de criptomonedas es una estrategia de inversión diseñada para aprovechar las diferencias de precios y las tarifas de financiación en el mercado de criptomonedas para lograr rendimientos bajos o libres de riesgo. Esta estrategia implica encontrar y explotar diferencias de precios entre diferentes mercados, bolsas o pares comerciales, y al mismo tiempo comprar y vender activos del mismo valor o de igual valor para reducir el riesgo y obtener rendimientos estables. En el comercio de contratos perpetuos, la tarifa de financiación es una tarifa que equilibra el poder de las posiciones largas y cortas, lo que ayuda a mantener el precio del contrato perpetuo cerca del precio del mercado al contado. Al observar los cambios en las tasas de financiación, los inversores pueden determinar el equilibrio de las fuerzas del mercado y descubrir oportunidades de arbitraje en consecuencia.
I. Einleitung
(1) Definition der risikofreien KryptowährungsarbitrageRisikofreie Kryptowährungsarbitrage ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, Preisunterschiede und Finanzierungsgebühren auf dem Kryptowährungsmarkt auszunutzen, um niedrige oder risikofreie Renditen zu erzielen. Bei dieser Strategie geht es darum, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten, Börsen oder Handelspaaren zu finden und auszunutzen und gleichzeitig Vermögenswerte gleichen oder gleichen Wertes zu kaufen und zu verkaufen, um das Risiko zu reduzieren und stabile Renditen zu erzielen. Beim Handel mit unbefristeten Kontrakten ist die Finanzierungsgebühr eine Gebühr, die die Macht von Long- und Short-Positionen ausgleicht und dazu beiträgt, den Preis der unbefristeten Kontrakte nahe am Spotmarktpreis zu halten. Durch die Beobachtung von Änderungen der Finanzierungssätze können Anleger das Gleichgewicht der Marktkräfte bestimmen und entsprechend Arbitragemöglichkeiten entdecken.
Das Kernprinzip der risikofreien Arbitrage besteht darin, Marktunvollkommenheiten und Informationsasymmetrien auszunutzen, um durch Risikoabsicherung stabile Renditen zu erzielen. Angesichts der relativen Unreife und der hohen Volatilität des Kryptowährungsmarktes gibt es relativ viele Möglichkeiten für risikofreie Arbitrage. Daher können Anleger eine risikofreie Arbitrage zwischen verschiedenen Märkten oder Börsen durchführen, um stabile Renditen zu erzielen.
(2) Die Bedeutung der risikofreien Arbitrage von KryptowährungenDie risikofreie Kryptowährungsarbitrage hat folgende Auswirkungen:
1. Risiko reduzieren
Durch Absicherungsstrategien können Anleger die durch Marktschwankungen verursachten Risiken reduzieren und stabile Anlagerenditen erzielen. Risikofreie Arbitrage-Strategien reduzieren den Wertverlust von Vermögenswerten aufgrund von Marktschwankungen, indem sie Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Börsen ermitteln und ausnutzen.
2. Stabiles Einkommen
Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil und die risikofreie Arbitrage-Strategie bietet stabilere Renditen als andere Anlagestrategien, sodass Anleger Renditen erzielen und gleichzeitig geringere Risiken eingehen müssen.
3. Verbessern Sie die Markteffizienz
Risikofreie Arbitrage-Strategien tragen dazu bei, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten, Börsen oder Handelspaaren zu reduzieren und die Effizienz der Marktpreisfindung zu verbessern. Durch die Suche nach Arbitragemöglichkeiten beseitigen Anleger tatsächlich Informationsasymmetrien auf dem Markt und tragen zur gesunden Entwicklung des Kryptowährungsmarktes bei.
4. Nutzen Sie Marktunvollkommenheiten
Der Kryptowährungsmarkt ist relativ jung und Marktunvollkommenheiten sind offensichtlich. Durch risikofreie Arbitrage-Strategien können Anleger diese Unzulänglichkeiten ausnutzen, um Erträge zu erzielen, und gleichzeitig zur allmählichen Verbesserung des Marktes beitragen.
5. Erhöhen Sie die Marktliquidität
Risikofreie Arbitrage-Strategien erhöhen die Markthandelsaktivität und verbessern die Marktliquidität. Liquidität ist für die Gesundheit der Kryptowährungsmärkte von entscheidender Bedeutung und trägt dazu bei, die Transaktionskosten zu senken und das Vertrauen der Marktteilnehmer zu stärken.
Die risikofreie Arbitrage von Kryptowährungen ist von großer Bedeutung für die Reduzierung von Risiken, die Erzielung stabiler Renditen und die Verbesserung der Markteffizienz und -liquidität. Für Anleger ist die Beherrschung und Anwendung risikofreier Arbitrage-Strategien eine effektive Anlagemethode, die dazu beiträgt, langfristig stabile Renditen auf dem Kryptowährungsmarkt zu erzielen.
 
2. Grundkonzepte
(1) Grundkonzepte der KapitalgebührenFinanzierungsgebühren sind ein wichtiges Konzept auf dem Markt für unbefristete Kryptowährungsverträge. Dabei handelt es sich um eine Gebühr, die auf der Differenz zwischen der Position eines Vertragsinhabers und dem Marktpreis innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls anfällt. Die Hauptfunktion der Finanzierungsgebühr besteht darin, die Macht von Long- und Short-Positionen auf dem Markt durch wirtschaftliche Anreize auszugleichen, sodass der Preis des unbefristeten Kontrakts näher am Spotmarktpreis liegt.
Wenn beim Handel mit unbefristeten Kontrakten die Bullen den Markt dominieren, ist die Finanzierungsrate positiv, und Inhaber von Long-Positionen müssen Finanzierungsgebühren für Short-Positionen zahlen. Wenn die Short-Positionen hingegen den Markt dominieren, ist die Finanzierungsrate positiv Wenn es sich um einen negativen Wert handelt, müssen Inhaber von Short-Positionen Finanzierungsgebühren an Inhaber von Long-Positionen zahlen. Auf diese Weise realisiert der Finanzierungsgebührenmechanismus die Anpassung der Marktpreise, sodass sich der Preis des unbefristeten Vertrags dem Spotpreis annähert.
Finanzierungsgebühren sind ein wichtiger Faktor bei risikofreien Arbitrage-Strategien für Kryptowährungen. Anleger können nach Arbitragemöglichkeiten suchen und diese nutzen, indem sie Änderungen der Finanzierungssätze beobachten und das Kräfteverhältnis zwischen Long- und Short-Positionen auf dem Markt beurteilen.
(2) Grundkonzepte unbefristeter VerträgeUnbefristete Verträge sind eine besondere Art von Kryptowährungsderivaten, die es Anlegern ermöglichen, mit Hebelwirkung auf dem Kryptowährungsmarkt zu handeln. Unbefristete Verträge ähneln Terminkontrakten, der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass unbefristete Verträge kein festes Ablauf- oder Lieferdatum haben. Dies bedeutet, dass Anleger diese Kontrakte auf unbestimmte Zeit halten können, bis sie sich für die Schließung ihrer Positionen entscheiden. Im Folgenden sind die Grundkonzepte unbefristeter Verträge aufgeführt:
1. Kein Ablaufdatum
Unbefristete Verträge haben kein festes Ablauf- oder Lieferdatum, sodass Anleger diese Verträge jederzeit kaufen oder verkaufen können, ohne sich Gedanken über den Vertragsablauf machen zu müssen.
2. Hebelhandel
Unbefristete Verträge ermöglichen es Anlegern, eine Hebelwirkung zu nutzen, was bedeutet, dass sie nur einen Teil des Vertragswerts als Marge zahlen müssen, um ein größeres Marktengagement zu erzielen. Die Hebelzeiten variieren je nach Börse und Handelsprodukt und liegen im Allgemeinen zwischen dem 2-fachen und dem 100-fachen.
3. Finanzierungsgebühr
Um sicherzustellen, dass der Preis des unbefristeten Vertrags mit dem Spotmarktpreis übereinstimmt, hat die Börse ein Finanzierungsgebührensystem eingeführt. Finanzierungsgebühren sind Gebühren, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden, um das Gleichgewicht der Marktmacht so anzupassen, dass der Preis des unbefristeten Kontrakts näher am Spotmarktpreis liegt. Die Fördergebühren werden in der Regel alle 8 Stunden eingezogen und ausgezahlt.
4. Absicherung und Spekulation
Unbefristete Verträge können zur Absicherung des Risikos bestehender Kryptowährungspositionen oder zur Spekulation auf Marktpreisbewegungen eingesetzt werden. Anleger können Absicherungs- und Spekulationszwecke erreichen, indem sie bei unbefristeten Verträgen Long- oder Short-Positionen eingehen.
5. Preisziel
Der Preis eines unbefristeten Vertrags ist in der Regel an den Marktpreis einer bestimmten Kryptowährung (wie Bitcoin, Ethereum usw.) im Verhältnis zu einer Fiat-Währung (wie US-Dollar, Euro usw.) gekoppelt.
6. Marge und Liquidation
Beim Handel mit unbefristeten Verträgen müssen Anleger eine bestimmte Marge hinterlegen, um ihre Positionen zu halten. Wenn Marktpreisschwankungen dazu führen, dass die Marge nicht ausreicht, müssen die Positionen der Anleger möglicherweise liquidiert werden, um weitere Verluste zu verhindern.
Unbefristete Verträge sind ein Instrument für den Leveraged-Handel auf dem Kryptowährungsmarkt. Sie verfügen über Funktionen wie kein Ablaufdatum, ein Finanzierungsgebührensystem und Margin-Handel. Anleger können unbefristete Verträge zur Absicherung und Spekulation nutzen, sie müssen sich jedoch der Risiken bewusst sein, die der gehebelte Handel mit sich bringt.
(3) Grundbegriffe von LieferverträgenEin Liefervertrag (auch Terminkontrakt genannt) ist ein Kryptowährungsderivat, das es Anlegern ermöglicht, an einem bestimmten Datum in der Zukunft eine Kryptowährung zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zu unbefristeten Verträgen haben Lieferverträge feste Ablauf- und Liefertermine. Im Folgenden sind die Grundkonzepte von Lieferverträgen aufgeführt:
1. Fälligkeitsdatum und Lieferdatum
Der Liefervertrag läuft zu einem bestimmten Datum in der Zukunft aus und der Vertrag wird bei Ablauf zum vereinbarten Preis geliefert. Liefertermine können je nach Börse und Vertragsart wöchentlich, monatlich, vierteljährlich usw. sein.
2. Hebelhandel
Ähnlich wie unbefristete Verträge ermöglichen Lieferverträge Anlegern auch den Handel mit Hebelwirkung. Das bedeutet, dass Anleger nur einen Teil des Vertragswerts als Marge zahlen müssen, um ein größeres Marktengagement zu erzielen. Die Hebelwirkungsmultiplikatoren können je nach Börse und Handelsinstrument variieren.
3. Absicherung und Spekulation
Lieferverträge können zur Absicherung des Risikos bestehender Kryptowährungspositionen oder zur Spekulation auf Marktpreisbewegungen eingesetzt werden. Anleger können Absicherungs- und Spekulationszwecke erreichen, indem sie bei Lieferverträgen Long- oder Short-Positionen eingehen.
4. Preisziel
Der Preis eines Liefervertrags ist typischerweise an den Marktpreis einer bestimmten Kryptowährung (wie Bitcoin, Ethereum usw.) im Verhältnis zu einer Fiat-Währung (wie US-Dollar, Euro usw.) gebunden.
5. Marge und Liquidation
Beim Handel mit Lieferkontrakten müssen Anleger eine bestimmte Marge hinterlegen, um ihre Positionen zu halten. Wenn Marktpreisschwankungen dazu führen, dass die Marge nicht ausreicht, müssen die Positionen der Anleger möglicherweise liquidiert werden, um weitere Verluste zu verhindern.
6. Versandart
Abhängig von der Börse und der Vertragsart können Lieferverträge bar oder physisch geliefert werden. Barlieferung bedeutet, dass Anleger bei Vertragsablauf Bargeld erhalten oder zahlen, basierend auf der Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Marktpreis. Physische Lieferung bedeutet, dass Anleger bei Vertragsablauf die entsprechende Kryptowährung zum vereinbarten Preis liefern oder erhalten müssen.
Ein Liefervertrag ist ein Instrument für den gehebelten Handel auf dem Kryptowährungsmarkt mit einem festen Ablauf- und Lieferdatum. Anleger können Lieferverträge zur Absicherung und Spekulation nutzen, müssen jedoch auf die Risiken achten, die der Leveraged Trading mit sich bringt.
(4) Grundkonzepte von SpotwarenSpot bezieht sich auf den sofortigen Handel auf dem Kryptowährungsmarkt, bei dem Anleger Kryptowährungen sofort zum aktuellen Marktpreis kaufen oder verkaufen können. Der Spothandel ist die Grundlage des Kryptowährungsmarktes und sein Preis dient häufig als Benchmark für Derivate wie Terminkontrakte und unbefristete Verträge. Hier sind die Grundkonzepte von Kryptowährungs-Spot:
1. Sofortige Transaktionen
Beim Spothandel handelt es sich um eine sofortige Kauf- und Verkaufstransaktion auf dem Kryptowährungsmarkt. Anleger können eine Kryptowährung basierend auf dem aktuellen Marktpreis sofort kaufen oder verkaufen.
2. Handelspaare
Beim Spothandel handelt es sich in der Regel um den Austausch zweier Währungen, ein sogenanntes Handelspaar. Zu den Handelspaaren gehören Basiswährungen (wie Bitcoin, Ethereum usw.) und Nennwährungen (wie USD, Euro oder andere Kryptowährungen).
3. Preisschwankungen
Die Preise auf dem Spotmarkt schwanken stark. Dies liegt daran, dass der Kryptowährungsmarkt noch nicht ausgereift ist und von einer Vielzahl von Faktoren wie der Marktnachfrage, Richtlinien und Vorschriften sowie technologischen Innovationen beeinflusst wird.
4. Kein Hebelhandel
Im Gegensatz zum Derivatehandel wie Terminkontrakten und unbefristeten Verträgen ist beim Spothandel in der Regel keine Hebelwirkung erforderlich. Anleger müssen für den Handel ihre eigenen Mittel verwenden und dürfen keine Mittel von Börsen oder anderen Nutzern leihen.
5. Transaktionsgebühren
Beim Spothandel müssen Anleger Transaktionsgebühren zahlen, einschließlich der Gebühren für die Platzierung von Orders und Taker-Orders. Transaktionsgebühren werden in der Regel als Prozentsatz des Transaktionsvolumens erhoben, abhängig von der Börse und dem Handelsvolumen des Nutzers.
6. Austausch
Der Spothandel wird normalerweise an Kryptowährungsbörsen wie Binance, EuroEasy, GATE usw. durchgeführt. Die Börse bietet Anlegern eine Plattform für die Durchführung von Kauf- und Verkaufstransaktionen und ist für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität der Börse verantwortlich.
Unter Kryptowährungs-Spot versteht man die sofortigen Kauf- und Verkaufstransaktionen, die auf dem Kryptowährungsmarkt stattfinden. Der Spothandel ist die Grundlage des Kryptowährungsmarktes und seine Preise dienen häufig als Benchmark für Derivate. Beim Spothandel ist keine Hebelwirkung erforderlich, und Anleger müssen für den Handel ihre eigenen Mittel verwenden.
(5) Grundkonzepte des Full-Position-LeverageCross Margin ist eine Leverage-Handelsstrategie für Kryptowährungen, die es Anlegern ermöglicht, alle verfügbaren Mittel auf ihrem Konto als Margin zu verwenden, um ihr Marktengagement zu erhöhen. Cross-Margin steht im Gegensatz zur isolierten Margin, die eine separate Margin-Zuweisung für jede Position erfordert. Das Folgende ist das Grundkonzept des Cross-Position-Leverage:
1. Hebelwirkung
Durch den Cross-Margin-Leverage können Anleger mit weniger Kapital an größeren Transaktionen teilnehmen und so das Rendite- und Risikopotenzial erhöhen. Die Hebelwirkungsmultiplikatoren können je nach Börse und Handelsinstrument variieren.
2. Margin-Sharing
Bei der Cross-Margin-Strategie teilen sich alle Positionen eines Anlegers die gleiche Marge. Das heißt, wenn eine Position Geld verliert, können Gewinne aus anderen Positionen zur Deckung von Verlusten verwendet werden, wodurch das Risiko einer Zwangsliquidation verringert wird.
3. Risikomanagement
Obwohl die Cross-Margin-Strategie die Marktpräsenz erhöhen kann, erhöht sie auch das Risiko. Daher müssen Anleger die Risiken sorgfältig verwalten und durch Methoden wie Stop-Loss-Einstellung und Positionsanpassung sicherstellen, dass der Verlust einer einzelnen Position nicht zum Verlust des gesamten Kontos führt.
4. Liquidationsrisiko
Wenn Marktpreisschwankungen dazu führen, dass die Marge nicht ausreicht, müssen die Positionen der Anleger unter Umständen liquidiert werden. Wenn bei der Cross-Margin-Strategie die Verluste aller Positionen auf dem Konto die verfügbare Marge übersteigen, kann es sein, dass alle Positionen liquidiert werden müssen.
5. Anwendbare Szenarien
Die Cross-Position-Leverage-Strategie eignet sich für Anleger, die mehrere Handelsvarianten absichern, da diese Anleger die komplementären Gewinne und Verluste zwischen verschiedenen Positionen nutzen können, um das Gesamtrisiko zu reduzieren. Für Anleger in einer einzigen Handelskategorie kann die positionsübergreifende Hebelwirkung jedoch das Verlustrisiko erhöhen.
Cross Margin ist eine Leverage-Handelsstrategie für Kryptowährungen, die es Anlegern ermöglicht, alle verfügbaren Mittel auf ihrem Konto als Margin zu verwenden. Obwohl eine positionsübergreifende Hebelwirkung das Marktengagement erhöhen kann, erhöht sie auch die Risiken, sodass Anleger die Risiken sorgfältig verwalten müssen. Die Cross-Position-Leverage-Strategie eignet sich für Anleger, die mehrere Handelsvarianten absichern.
(6) Grundkonzepte der isolierten Marge„Isolated Margin“ ist eine Leverage-Handelsstrategie für Kryptowährungen, bei der Anleger jeder unabhängigen Position eine Marge zuweisen müssen. Die isolierte Margin ist das Gegenteil der Cross-Margin, die es Anlegern ermöglicht, alle verfügbaren Mittel auf ihrem Konto als Marge zu verwenden. Das Folgende ist das Grundkonzept der isolierten Marge:
1. Unabhängiger Spielraum
Bei einer isolierten Margin-Strategie verfügt jede Position über eine separate Marge und ist unabhängig von anderen Positionen. Dies bedeutet, dass sich Verluste in einer Position nicht auf andere Positionen auswirken, wodurch das Risiko einer einzelnen Position verringert wird.
2. Nutzen Sie mehrere
Eine isolierte Marge ermöglicht es Anlegern, sich mit weniger Kapital an größeren Transaktionen zu beteiligen. Die Hebelwirkungsmultiplikatoren können je nach Börse und Handelsinstrument variieren und können in der Regel auf der Grundlage der Risikotoleranz und Handelsstrategie des Anlegers ausgewählt werden.
3. Risikomanagement
Die Leverage-Strategie für isolierte Positionen hilft Anlegern, das Risiko einer einzelnen Position besser zu verwalten. Durch die Zuweisung einer unabhängigen Marge zu jeder Position können Anleger sicherstellen, dass sich Verluste in einer einzelnen Position nicht auf andere Positionen auswirken. Allerdings müssen Anleger weiterhin Stop-Loss-Punkte festlegen und Positionen überwachen, um zu verhindern, dass unerwartete Marktschwankungen zu Verlusten führen.
4. Liquidationsrisiko
Wenn Marktpreisschwankungen dazu führen, dass die Marge nicht ausreicht, müssen die Positionen der Anleger unter Umständen liquidiert werden. Da bei der isolierten Margin-Strategie die Marge jeder Position unabhängig voneinander ist, wird nur die unzureichende Position zwangsweise geschlossen, während andere Positionen nicht betroffen sind.
5. Anwendbare Szenarien
Die Leverage-Strategie für isolierte Positionen eignet sich für Anleger, die in eine einzelne Handelsvariante investieren, da sie Anlegern dabei helfen kann, das Risiko einer einzelnen Position besser zu verwalten. Für Anleger, die mehrere Handelsvarianten absichern, ist die Hebelstrategie mit vollständiger Position möglicherweise besser geeignet.
Bei der isolierten Marge handelt es sich um eine Leverage-Handelsstrategie für Kryptowährungen, bei der Anleger jeder einzelnen Position eine Marge zuweisen müssen. Der isolierte Positionshebel hilft Anlegern, das Risiko einer einzelnen Position besser zu verwalten, und eignet sich für Anleger, die in eine einzige Handelsvariante investieren.
(7) Grundkonzepte der HypothekarkreditvergabeKryptowährungs-Spot-Hypothekendarlehen ist ein auf Blockchain-Technologie basierender Finanzdienst, der es Benutzern ermöglicht, Kredite durch die Verpfändung von Vermögenswerten in Kryptowährungen zu erhalten. Dieser Dienst wird sowohl auf dezentralen Finanzplattformen (DeFi) als auch auf zentralisierten Finanzplattformen (CeFi) implementiert. Hier sind die Grundkonzepte der kassabesicherten Kreditvergabe mit Kryptowährungen:
1. Sicherheiten
Bei Spot-Hypothekendarlehen mit Kryptowährungen müssen Benutzer ihre Kryptowährungsbestände als Sicherheit hinterlegen, um einen Kredit zu erhalten. Zu den gängigen Sicherheiten gehören Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und andere wichtige Kryptowährungen.
2. Kreditwährung
Benutzer können die Währungsart des Kredits entsprechend ihren Bedürfnissen auswählen, beispielsweise USD, Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Typischerweise werden diese Kredite in Form stabiler Währungen (wie USDT, USDC) vergeben, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu verringern.
3. Hypothekenzins
Die Hypothekenquote ist das Verhältnis der Kreditsumme zum Wert der Sicherheiten und wird üblicherweise in Prozent ausgedrückt. Je niedriger der Hypothekarzins, desto mehr ausreichende Vermögenswerte hat der Nutzer verpfändet und das Kreditrisiko ist relativ gering. Für unterschiedliche Sicherheiten und Kreditwährungen können unterschiedliche Anforderungen an die Besicherungsrate gelten.
4. Zinssatz
Der Zinssatz für Kryptowährungs-Spot-Hypothekendarlehen hängt von Faktoren wie Marktangebot und -nachfrage, Art der Sicherheit und Kreditlaufzeit ab. Die Zinssätze können fest oder variabel sein, und Benutzer müssen den geeigneten Zinssatztyp basierend auf ihren Bedürfnissen und ihrer Risikotoleranz auswählen.
5. Rückzahlung und Liquidation
Bei Fälligkeit des Darlehens muss der Nutzer entsprechend dem vereinbarten Zinssatz und Kapital zurückzahlen. Wenn die Marktvolatilität dazu führt, dass der Wert der Sicherheiten auf ein bestimmtes Niveau (oft als Liquidationslinie bezeichnet) sinkt, kann die Kreditplattform eine Liquidation auslösen und den Verkauf der Sicherheiten erzwingen, um Kreditkapital und Zinsen zurückzuerhalten.
6. Anwendbare Szenarien
Spot-Hypothekendarlehen in Kryptowährungen können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, z. B. zur Auszahlung, zur Hebelung, zur Absicherung usw. Benutzer können entsprechend ihren Bedürfnissen geeignete Kreditdienste auswählen.
Kryptowährungs-Spot-Hypothekendarlehen ist ein auf Blockchain-Technologie basierender Finanzdienst, der es Benutzern ermöglicht, Kredite durch die Verpfändung von Vermögenswerten in Kryptowährungen zu erhalten.
 
3. Arbitrage-Strategie
(1) Was Sie mit risikofreier Arbitrage verdienen könnenIm Allgemeinen geht es darum, Marktpreisunterschiede und Kapitalgebühren zu erzielen.
Die risikofreie Arbitrage von Kryptowährungen ist profitabel, da sie Preisunterschiede und Finanzierungssätze auf dem Markt ausnutzt. Hier sind einige der wichtigsten Möglichkeiten, um Rentabilität zu erzielen:
1. Futures-Arbitrage
Unter Futures und Spot-Arbitrage versteht man die Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Terminmarkt (einschließlich unbefristeter Verträge und Lieferverträge) für Arbitrage. Wenn beispielsweise die Terminpreise höher sind als die Spotpreise, können Anleger eine Kryptowährung auf dem Spotmarkt kaufen und die gleiche Anzahl an Kontrakten auf dem Terminmarkt leerkaufen. Wenn der Preisunterschied zwischen den beiden Märkten schrumpft oder verschwindet, können Anleger ihre Positionen schließen und Gewinne erzielen.
2. Cross-Exchange-Arbitrage
Hierbei handelt es sich um eine Arbitrage-Strategie, die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen ausnutzt. Wenn der Preis derselben Kryptowährung an verschiedenen Börsen unterschiedlich ist, können Anleger an der Börse zu einem niedrigeren Preis kaufen und an der Börse zu einem höheren Preis verkaufen und so risikofreie Gewinne erzielen.
3. Arbitrage über Handelspaare hinweg
Diese Strategie nutzt Preisunterschiede zwischen verschiedenen Handelspaaren aus. Beispielsweise kann es einen Preisunterschied zwischen dem Handelspaar BTC/USD und dem Handelspaar BTC/BUSD an einer Börse geben. Anleger können Arbitrage erzielen, indem sie denselben Vermögenswert in verschiedenen Handelspaaren gleichzeitig kaufen und verkaufen.
4. Dreiecksarbitrage
Bei dieser Strategie nutzen Anleger Preisunterschiede zwischen drei verbundenen Handelspaaren, um Gewinne zu erzielen. Anleger können beispielsweise die drei Handelspaare BTC/USD, ETH/USD und BTC/ETH zur Arbitrage nutzen und diese Handelspaare gleichzeitig kaufen und verkaufen, um Gewinne zu erzielen.
5. Fördersätze nutzen
Beim Handel mit unbefristeten Verträgen ist der Finanzierungssatz die Gebühr, die zur Anpassung der Long- und Short-Leistung auf dem Markt verwendet wird. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, müssen Long-Positionen die Short-Positionen bezahlen; ist die Finanzierungsrate negativ, müssen die Short-Positionen die Long-Positionen bezahlen. Anleger können Arbitragegewinne erzielen, indem sie Short-Positionen halten, wenn die Finanzierungsrate positiv ist, und Long-Positionen, wenn die Finanzierungsrate negativ ist.
6. Zinsarbitrage
Auf dem Markt für Kryptowährungskredite können Anleger Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Plattformen für Arbitragezwecke nutzen. Anleger können beispielsweise Gelder auf einer Plattform mit einem niedrigeren Zinssatz leihen und dann Gelder auf einer Plattform mit einem höheren Zinssatz verleihen, um Zinserträge zu erzielen.
Es ist zu beachten, dass die risikofreie Arbitrage im tatsächlichen Betrieb durch Transaktionsgebühren, Geldtransferzeiten, Marktschwankungen und andere Faktoren beeinflusst werden kann. Daher müssen Anleger potenzielle Risiken bei der Umsetzung von Arbitragestrategien sorgfältig abwägen.
(2) Beispiele für Futures-Arbitrage-GewinneWenn der Kassapreis einer Währung und der Preis des unbefristeten Kontrakts eine bestimmte Preisdifferenz erreichen und die Preisdifferenz eine negative Zahl ist, eröffnet die Software eine Long- und Short-Position (d. h. Kassakauf, Leerverkauf des Kontrakts); Wenn die Preisdifferenz eine positive Zahl ist, wird die Software eine Position mit einer langen und kurzen Periode eröffnen (d. h. gehebelte Fremdwährung zum Verkaufen, Vertrag mit langer Laufzeit). Wenn die Preisdifferenz zurückkehrt, beginnen Sie, die Position zu schließen. Wenn die Preisdifferenz zurückkehrt, erzielen Sie einen Gewinn, indem Sie die Preisdifferenz + Kapitalgebühr verdienen. Eröffnen Sie eine Position für Arbitrage mit einer großen Preisdifferenz. Die Position wird automatisch gelöscht, wenn die Preisdifferenz zurückkehrt.
Zum Beispiel:
Wenn der Spotpreis einer Währung 1.000 US-Dollar beträgt und der Vertragspreis 1.100 US-Dollar beträgt, werden in der aktuellen <-Periode zu diesem Zeitpunkt eine lange und eine kurze Periode eröffnet (Long-Spot- und Short-Kontrakt), dann gibt es drei Situationen, in denen der Preis zurückkehrt:
1. Einseitiger Anstieg: Beispielsweise kehrt der Preis auf 1.200 $ zurück,
Gehen Sie dann vor Ort 1.000 bis 1.200 US-Dollar long und machen Sie einen Gewinn von 200 US-Dollar.
Liegt der Short-Kontrakt zwischen 1100 und 1200 US-Dollar und beträgt der Verlust 100 US-Dollar, beträgt der Gesamtgewinn 100 US-Dollar.
2. Einseitiger Rückgang: Beispielsweise kehrt der Preis auf 900 US-Dollar zurück,
Dann beträgt die Kassaposition eine Long-Position von 1000 bis 900 US-Dollar und der Verlust beträgt 100 US-Dollar.
Der Short-Kontrakt liegt zwischen 1.100 und 900 US-Dollar, der Gewinn beträgt 200 US-Dollar, der Gesamtgewinn beträgt also 100 US-Dollar.
3. Zwischenpreis: Der Preis liegt beispielsweise bei 1.050 $
Gehen Sie dann vor Ort 1.000 bis 1.050 US-Dollar long und machen Sie einen Gewinn von 50 US-Dollar.
Der Short-Kontrakt liegt zwischen 1100 und 1050 US-Dollar und der Gewinn beträgt 50 US-Dollar, dann beträgt der Gesamtgewinn 100 US-Dollar.
Eine andere Möglichkeit, eine Position zu eröffnen, besteht darin, dass der kurze Zeitraum lang ist (Short-Spot, Long-Kontrakt). Es gilt das gleiche Prinzip.
(3) Risikopunkte der risikofreien ArbitrageWir glauben, dass es zwei Hauptrisikopunkte gibt:
1. Der Austausch ist weggelaufen;
2. USDT explodiert (wird wertlos).
Wenn die beiden oben genannten Punkte eintreten, können grundsätzlich alle Anleger nicht weiterspielen.
(4) Risikofreier Arbitrage-Typ1. Futures-StrategieUnter Futures und Spot-Arbitrage versteht man die Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Terminmarkt (einschließlich unbefristeter Verträge und Lieferverträge) für Arbitrage.
(1) Long auf Spot und Short auf Future (Long auf Spot, Short auf Kontrakt)
Long-Spot- und Short-Futures (Long-Spot- und Short-Kontrakt) sind eine Futures- und Spot-Arbitrage-Strategie. Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, die Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Kontraktmarkt zu nutzen, um Gewinne zu erzielen. Bei dieser Strategie kauft ein Anleger eine Kryptowährung auf dem Spotmarkt und leerverkauft gleichzeitig den gleichen Betrag auf dem Vertragsmarkt (z. B. einem unbefristeten Vertrag oder einem Liefervertrag). Auf diese Weise können Anleger durch die Absicherung von Risiken am Spot- und Kontraktmarkt stabile Renditen erzielen.
(2) Die aktuelle kurze Periode ist lang (Sicherheiten/Cross-Margin/isolierter Short, Vertrags-Short)
Die Spot-Short-Multi-Term-Strategie ist eine Futures-Spot-Arbitrage-Strategie, die Gewinne erzielt, indem sie die Preisdifferenz zwischen dem Spotmarkt und dem Kontraktmarkt ausnutzt. Bei dieser Strategie leerverkaufen Anleger eine Kryptowährung auf dem Spotmarkt und kaufen gleichzeitig die gleiche Menge Kryptowährung auf dem Vertragsmarkt (z. B. einen unbefristeten Vertrag oder einen Liefervertrag). Auf diese Weise können Anleger durch die Absicherung von Risiken am Spot- und Kontraktmarkt stabile Renditen erzielen.
2. Strategie von Periode zu PeriodeEine Laufzeitstrategie ist eine Arbitragestrategie zwischen Vertragsmärkten, bei der Preisunterschiede zwischen verschiedenen Vertragsarten ermittelt und ausgenutzt werden.
(1) Unbefristeter Vertrag vs. unbefristeter Vertrag
Diese Strategie beinhaltet die Vermittlung zwischen unbefristeten Verträgen an zwei verschiedenen Börsen. Anleger können unbefristete Verträge an einer Börse kaufen und gleichzeitig die gleiche Menge unbefristeter Verträge an einer anderen Börse verkaufen und so den Preisunterschied zwischen den beiden Börsen nutzen, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Der Schlüssel zu dieser Strategie besteht darin, den Preisunterschied zwischen den beiden Börsen genau zu beobachten und im richtigen Moment zu handeln.
(2) Liefervertrag versus Liefervertrag
Diese Strategie beinhaltet die Vermittlung zwischen Lieferverträgen an zwei verschiedenen Börsen. Anleger kaufen einen Liefervertrag an einer Börse und verkaufen die gleiche Anzahl an Lieferverträgen an einer anderen Börse, um von der Preisdifferenz zwischen den beiden Börsen zu profitieren. Bei dieser Strategie muss genau auf das Ablaufdatum des Vertrags geachtet werden, da sich die Preisdifferenz um das Ablaufdatum herum erheblich ändern kann. Anleger müssen zum richtigen Zeitpunkt handeln, um risikofreie Gewinne zu erzielen.
(3) Unbefristeter Vertrag versus Liefervertrag
Diese Strategie beinhaltet die Arbitrierung zwischen unbefristeten Verträgen an einer Börse und Lieferverträgen an einer anderen Börse. Anleger kaufen unbefristete Verträge an einer Börse und verkaufen die gleiche Anzahl an Lieferverträgen an einer anderen Börse und nutzen so den Preisunterschied zwischen beiden, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Da unbefristete Verträge und Lieferverträge unterschiedliche Abwicklungsmechanismen haben, erfordert diese Strategie mehr Aufmerksamkeit auf die Preisentwicklung des Vertrags und die Unterschiede in den Finanzierungsraten zwischen den Börsen.
3. Cash-Strategie(1) Spot-Leverage versus Vollpositions-Leverage
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem Spotmarkt und dem Cross-Margin-Handel. Anleger kaufen Vermögenswerte auf dem Spotmarkt und leerverkaufen die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem Cross-Margin-Markt. Wenn der Spotpreis steigt, können die Gewinne aus dem Spotmarkt die Verluste aus der Cross-Margin-Transaktion ausgleichen. Wenn der Spotpreis fällt, können die Gewinne aus der Cross-Margin-Transaktion die Verluste aus dem Spotmarkt ausgleichen. Durch diese Strategie können Anleger eine risikofreie Arbitrage zwischen verschiedenen Märkten erreichen.
(2) Spot- und isolierte Margin-Hebelwirkung
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem Spotmarkt und dem isolierten Margin-Handel. Anleger kaufen Vermögenswerte auf dem Spotmarkt und leerverkaufen die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem isolierten Margin-Handelsmarkt. Im Vergleich zum Cross-Margin-Leverage-Handel bietet der isolierte Margin-Handel bessere Möglichkeiten für das Risikomanagement, da Anleger die Leverage-Multiplikatoren je nach Risikoniveau verschiedener Positionen separat anpassen können. Bei dieser Strategie müssen Anleger genau auf Marktpreisänderungen achten, um zum richtigen Zeitpunkt handeln zu können.
(3) Hypotheken-Spot versus Vollpositions-Leverage
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem besicherten Spotmarkt und dem Cross-Margin-Handel. Anleger leihen sich Vermögenswerte auf dem Sicherheiten-Spotmarkt aus und verkaufen sie gegen Bargeld, während sie mit dem Bargeld die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem Cross-Margin-Markt kaufen. Durch diese Strategie können Anleger Zinsunterschiede zwischen dem Kreditmarkt und dem Cross-Margin-Handel nutzen, um eine risikofreie Arbitrage zu erreichen.
(4) Hypotheken-Spot versus isolierte Marge
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Arbitrage zwischen dem besicherten Spotmarkt und dem isolierten Margin-Handel. Anleger leihen sich Vermögenswerte auf dem besicherten Spotmarkt aus und verkaufen sie gegen Bargeld, während sie mit dem Bargeld die gleiche Menge an Vermögenswerten auf dem isolierten Margin-Handelsmarkt kaufen. Im Vergleich zum Cross-Margin-Handel bietet der isolierte Margin-Handel höhere Möglichkeiten für das Risikomanagement. Bei dieser Strategie müssen Anleger genau auf Marktpreisänderungen achten, um zum richtigen Zeitpunkt handeln zu können.
(5) Risikofreie Arbitrage zwischen BörsenUnter der risikofreien Cross-Exchange-Arbitrage von Kryptowährungen versteht man die Strategie, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen auszunutzen. Da der Kryptowährungsmarkt über die ganze Welt verteilt ist, kann es an verschiedenen Börsen zu gewissen Preisschwankungen kommen. Anleger können diese Unterschiede ausnutzen, indem sie einen Vermögenswert zu einem günstigen Preis an einer Börse kaufen und denselben Vermögenswert an einer anderen Börse zu einem höheren Preis verkaufen und so risikofreie Renditen erzielen.
(6) Risikofreie Arbitrage über Handelspaare (verschiedene Nennwährungen)Risikofreie Kryptowährungsarbitrage über Handelspaare (verschiedene Nennwährungen) bezieht sich auf die Strategie, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Nennwährungen für die Arbitrage zu nutzen. Bei dieser Strategie suchen und nutzen Anleger Preisunterschiede zwischen derselben Kryptowährung (z. B. Bitcoin) und unterschiedlichen Währungen (z. B. USDT und USDC) an derselben Börse oder verschiedenen Börsen für Arbitragezwecke.
(7) Risikofreie Arbitrage von Alias-CoinsUnter risikofreier Kryptowährungsarbitrage (Synonymmünzen) versteht man die Strategie, den Preisunterschied zwischen verschiedenen Maßeinheiten (auch Synonymmünzen genannt) derselben Währung auf dem Kryptowährungsmarkt auszunutzen. Bei dieser Strategie suchen und nutzen Anleger Preisunterschiede zwischen verschiedenen Maßeinheiten derselben Kryptowährung an derselben Börse oder an verschiedenen Börsen für Arbitrage, wie z. B. Spot LUNC/USDT und Kontrakt 1000LUNC/USDT.
4. Installation des Arbitrage-Systems (Benutzer, die Pakete kaufen, müssen nicht darauf achten)
(1) Konfigurieren Sie den ServerFür das Super-Arbitrage-System sind mindestens 5 Linux-Serversysteme (Betriebssystem: Centos 7) erforderlich, und das Netzwerk muss sich in einem Gebiet außerhalb Chinas befinden. Es wird dringend empfohlen, sich an die Börse zu wenden Wir empfehlen den Kauf eines Servers im Raum Tokio, da sich die Server von Binance ebenfalls in Tokio befinden.
Bei der Installation des Linux-Systems kann es zu Schwierigkeiten kommen. Es wird dringend empfohlen, das offizielle Paket und die unterstützenden Installationsdienste wie folgt zu erwerben.
Schritt 1. Kaufprozess für Tencent Cloud Server
Registrieren Sie ein Tencent Cloud-Konto unter https://url.cn/whG8OztO und klicken Sie auf Product-Application Lightweight Server
Schritt 2: Wählen Sie einen einfachen Anwendungsserver aus
 
Schritt 3. Wählen Sie Linux-Server, Centos, 7.6-System, Tokyo District 1. Es wird empfohlen, 2 4-Core 8G + 3 2-Core 4G zu verwenden
 
Schritt 4: Wählen Sie den zu öffnenden Server-Port aus
 
Schritt 5. Geben Sie „Firewall“ ein.
 
 
 
Schritt 6: Regeln hinzufügen und Ports 6686, 6687, 6688, 6689, 9000 hinzufügen
 
 
Schritt 7. Legen Sie ein Serverkennwort fest
 
 
Schritt 8: Merken Sie sich die öffentliche IP und die Intranet-IP
  
Schritt 9. Setzen Sie ein Serverkennwort zurück. Der Standardbenutzername ist Root-Kennwort.
 
(2) Installieren Sie ein ArbitragesystemDas Super-Arbitrage-System kann leistungsfähigere Arbitrage-Funktionen, Echtzeitüberwachung des gesamten Marktes, aller Handelspaare und aller Handelsmodi, einschließlich einheitlicher Arbitrage-Methoden wie Futures, Futures und Bargeld, erreichen und unterstützt unbegrenzte Kontobindung und schnellere Kreditaufnahme . Die besten Software-Arbitrage-Tools der Branche, z. B. Währungsgeschwindigkeit, Preisdifferenz-Erinnerungsroboter, Währungsarbitrage mit unterschiedlichen Namen und Zuordnung von Währungen zum gleichen Preis.
1. Erwerben Sie Software-NutzungsrechteOffizieller WeChat: xiaoyiclub
Offizielles Telegramm: t.me/xiaoyiclub
Kontaktieren Sie uns über die oben genannten Methoden. Bitte geben Sie nach dem Kauf Ihre E-Mail-Adresse zur Kontoautorisierung an.
2. Installieren Sie das Super-Arbitrage-SystemEs wird dringend empfohlen, das offiziell von Xiaoyi Quantification bereitgestellte Paket mit unterstützenden Installationsdiensten zu erwerben und das Tencent Cloud Linux-Serversystem selbst zu erwerben. Das Installations-Tutorial lautet wie folgt:
1) Konfigurieren Sie den Server
Schritt 1: Bereiten Sie den Server vor
Bereiten Sie mindestens 5 Linux-Server vor (Betriebssystem: Centos 7). Es wird empfohlen, zur Vermittlungsstelle zu gehen und sicherzustellen, dass der Server eine Verbindung zur Vermittlungsstelle herstellen kann Normalerweise wird die entsprechende API verwendet. Die Server sind wie folgt, insgesamt sechs. Es wird empfohlen, dass die Hardwarekonfiguration des Hauptsystems und des Hauptmarktsystems etwas höher ist, z. B. eine 4-Kern-CPU Bei anderen können grundsätzlich 2 Kerne die Anforderungen erfüllen.
Organisieren Sie das Format vor der Installation selbst, um die Bedienung zu vereinfachen.
 
 
Schritt 2: Öffnen Sie den entsprechenden Kommunikationsport
Rufen Sie die Konsole des Serveranbieters auf und die insgesamt fünf TCP-Ports 6686, 6687, 6688, 6689 und 9000 auf allen Maschinen sind so eingestellt, dass sie den Zugriff ermöglichen.
Schritt 3: Installieren Sie das Arbitrage-Softwarepaket (RPM-Paket) basierend auf Linux (Centos 7).
Installieren Sie die entsprechende Arbitrage-Systemsoftware auf jedem Server und stellen Sie im ersten Schritt der Software eine Verbindung zum entsprechenden Server her. Bitte verwenden Sie zum Anmelden das vom Benutzer festgelegte Kennwort Nachdem Sie sich beim Server angemeldet haben, wird empfohlen, vor allen Vorgängen den Befehl yum update einzugeben (drücken Sie nach der Eingabe die Eingabetaste, um ihn auszuführen. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie bitte den Buchstaben y ein und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste), um sicherzustellen, dass die Betriebssystemsoftware des Servers auf die neueste Version aktualisiert wird.
Hauptsysteminstallation: Befehlszeileneingabe: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmain.rpm
Market-Hauptsysteminstallation: Befehlszeileneingabe: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmarket.rpm
Installation des Asset-Systems: Befehlszeileneingabe: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdassets.rpm
Run-Point-Installation: Befehlszeileneingabe: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdnode.rpm
Es wird dringend empfohlen, jedes der oben genannten Systeme nicht auf einem Computer, sondern auf verschiedenen Computern zu installieren. Drücken Sie nach Eingabe des Befehls die Eingabetaste, um den Installationsbefehl auszuführen. Der Installationsvorgang dauert zwischen 30 und 40 MB. Das Herunterladen und Installieren dauert einige Minuten.
Am Beispiel der Hauptsysteminstallation erhalten Sie nach Eingabe des Installationsbefehls Folgendes, wie im Screenshot gezeigt, was darauf hinweist, dass die Installation erfolgreich war:
 
Die Eingabeaufforderungszeichen am Anfang des erstellten Symlinks zeigen an, dass das Softwareinstallationspaket den Systemdienst erfolgreich im Betriebssystem installiert hat. Dadurch wird sichergestellt, dass die Software nach dem Neustart des Servers automatisch ausgeführt wird startet die Software auch automatisch. Der Name dieses Dienstes im Hauptsystem lautet cbbshdmain. Wenn Sie die Software manuell neu starten oder herunterfahren möchten, müssen Sie unseren Systemdienst wie folgt in der Befehlszeile ausführen.
Starten Sie den Hauptsystemdienst neu: systemctl restart cbbshdmain
Stoppen Sie den Hauptsystemdienst: systemctl stop cbbshdmain
Die Dienstnamen anderer Subsysteme lauten: Asset System (cbbshdassets)
Starten Sie den Asset-Systemdienst neu: systemctl restart cbbshdassets
Stoppen Sie den Asset-Systemdienst: systemctl stop cbbshdassets
Markthauptsystem (cbbshdmarket),
Starten Sie den Hauptsystemdienst des Marktes neu: systemctl restart cbbshdmarket
Stoppen Sie den Hauptsystemdienst des Marktes: systemctl stop cbbshdmarket
Wenn Sie den Betriebsknoten (cbbshdnode) manuell neu starten oder stoppen müssen, müssen Sie nur dem obigen Beispiel folgen und den Dienstnamen ersetzen.
 
2) Konfigurieren Sie das System
Konfigurieren Sie das Hauptsystem
Schritt 1: Geben Sie in Ihrem Computerbrowser http://öffentliche IP-Adresse des Hauptsystems ein: 6686/, um die Anmeldeschnittstelle des Hauptsystems aufzurufen. Beim ersten Anmelden lautet das Standardkonto des Betreibers admin und das Passwort ist 123456, oder Kommunikation Das Passwort ist 12346. Nach erfolgreicher Anmeldung erstellen Sie bitte unbedingt ein neues Betreiberkonto (Allgemeine Konfiguration à Kontoverwaltung).
Schritt 2: Konfigurieren Sie den Kommunikationsschlüssel des Arbitragesystems über „Allgemeine Konfiguration“ à „Kommunikationsschlüsselkonfiguration“. Beachten Sie, dass der Kommunikationsschlüssel für die Datenverschlüsselung und -signatur zwischen den einzelnen Subsystemen erforderlich ist auf denselben Kommunikationsschlüssel zugreifen, andernfalls können sie keine Verbindung herstellen.
Schritt 3: Stellen Sie über „Allgemeine Konfiguration“ à „Quote System Connect“ eine Verbindung zum Marktsystem her und geben Sie die IP-Adresse und die Portnummer des Hauptmarktsystems ein (wenn sich das Marktsystem und das Hauptsystem im selben Intranet befinden, ist dies der Fall). Es wird dringend empfohlen, die Intranet-IP zu verwenden. Die Standard-Portnummer des Hauptsystems ist 6688. Das Beispiel ist in der folgenden Abbildung dargestellt (beachten Sie, dass die IP im Beispiel in Ihre eigene geändert werden sollte).
Schritt 4: Verbinden Sie das Asset-System. Geben Sie über „Allgemeine Konfiguration“ à „Asset System Connect“ die IP-Adresse und die Portnummer des Asset-Systems ein (wenn sich das Asset-System und das Hauptsystem im selben Intranet befinden, wird dies dringend empfohlen). Um die Intranet-IP zu verwenden, lautet die Systemportnummer standardmäßig 6687. Das Beispiel sieht wie folgt aus (beachten Sie, dass die IP im Beispiel in Ihre eigene geändert werden sollte).
 
Marktsystem konfigurieren
Schritt 1: Geben Sie in Ihrem Computerbrowser http://öffentliche IP-Adresse des Hauptmarktsystems ein: 6688/, um die Anmeldeschnittstelle des Hauptmarktsystems aufzurufen. Beachten Sie, dass Sie beim Anmelden beim Marktüberwachungssystem nicht verwenden Benutzerkonto, aber Kommunikationsschlüssel zum Anmelden. Nach der Erstinstallation lautet das Standardkennwort 123456. Stellen Sie nach erfolgreicher Anmeldung sicher, dass der Schlüssel auf „Allgemeine Einstellungen“ à „Konfiguration des Kommunikationsschlüssels“ eingestellt ist Wenn Sie sich später beim Hauptmarktsystem anmelden, wird für denselben im Hauptsystem konfigurierten Kommunikationsschlüssel der Kommunikationsschlüssel anstelle des Standardschlüssels verwendet.
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Verbindung zwischen dem Hauptmarktsystem und dem Hauptsystem. Geben Sie unter „Allgemeine Einstellungen“ à „Hauptsystemverbindung“ die IP-Adresse und die Portnummer des Hauptsystems ein (falls diese sich im selben Intranet befinden, verwenden Sie bitte Das Beispiel ist wie folgt: Das erste Mal habe ich 6686 verwendet
 
 
Schritt 3: Geben Sie die IP-Informationen der Marktpunkte im Hauptmarktsystem ein. Die jeweiligen Intranet-IPs (beachten Sie, dass sich die Intranet-IP im selben Intranet befinden müssen) sind: 10.0.0.14. 10.0.0.7, 10.0.0.9, geben Sie alle drei Knoten wie unten gezeigt ein:
Schritt 4: Konfigurieren Sie die drei Marktpunkte und verbinden Sie sie mit dem Hauptmarktsystem. Geben Sie in Ihrem Computerbrowser die öffentliche IP-Adresse http://node:6689/ ein. Das anfängliche Standard-Anmeldekennwort lautet 123456. Nach erfolgreicher Anmeldung Bitte stellen Sie sicher, dass der Schlüssel auf den gleichen Kommunikationsschlüssel eingestellt ist, der im Hostsystem in der „Kommunikationsschlüsselkonfiguration“ des Marktpunkts konfiguriert ist. Wenn Sie sich später am Marktpunkt anmelden, wird der Kommunikationsschlüssel anstelle des Standardschlüssels verwendet Konfigurieren Sie abschließend die Verbindungskonfiguration zwischen dem Marktpunkt und dem Hauptmarktsystem. Klicken Sie auf „Mit dem Hauptmarktsystem verbinden“ und geben Sie die IP-Adresse des Hauptmarktservers ein (in diesem Beispiel wird die Intranet-IP-Adresse des Hauptmarktsystems verwendet). ) und Portnummer, wie in der Abbildung unten gezeigt: Das erste Mal habe ich Port 9000 verwendet.
 
Achten Sie abschließend auf die Plotpunkte. Jeder Knoten muss auf diese Weise konfiguriert werden.
Schritt 5: Konfigurieren Sie die Überwachungsbedingungen. Rufen Sie das Hauptmarktsystem auf, klicken Sie auf „Konfiguration der Überwachungsbedingungen“ und geben Sie die Bedingungen ein, die Sie überwachen möchten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
 
Das obige Bild zeigt alle Handelspaare auf Basis von USDT als Abrechnungswährung, die Binance Spot und Binance USDT Perpetual überwachen.
 
Konfigurieren Sie das Asset-Management-System:
Schritt 1: Geben Sie in Ihrem Computerbrowser http://öffentliche IP-Adresse des Asset-Management-Systems ein: 6687/, um die Anmeldeschnittstelle des Asset-Management-Systems aufzurufen. Beachten Sie, dass Sie beim Anmelden beim Asset-Management-System nicht verwenden Für die Anmeldung wird das Benutzerkonto verwendet, für die Anmeldung wird jedoch der Kommunikationsschlüssel verwendet. Nach der Erstinstallation lautet das Standardkennwort 123456. Stellen Sie nach erfolgreicher Anmeldung sicher, dass der Schlüssel auf die Konfiguration des Hosts eingestellt ist Wenn Sie denselben Kommunikationsschlüssel verwenden, wird bei der späteren Anmeldung am Asset-Management-System der Kommunikationsschlüssel anstelle des Standardschlüssels verwendet.
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Hauptsystem. Geben Sie unter „Hauptsystemverbindung“ die IP-Adresse und die Portnummer des Hauptsystems ein, wie in der Abbildung unten dargestellt:
Beachten Sie, dass die im obigen Bild verwendete Intranet-IP-Adresse lautet
An diesem Punkt sind die Installation und Bereitstellung abgeschlossen. Sie können zum Hauptsystem zurückkehren, um die API hinzuzufügen.
 
Erstellen Sie Arbitrage-Vorlagen, melden Sie sich beim Software-Autorisierungskonto an (allgemeine Konfiguration à Software-Autorisierung) und führen Sie andere Vorgänge durch
5. Vorbereitungen vor der Arbitrage
Bevor Sie mit der Arbitrage beginnen, führen Sie diese 19 Schritte aus
Schritt 1: Registrieren Sie sich für die BörseDa Sie von der Preisdifferenz profitieren möchten, empfiehlt es sich, Rabatt-Links zu verwenden. Am Beispiel von Binance beträgt der dauerhafte Rabatt 40 % für Spot-Kontrakte und 35 % für normale Verträge Für normale Benutzer von Binance, Einzelarbitrage (TAKER-Transaktion, 2 Spot-Transaktionen und 2 Vertragstransaktionen) als Beispiel:
allgemeiner Benutzer
BNB erhält einen Rabatt von 25 % auf die Spotpreise und 10 % auf die Vertragspreise.
Rabatt 40 %/35 % + BNB-Abzug
0,28 %
0,222 %
0,1368 %
 
Schritt 2: KontovorbereitungBenutzer, die Softwarepakete kaufen, Kontovorbereitung
Arbitrage-Software-Börsen, bevorzugt Binance, Ouyi, Bybit, GATE
Das Festland-Identitätssystem kann keine KYC-Überprüfung durchführen. Sie können die Identität selbst erwerben (auf eigenes Risiko).
Auf zwei Arten kostenlos verfügbar: als Referenz
Typ 1: Palau
Melden Sie sich nach dem Kauf der Karte für den Umtausch an
Der zweite Typ: Baidu, finden Sie selbst Kanäle
 
Benutzer, die Softwarepakete kaufen, können mit der Einrichtung in diesem Schritt beginnen:
Schritt 3: Bedienoberfläche entwickelnÖffnen Sie zunächst die gekaufte Serverdatei:
5 betriebsbereite URLs, öffnen mit einem Computerbrowser
Hauptsystem, Marktüberwachung, Asset Management, zwei Knotenserver
Hauptsystem:
Marktbeobachtung:
Vermögensverwaltung:
Rufen Sie die Seite auf, um sich damit vertraut zu machen, und beginnen Sie dann mit der Einrichtung:
 Schritt 4: Beidseitiges Halten des VertragsEinstellungen in der Mobilfunkvermittlung: Zweiseitige Vertragspositionen
Der Vertrag muss auf den Zwei-Wege-Positionsmodus eingestellt sein und auf Ihrem Mobiltelefon zu „Vertragseinstellungen“ gehen. (Alle verwendeten Börsen müssen eingerichtet sein, einschließlich einheitlicher Konten)
 
Schritt 5: Geld überweisenInnerhalb der Börse: Geld überweisen
Stellen Sie sicher, dass vor Ort Mittel vorhanden sind, überweisen Sie 30U an die Cross-Margin und prüfen Sie im nächsten Schritt die API auf Hebelberechtigungen. Dieser Schritt ist sehr wichtig!
 
 Schritt 6: API erstellenÖffnen Sie die Haupt-URL für den Systembetrieb:
Mit Ausnahme der Auszahlungsberechtigung und der Whitelist müssen alle anderen API-Berechtigungen auf der Binance-API überprüft und an die IP-Adresse Ihres Servers gebunden werden. (Kopieren Sie vor dem Speichern die beiden Passwortfolgen und fügen Sie sie ein.)
So fügen Sie eine API zum Super-Arbitrage-System hinzu (Multi-Account-API kann eingerichtet werden)
Um eine API hinzuzufügen, lesen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen
Geben Sie die Hauptsystemplattform ein – API-Verwaltung – fügen Sie eine API hinzu und fügen Sie je nach Bedarf API-bezogene Informationen in derselben Börse hinzu, einschließlich verschiedener APIs, die nicht auf dasselbe Konto beschränkt sind, verschiedener APIs für verschiedene Konten usw.
Um eine API hinzuzufügen, lesen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen
 
Schritt sieben: MittelverteilungCross-Exchange: Nehmen Sie Binance und BYBIT als Beispiele
Mittelzuweisung: Binance Spot: 10.000 $, BY einheitliches Konto 10.000 $
 
Schritt 8: Ändern Sie das VertragsmultiplikatorAlle unbefristeten Verträge werden auf 2-mal geändert (keine Notwendigkeit, die Spotpreise zu ändern)
Anfänger dürfen das 1-2-fache nicht überschreiten, es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Änderung mit einem Klick
Rufen Sie das Hauptsystem auf – Allgemeine Einstellungen – Batch-Änderung der Hebelziffern
 
2. Manuelle Änderung
Mobile APP – Hebelwirkung anpassen – 2-fach multiplizieren – bestätigen
(Alle Handelspaare werden geändert)
 
 Schritt 9: SoftwareautorisierungGeben Sie die Hauptsystemplattform ein – Allgemeine Konfiguration – Softwareautorisierung, geben Sie das Autorisierungskonto (E-Mail) ein.
Klicken Sie auf: Melden Sie sich jetzt bei der Verifizierungssoftware an
 
Schritt 10: So erstellen Sie ein Konto im Super Arbitrage System (für die Mehrbenutzeranmeldung)Hinweis: Wenn Sie alleine arbeiten, muss dieser Schritt nicht durchgeführt werden.
Geben Sie die Hauptsystemplattform ein – Allgemeine Konfiguration – Kontoverwaltung – Konto erstellen, die für die Anmeldeverwaltung von Mehrpersonenkonten verwendet werden kann.
Dieser Schritt kann auch verwendet werden, um das Passwort eines beliebigen Kontos zu ändern.
 
 Schritt 11: So überprüfen Sie, ob das Subsystem des Super-Arbitrage-Systems normal istGeben Sie die Hauptsystemplattform ein – allgemeine Konfiguration – Überwachung der Subsystemverbindung – starten Sie den Test. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, bedeutet dies, dass sie verfügbar ist.
 Schritt 12: So aktualisieren Sie die Software des Super Arbitrage SystemsGehen Sie zum Hauptsystem, klicken Sie auf Test-Update jetzt starten und starten Sie die Software neu.
(Solange Sie zur Aktualisierung aufgefordert werden, überprüfen Sie alle Server. Aktualisieren Sie alle Server, die zur Aktualisierung aufgefordert werden. Verpassen Sie kein Server-Update.)
 
Schritt 13: Legen Sie den Kommunikationsschlüssel für das Super-Arbitrage-System festGeben Sie die Konfiguration der Hauptsystemplattform, der allgemeinen Konfiguration und des Kommunikationsschlüssels ein und legen Sie den Kommunikationsschlüssel für die Anmeldung beim Hauptmarktsystem, Asset-System und Knotensystem fest.
Geben Sie die Hauptsystemplattform ein – Zuordnung des Abrechnungswährungsäquivalents – Zuordnung hinzufügen. Es löst hauptsächlich Cross-Trading-Paar-Arbitrage verschiedener Abrechnungswährungen. Wir stellen es auf 1:1 ein. Mitglieder werden gebeten, die Einstellungen entsprechend dem Echtzeit-Wechselkurs anzupassen.
 
Schritt 15: So fügen Sie eine Vorlage zum Super-Arbitrage-System hinzu (kann nicht klar gesehen werden, Sie können den Kundendienst nach der neuesten Version fragen)Geben Sie die Hauptsystemplattform ein – Arbitrage-Vorlage – Vorlage erstellen
Wir werden 6 Vorlagensätze als Referenz auflisten, darunter aktuelle Long- und Short-Vorlagen, aktuelle Short- und Long-Vorlagen, Term- und Current-Vorlagen sowie den Finanzierungssatz (kein Preisunterschied, aber es gibt einen Unterschied im Finanzierungssatz). auf ihre Bedürfnisse.
Einige Parameter sind 0 (0 bedeutet keine Begrenzung, Benutzer können sie selbst festlegen)
Die Parameterbeschreibung beginnt auf der Seite **. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie uns rechtzeitig kontaktieren können, seien Sie nicht selbstgerecht und verursachen Sie irreparable Verluste!
Ob es als Startmodul eingestellt ist (Einstellung bedeutet Start)
 
1. Aktuelles mehrjähriges Kurzmodul
2. Mehrere Vorlagen für die aktuelle kurze Periode 1 (die aktuelle kurze Periode ist in Vollposition und isolierte Position unterteilt, und es müssen separate Module erstellt werden) 
 
 
3. Mehrere Vorlagen für den aktuellen Kurzzeitraum (Erklärung der Parameterfunktionen) 
 Schritt 16: So wählen Sie Überwachungsbedingungen für das Super-Arbitrage-System ausRufen Sie das Marktüberwachungszentrum auf und konfigurieren Sie die Überwachungsbedingungen. Sie müssen sie selbst festlegen.
 
   
Schritt 17: So konfigurieren Sie die Startbedingungen für das Super-Arbitrage-System (dieser Schritt ist sehr wichtig, bitte stellen Sie ihn genau ein)Geben Sie die Hauptsystemplattform – allgemeine Konfiguration – globale Parameterkonfiguration ein und konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihrer finanziellen Situation.
 
Schritt 18: Startbedingungen einrichtenRufen Sie das Marktüberwachungssystem auf – aktivieren Sie die Bedingungskonfiguration und legen Sie Ihre eigenen Startbedingungen fest. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, werden die Regeln nicht ausgeführt.
 
 
Schritt 19: Überprüfen Sie den ServerbetriebBitte überprüfen Sie den Betriebsstatus Ihres eigenen Servers, das Hauptsystem, die allgemeinen Einstellungen und die Ressourcenüberwachung
Die CPU läuft über 80 %. Es wird empfohlen, den Server zu aktualisieren, um Verzögerungen zu vermeiden.
 
 Zu diesem Zeitpunkt wurde die Software gestartet.
Bitte prüfen Sie, ob es mit der Auftragseröffnung an der Börse übereinstimmt (achten Sie nicht auf den Betrag, sondern auf die Anzahl der Währungen und den gekauften Betrag).
 
6. Vorsichtsmaßnahmen
Bitte studieren Sie sorgfältig die Bedeutung und Funktion der folgenden Parameter: (um Verluste zu vermeiden)
(1) Parametereinstellung und Beschreibung des Super-Arbitrage-Systems (0 bedeutet inaktiv)Hauptsystem – Arbitragemodul:
[Vorlagenname]
Es gibt viele Module, und der Name sollte die Funktion des Moduls haben, damit es rechtzeitig gestartet werden kann, wenn in Zukunft Marktbedingungen auftreten.
【Abrechnungsmünze】
Währung USDT, die bei der Absicherung verdient wird
[Als Startmodul festlegen]
„Nicht einstellen“ bedeutet nicht starten, „einstellen“ speichern bedeutet sofort starten.
【Long/Short-Austausch】
Gehen Sie long oder short, denken Sie sorgfältig nach, wählen Sie das richtige aus und überprüfen Sie es nach der Einrichtung.
【Long/Short-Konto】
Long gehen: Spot und Vertrag (es ist nicht möglich, Long-Positionen für eine volle Position und eine isolierte Position einzugehen)
Leerverkäufe: vollständige Position, isolierte Position, Vertrag (Kassa-Leerverkäufe verpfänden die geliehene Währung und die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation ist hoch)
[Mehrfaches nutzen]
Stellen Sie den Hebelmultiplikator auf das 2-fache ein (Anfänger sollten das 2-fache nicht überschreiten)
[Bearbeitungsgebühr]
1. Registrieren Sie sich über den Xiaoyi-Link und erhalten Sie eine Rückerstattung (Kostenersparnis).
2. Werden Sie Helfer oder Partner und sparen Sie 35–50 % der Bearbeitungsgebühren (beschränkt auf Umtausch)
3. Wenn Sie auf VIP upgraden, wird die Bearbeitungsgebühr schrittweise gesenkt.
[Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung]
Einseitig stellt die Bestellmenge einer Seite dar, und bilateral stellt die Bestellmenge beider Seiten dar.
Ein Bein repräsentiert eine Seite, zwei Beine repräsentieren beide Seiten
20–30 % des Kontobetrags (zu hoch, Sie verpassen den großen Spread, die Differenz wird mit steigendem Gradienten addiert)
【Absicherung der Differenz】
Der Preisunterschied für die Eröffnung einer Position: mehr als 0,5 für das aktuelle Multimodul
Das aktuelle Short-Modul liegt über 0,65 (es fallen Zinskosten für die Fremdwährung an)
Das aktuelle Short-Modul kann auch über 0,8 liegen (wenn Sie eine Währung mit einem geringen Preisunterschied leihen, werden Sie keine Bestellung eröffnen und warten, bis der große Preisunterschied ausgenutzt ist).
[Ausverkaufspreisdifferenz]
Bei Erreichen dieses Wertes erfolgt die Liquidation (Freigabe, nicht die aktuelle Preisdifferenz)
Aktuelles Multimodul -0,05 (negative Zahlen können den Gewinn steigern, die Finanzierungsrate liegt über 0,1, was verbraucht werden kann, und es fallen keine weiteren Kosten an)
Das aktuelle Short-Modul beträgt mehr als 0,05 (es kann keine negative Zahl sein, es ist schwierig, eine negative Zahl zu erreichen, und es braucht Zeit und Sie müssen Zinsen für das Darlehen zahlen)
[Anforderungen an die Nettofinanzierungsgebühr]
Sie können Finanzierungsraten über 0,001 erzielen (wenn Sie dies nicht festlegen, werden auch negative Finanzierungsgebühren in Rechnung gestellt und eine hohe Finanzierungsgebühr wird abgezogen, und Sie verlieren Geld).
[Anforderungen an Festplattenunterschiede]
Es wird empfohlen, unter 0,5 zu liegen (eine zu hohe Tiefe ist nicht gut und riskant).
【Clearout-Spread】
Dieser Wert ist Gewinn. Bei Erreichen dieses Gewinns wird die Position gelöscht.
Es wird nicht empfohlen, ihn auf einen Bären- oder Bullenmarkt festzulegen (falls festgelegt, entspricht dies der Festlegung einer Gewinnobergrenze).
In einem Bullenmarkt ist der Markt gut, und Sie können ihn auch einrichten. Wenn Sie ihn einrichten, können Sie schnell Gewinne erzielen und auf die nächste Währung umsteigen.
Wenn Sie beispielsweise den „Clearance-Spread“ auf 0,4 % festlegen und der tatsächliche Eröffnungs-Spread 0,6 % beträgt, wird die Position gelöscht, wenn der Spread wieder 0,2 % erreicht.
Wenn sowohl „Clearance Spread“ als auch „Clearance Spread“ eingestellt sind, wird „Clearance Spread“ zuerst ausgeführt.
[Minimaler und maximaler Absicherungsbetrag für eine einzelne Transaktion]
Der Bärenmarkt ist bei 30-70 kleiner und der Bullenmarkt bei 50-100 größer. Wenn die Position relativ groß ist, können Sie sie erhöhen.
[So ermitteln Sie den Eröffnungsbetrag] [So ermitteln Sie den Clearance-Betrag]
Der Gesamtbetrag richtet sich nach dem Handicap, also nach Kauf und Verkauf
[Auftragsart]
Alle Marktpreise
[So geben Sie eine Bestellung auf]
Geben Sie gleichzeitig Bestellungen auf
[Leerverkäufe werden automatisch in die Abrechnungswährung übertragen] [Leerverkäufe werden automatisch in die Basiswährung übernommen]
Spot lang: deaktiviert
Cross-Margin-Leerverkäufe mit individueller Marge: aktiviert
[Basiswährungstyp für Kurzkredite]
Alles auf einmal ausleihen
[Kurzer Ausleihweg]
Geerbte Kontotypen
[Automatische Rückzahlung von Coins bei Leerverkäufen]
Wenn aktiviert, werden Münzen nach der Liquidation automatisch zurückgegeben.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Preisdifferenz der Währung weiter steigt, können Sie sie vorübergehend deaktivieren. Wenn die Preisdifferenz erneut steigt, können Sie weiterhin Aufträge mit der Währung eröffnen, um zu vermeiden, dass Sie die Währung nicht leihen können.
[Kurze Fremdkapitalzinsanforderungen (täglich %)]
Unter 0,5 % bzw. unter 0,3 % im Bärenmarkt, um zu vermeiden, dass für geliehene Coins Zinsen anfallen, ohne dass ein Auftrag erteilt wird.
Der Bullenmarkt kann unter 1 % liegen, da der Währungspreis im Bullenmarkt stark schwankt und Aufträge jederzeit geöffnet werden können.
[Betrag der einzelnen geliehenen Währung für Leerverkäufe]
Er kann mit dem Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung übereinstimmen (zu niedrig reicht nicht aus, um eine Position zu eröffnen, zu hoch reicht aus, um Zinsen für den Überschuss zu zahlen).
[Short-Kreditwährung löst Preisunterschied aus]
0,15-0,25 (Zu niedrig, wenn Sie sich Coins leihen, steigt der Preisunterschied möglicherweise nicht mehr und Sie müssen Zinsen zahlen; ist er zu hoch, können Sie keine Coins leihen)
[Advanced Loan Spread Maintenance (Sekunden)]
1-2 Sekunden reichen aus, solange der Preisunterschied nicht sofort auftritt
1 Sekunde (wenn die Preisdifferenz weniger als 1 Sekunde beträgt, wird die Preisdifferenz wahrscheinlich sofort ausgeglichen)
Liegt sie über 2 Sekunden, ist der Preisunterschied möglicherweise zu hoch und die Währung kann nicht ausgeliehen werden.
[Kurze Zeitüberschreitung beim Leerlauf der Kreditwährung]
Weniger als 1 Stunde (3500 Sekunden)
Wenn sich der Preisunterschied in der letzten Stunde nicht erhöht hat, ist es Zeit, die Währung zurückzugeben.
Ab 3600 Sekunden müssen Sie für die nächste Stunde Zinsen zahlen
Der Zeitpunkt für den Abzug der Zinsen beträgt: beim Ausleihen von Bargeld und zu jeder vollen Stunde
Wenn die Stunde naht, der Zinssatz zu hoch ist und keine Rechnung ausgestellt wurde, können Sie dies bereinigen und Zinskosten sparen.
[Dauer der Zeit bis zur Einstellung der Kreditaufnahme nach Tilgung der Schulden (Sekunden)]
0-60 Sekunden, nicht zu lang sein. Einige Währungspreisunterschiede können sich nach der Rückkehr des Preisunterschieds weiter vergrößern.
[Dauer der automatischen Übertragung aus der überschüssigen Marge (Sekunden)]
0-10 Sekunden, Sie können nach der Auszahlung automatisch weiter Geld leihen
[Leverage-Multiplikator wird beibehalten, wenn die Marge übersteigt]
Wenn eine Position vorhanden ist, kann das beizubehaltende Vielfache auf 0-2 Mal eingestellt werden
[Liquidation rückt näher und Positionsabbau (%)]
Wenn die Währung nahe bei 5 % des Liquidationspreises liegt (z. B. 5 % festlegen), wird die Position entsprechend der tatsächlichen Preisdifferenz reduziert.
Wenn Sie beispielsweise Ihre Position bei 100 Yuan liquidieren, können Sie Ihre Position reduzieren, wenn Sie sie auf 97 Yuan festlegen. Nach einer kleinen Reduzierung beträgt Ihr Liquidationspreis 105 Yuan und wird dann nicht reduziert Weniger Verschleiß. Früher musste man eine Gradientenauflösung einstellen.
Wenn der Verlust gestoppt wird, sind die Vorteile dieser Funktion offensichtlicher.
[Zusätzlicher Sicherheitsabstand bei Zwangsabsenkung]
Beispieleinstellung: 5 %
Wenn die Liquidation naht und die Position um 5 % zuzüglich eines Sicherheitsabstands reduziert wird, wird die Position auf 10 % des Liquidationspreises reduziert.
[Floating-Verlust-Erinnerung (%)]
DingTalk-Erinnerungseinstellungen, Informationen erhalten, wenn ein Verlust vorliegt
[Zusätzliche Entlassungen (%) nach Liquidation und Abbau von Positionen stehen bevor]
Nachdem die Positionsreduzierung ausgelöst wurde, ist eine Liquidation + N % der Redundanz erforderlich, um mit der Eröffnung einer Position fortzufahren. 30 % werden empfohlen.
[Long-Floating-Verlustliquidationsamplitude (%)] [Short-Floating-Verlustliquidationsamplitude (%)]
Er kann auf 0 gesetzt werden, aber kleine Börsen können ihn auch größer setzen.
Wenn sich der Preis in eine ungünstige Richtung entwickelt und die entsprechende Amplitude erreicht, wird eine Liquidationsoperation durchgeführt.
[Wartung der Nettofinanzierungsgebühr]
0,1 (wenn die Begleichung der Finanzierungsgebühr näher rückt, löschen Sie die Position nach Zahlung der Finanzierungsgebühr)
Wenn Sie im Falle einer Short-Position gerade erst die Finanzierungsgebühr erhalten haben, wird der Finanzierungssatz mit 3 multipliziert. Wenn er unter dem Tageszins liegt, wird die Position gelöscht.
(Ansonsten reichen die erwirtschafteten Kapitalgebühren nicht für 8 Stunden Kreditzins)
[Netto-Einzelbein-Timeout-Freigabe (Sekunden)]
600 Sekunden (Wenn eine Partei eine ungewöhnliche Short-Position hat, hat die andere Partei definitiv eine 50-prozentige Chance, Geld zu verdienen, und es wird 10 Minuten dauern, die Position zu löschen)
[Regel zum automatischen Abschalten im Leerlauf (Minuten)]
3-10 Minuten, um die Belastung des Hauptsystems zu reduzieren
[Gewinne an Gegner übertragen (%)]
10 % bis 50 % (achten Sie stärker auf die Mittel im Sicherungskonto, um einseitige Mittel im Bullenmarkt zu vermeiden)
[Verbot der Eröffnung von Positionen und der explodierenden Rate]
Empfehlen Sie 25–50 %. Zum Beispiel 50 %, wenn die Burst-Rate kleiner oder gleich 50 % ist, werden keine Positionen eröffnet. Wenn sie niedriger als 50 % ist, ergänzen Sie bitte die Marge (manuell), insbesondere für isolierte Positionen, Kreuzpositionen usw. und Verträge Es wird empfohlen, dass die Burst-Rate vor dem Schlafengehen garantiert über 100 % liegt.
[Freigabe bei Zahlung der Gebühr]
Essen Sie einfach die Finanzierungsrate und löschen Sie die Position automatisch.
Es wird empfohlen, dies je nach Situation zu tun, da einige Transaktionen derzeit nicht in der Lage sind, die aktuelle Finanzierungsgebühr zu erhalten.
 
(2) DingTalk-ErinnerungEs ist notwendig, es einzurichten (seien Sie der Erste, der von großen Änderungen erfährt)
Gradienteneinstellung: Der Bärenmarkt-Spread ist kleiner, der Bullenmarkt-Spread ist größer
(Die Diskrepanz muss eingestellt werden, um den Erhalt von Junk-Coins zu vermeiden)
Konfiguration der Marktüberwachung-Startbedingungen
 
 
(3) Einstellung der Marktüberwachungsserver-StartbedingungenVerbreitung starten:
0,15 oder mehr (weniger als der Absicherungs-Spread aller Ihrer Module und weniger als der Kredit-Spread)
Start-Arbitrage-Nettokapitalgebühr (Marktüberwachung);
0,001 oder höher (falls nicht festgelegt, werden auch negative Finanzierungsgebühren zur Abrechnung an das Hauptsystem weitergeleitet)
Bedingungen für die Eröffnung einer Position:
1. Größer als die Absicherungsspanne 2. Größer als die Nettofinanzierungsgebühr;
2. Weniger als die Marktdifferenzanforderung. 4. Erfüllen Sie die Bedingungen für den Beginn der Marktüberwachung.
Möchten Sie die Position manuell löschen:
1. Die Abstandsspreizung ist höher eingestellt als die tatsächlich angezeigte Abstandsspreizung.
2. Die Nettofinanzierungsgebühr bleibt auf 0 geändert.
Hinweis: Denken Sie daran, dass der Eröffnungs-Spread nicht mit dem Clearance-Spread übereinstimmen oder diesem nahekommen darf, da das System sonst kauft und verkauft, dann erneut kauft und verkauft und weiterhin Bearbeitungsgebühren zahlt.
 (4) Erneute Betonung mehrerer Aufmerksamkeitspunkte1. Bitte fügen Sie diese Server-IP zur Whitelist in allen Exchange-APIs hinzu.
2. OKEX muss den Öffnungsmodus, den Öffnungs- und Schließmodus sowie den währungsübergreifenden Margin-Modus festlegen. Beim Hinzufügen der API muss auch ein Passwort hinzugefügt werden.
3. Für den währungsübergreifenden Margin-Modus von OKEX geben Sie bitte „Crossmargin“ in das Erweiterungsfeld ein. Andernfalls lassen Sie das Feld bitte leer, um den Margin-Modus in einer Währung zu verwenden.
4. Wenn Sie den Kreuzpositionsmodus von Huobi USDT Perpetual verwenden möchten, geben Sie „Kreuz“ ohne doppelte Anführungszeichen ein. Wenn Sie das Feld leer lassen oder nicht, handelt es sich um den isolierten Positionsmodus.
5. Für Binance-Futures unterstützt diese Software nur Zwei-Wege-Positionen. Bitte gehen Sie zu den Binance-APP-Einstellungen.
6. Binance-Verträge ermöglichen eine gemeinsame Marge, sodass alle darin enthaltenen Münzen USDT-Verträge eröffnen können;
7. Bei der Super-Arbitrage-Marktüberwachung ist die Preisdifferenz positiv, um Geld zu verdienen, unabhängig davon, ob der aktuelle Preis lang oder kurz ist.
8. Das Hauptsystem muss keine Währungen selbst erstellen. Die Münzen, die die Anforderungen in der Marktüberwachung erfüllen, werden automatisch an das Hauptsystem weitergeleitet. Wenn die Preisdifferenzbedingungen in der Vorlage erfüllt sind, wird automatisch eine Position eröffnet ;
9. Kleine Münzen, die in Spot- und Einzelpositionen gehandelt wurden, müssen rechtzeitig in USDT umgewandelt werden. Auch ein Rückgang kleiner Münzen ist ein Verlust.
 
(5) So fügen Sie Alias-Münzen zum Super-Arbitrage-System hinzuGeben Sie die Hauptsystemplattform ein – Zuordnung des Basiswährungsäquivalents – fügen Sie die Zuordnung hinzu und füllen Sie sie nach Bedarf aus. Dies löst hauptsächlich das Problem, dass die Börse unterschiedliche Handelspaarnamen im Vertrag verwendet. Es handelt sich im Wesentlichen um dasselbe Handelspaar, z. B. LUNC/1000LUNC. Wir haben eine 1000:1-Zuordnung übernommen.
 
 
 
(6) So fügen Sie dem Super-Arbitrage-System eine Zuordnung der Abrechnungswährungsäquivalente hinzuGeben Sie die Hauptsystemplattform ein – Zuordnung des Abrechnungswährungsäquivalents – Zuordnung hinzufügen. Es löst hauptsächlich Cross-Trading-Paar-Arbitrage verschiedener Abrechnungswährungen. Wir stellen es auf 1:1 ein. Mitglieder werden gebeten, die Einstellungen entsprechend dem Echtzeit-Wechselkurs anzupassen.
 
 (7) So richten Sie die Datenweiterleitung im Super-Arbitrage-System einGeben Sie die Hauptsystemplattform ein – allgemeine Konfiguration – Datenweiterleitungsknotenverwaltung – Knoten hinzufügen.
Wenn sich alle Server in einem lokalen Netzwerk befinden, wird empfohlen, die Intranet-IP zu verwenden. Nach dem Hinzufügen zeigt der Test „Verbindung ist in Ordnung“.
Fügen Sie die IP (intern) von Marktüberwachung, Asset Management, Knoten 1, Knoten 2 hinzu ...
Der Kommunikationsport besteht aus den letzten 4 Ziffern der IP (öffentlich)
 
 (8) Wie konfiguriert das Super-Arbitrage-System den Arbitrage-Roboter-Erinnerungsdienst?DingTalk-Preisdifferenz-Erinnerungseinstellung: Dieser Artikel ist nur eine DingTalk-Erinnerung. Wenn Sie dies nicht tun möchten, verwenden Sie Folgendes nicht. Hat keinen Einfluss auf die Abrechnung.
Laden Sie den DingTalk-Computerclient herunter und installieren Sie ihn. Erstellen Sie nach der Anmeldung einen Gruppenchat (nur interne Gruppen können hinzugefügt werden), rufen Sie den intelligenten Gruppenassistenten für Gruppeneinstellungen auf und klicken Sie auf „Roboter hinzufügen“ (nach dem 16. Oktober 2023 wie in der Abbildung dargestellt). ),
Kopieren Sie die gesamte URL des Webhooks und kopieren Sie den Inhalt hinter dem access_token= von https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxx in die URL zur späteren Verwendung (in unserer Software Access Token genannt) und Die Extraktion ist sicher. Die optionale Schlüsselsicherung (in unserer Software Access Key genannt), wie in der Abbildung unten dargestellt:
Zugriffstoken: f1b261b71***
Zugriffsschlüssel: SEC7e2***
 
 
Kopieren Sie das Zugriffstoken und den Zugriffsschlüssel auf die Hauptsystemplattform – allgemeine Konfiguration – DingTalk-Erinnerungskonfiguration
 
 
Kopieren Sie das Zugriffstoken und den Zugriffsschlüssel in das Hauptmarktüberwachungssystem (allgemeine Einstellung der DingTalk-Erinnerungskonfiguration). Geben Sie nun die Preisdifferenz-Erinnerungskonfiguration auf der Hauptschnittstelle des Marktüberwachungssystems ein für bestimmte Einstellungen.
 
Geben Sie die Konfiguration für die Preisdifferenz-Erinnerung des Marktüberwachungssystems ein und richten Sie Ihre eigene Roboter-Preisdifferenz-Erinnerungsdienstkonfiguration ein.
 
 
 
7. Häufig gestellte Fragen zum Super-Arbitrage-System
(1) Grundlegende ProblemeWas sind die Vorteile des Super-Arbitrage-Systems?
Das Super-Arbitrage-System kann leistungsfähigere Arbitrage-Funktionen, Echtzeitüberwachung des gesamten Marktes, aller Handelspaare und aller Handelsmodi, einschließlich Futures, Futures, Bargeld und anderer Arbitrage-Methoden, erreichen. Es unterstützt unbegrenzte Kontobindung und schnellere Kreditaufnahmegeschwindigkeit. Die besten Software-Arbitrage-Tools der Branche, z. B. Erinnerungsroboter für Preisunterschiede, Arbitrage verschiedener Namenswährungen und Zuordnung gleicher Preise bei Abrechnungswährungen.
Vorteile von Super-Arbitrage und traditioneller Futures-Arbitrage:
(1) Unbegrenzte APIs In der Vergangenheit konnten Sie nur das Binance-Konto einer Person binden, aber jetzt können Sie unbegrenzte APIs binden;
(2) Die Software wechselt von einer Sammlung zu einem Fokus auf Arbitrage, um Verzögerungen zwischen mehreren Funktionen zu vermeiden;
(3) Das Betriebssystem wird von Windows auf Linux umgestellt, das stabiler und schneller läuft;
(4) Jeder Server verfügt über eine klare Arbeitsteilung: Hauptsystem + Asset-System + Marktüberwachung + Knoten 1/2/3/4 ... um die schnellsten Marktpreise zu erzielen und die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich zu erhöhen;
(5) Die Intranet-Verbindung kann zusätzlich implementiert werden. Die Intranet-Verbindung von Servern im selben Bereich ist schneller und reduziert die verzögerte Auflösung.
(6) Super-Arbitrage umfasst nicht nur Futures und Cash-Arbitrage, sondern auch Futures und Cash-Arbitrage, was kostengünstiger ist.
Die Rolle der Kapitalgebühren
Um Futures-Arbitrage-Handelsstrategien spielen zu können, müssen Sie zunächst ein Konzept verstehen: die Finanzierungsrate.
(1) Die Rolle der Finanzierungsrate
Die Schlüsselrolle des Finanzierungssatzes besteht darin, die Preisdifferenz (Preisregression) zwischen dem Markt für unbefristete Verträge und dem entsprechenden Spotmarkt zu verringern.
(2) Warum die Förderquote so wichtig ist
Herkömmliche Verträge werden je nach Vertragsspezifikation monatlich oder vierteljährlich abgewickelt. Bei der Liquidation nähert sich der Kontraktpreis dem Kassapreis an und alle offenen Positionen verfallen. Unbefristete Verträge werden von vielen Handelsplattformen für Krypto-Asset-Derivate häufig verwendet und sind ähnlich wie herkömmliche Verträge konzipiert, mit einem wesentlichen Unterschied.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Verträgen können Händler mit unbefristeten Verträgen eine Position für immer halten, ohne Ablaufdatum und ohne die Notwendigkeit, verschiedene Liefermonate im Auge zu behalten. Beispielsweise kann ein Händler eine Short-Position dauerhaft halten, bis sie geschlossen wird. Daher ist der Handel mit unbefristeten Verträgen dem Handel mit Spotmarktpaaren sehr ähnlich.
Alles in allem werden unbefristete Verträge nicht auf herkömmliche Weise abgewickelt. Aus diesem Grund haben Handelsplattformen für Krypto-Assets einen Mechanismus geschaffen, um sicherzustellen, dass die Vertragspreise mit den Indexpreisen übereinstimmen, ein Mechanismus, der als Finanzierungsraten bezeichnet wird.
(3) Wie hoch ist die Förderquote?
Der Finanzierungssatz bezieht sich auf die regelmäßige Gebühr, die an Long- oder Short-Händler gezahlt wird, basierend auf der Differenz zwischen dem Marktpreis des unbefristeten Kontrakts und dem Spotpreis.
Wenn beispielsweise der aktuelle Spotpreis niedriger ist als der Preis des unbefristeten Vertrags, beispielsweise 1 % niedriger, bedeutet dies, dass der Preis des unbefristeten Vertrags hoch ist und die Börse die Finanzierungsgebühr anpasst eine positive Zahl, das heißt, die Long-Position muss Gelder an die Short-Position zahlen. Wenn die Long-Position über einen längeren Zeitraum Long-Orders hält, muss die Long-Position kontinuierlich zahlen , das heißt, die Long-Position verkaufen, wodurch der Preis des unbefristeten Kontrakts sinkt und sich dem Spotpreis annähert.
Wenn Sie gemäß dem obigen Beispiel den Spot kaufen, um eine Long-Position einzunehmen, und den Kontrakt verkaufen, um eine Short-Position einzunehmen, wird der Preis dann fast ausnahmslos zurückkehren, wenn die Preisdifferenz weiter zunimmt, das heißt, der Kontraktpreis bleibt bestehen höher sein als der Spotpreis. Der Druck auf die Bullen nimmt zu, da sie dreimal täglich Finanzierungsgebühren zahlen müssen, die bis zu 0,75 % betragen können, was bedeutet, dass sie maximal mehr als zwei Punkte pro Tag an Finanzierungsgebühren zahlen müssen, und das auch noch Die Finanzierungsgebühr wird auf der Grundlage des Nennwerts des Vertrags berechnet. Also, wie ich schon sagte. Wenn die Futures-Preisdifferenz einer Währung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Selbst wenn sich der Spread nicht erholt, erhalten Sie in der Regel immer noch die Finanzierungsgebühr. Auch Fördergebühren von bis zu 0,75 % sind sehr erschwinglich.
Zusammenfassen:
(1) Unbefristete Verträge haben kein Ablauf- oder Abrechnungsdatum und es ist ein „Finanzierungsratenmechanismus“ erforderlich, um den Vertragspreis an den Spotpreis zu binden.
(2) Der unbefristete Kontrakt wird alle 8 Stunden abgerechnet und Kapitalgebühren werden zum Zeitpunkt der Abwicklung jeweils um (GMT+8) 08:00, 16:00 und 0:00 Uhr generiert Erforderlich: Sammeln oder zahlen Sie eine Finanzierungsgebühr. Wenn Sie Ihre Position schließen, bevor die Gebühr erhoben wird, müssen Sie keine Finanzierungsgebühr zahlen.
(3) Die Börse erhebt keine Finanzierungsgebühren; Finanzierungsgebühren werden zwischen den Benutzern erhoben/erstattet. Finanzierungsgebühren werden in der zugrunde liegenden Währung berechnet/erstattet und die Gebühren werden regelmäßig alle 8 Stunden zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt.
(4) Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, werden Long-Positionen mit Short-Positionen bezahlt; wenn die Finanzierungsrate negativ ist, werden Short-Positionen mit Long-Positionen bezahlt.
Wie viel Kapital ist für Super-Arbitrage erforderlich?
Tatsächlich gibt es keine Mindestkapitalanforderung, aber das Kapital ist zu gering und es ist schwierig, Gewinne zu sichern. Mehr Mittel führen zu einem höheren absoluten Gewinnwert.
Wie viel Handelsvolumen kann unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen an einem Tag getätigt werden?
Wir empfehlen den Mitgliedern, es zuerst selbst auszuprobieren. Die meisten Mitglieder verstehen den Markt oder die Abläufe zunächst nicht gut und geben daher schnell auf. Wenn sie kein Geld verdienen, geben sie der Qualität die Schuld Die Qualität eines Tools hängt von der Person ab, die es nutzt. Unsere quantitative Arbitrage Die Software gilt in der Branche als sehr gut.
Erfordert Arbitrage einen manuellen Eingriff?
Im Allgemeinen wird die risikofreie Arbitrage automatisch von Programmen implementiert. Bei großen Marktbedingungen sind jedoch manchmal manuelle Eingriffe und Software erforderlich. Dies ist im Allgemeinen mit hohen Risiken verbunden, die Gewinne sind jedoch hoch.
(2) ServerproblemeWarum benötigen Sie mehr als 5 Server? Was sind die Unterschiede zwischen Servern? Wie kann die Transaktionsgeschwindigkeit durch Dienste verbessert werden?
Das Super-Arbitrage-System wird hauptsächlich in Hauptsystem, Markthauptsystem, Vermögenswertsystem und Marktpunktsystem unterteilt.
Super Arbitrage läuft ausschließlich im Speicher und jedes Subsystem ist getrennt. Das Marktsystem kümmert sich nur um die Marktbedingungen, das Asset-System kümmert sich nur um Vermögenswerte und das Hauptsystem kümmert sich nur um die Regelbedienung und Auftragserteilung. beeinflussen sich gegenseitig nicht. Aber wie auf einer Maschine. Wenn alle überwacht werden, beträgt die CPU möglicherweise 100 %. Egal wie leistungsstark die Maschine ist, es ist schwierig, da immer noch Druck von der Netzwerkkarte ausgeht.
Das Hauptsystem dient hauptsächlich der schnellen Auftragserteilung und erfordert eine hohe Serverkonfiguration. Es erfordert im Allgemeinen 4 Kerne und 8G oder mehr.
Das Hauptsystem des Marktes wird hauptsächlich zur Berechnung von Preisunterschieden verwendet, verbraucht die meiste CPU und erfordert eine hohe Serverkonfiguration. Es erfordert im Allgemeinen 4 Kerne und 8 G oder mehr.
Das Asset-System wird hauptsächlich für Asset-Informationen wie Kredite und Verträge verwendet. Die Konfigurationsanforderungen sind nicht hoch und erfordern im Allgemeinen 2 Kerne und 4G oder mehr.
Das Marktpunktsystem wird verwendet, um die Marktbedingungen jeder Börse zu überwachen. Es wird empfohlen, mehrere Knotenserver in verschiedenen Regionen an unterschiedlichen Börsenserverstandorten zu konfigurieren. Es wird empfohlen, mehr als 2 Einheiten zu konfigurieren, was im Allgemeinen 2 Kerne und 4G oder mehr erfordert.
Wenn Sie dies hauptsächlich in Binance tun, empfehlen wir die Verwendung des Servers in Tokio, da sich der Server von Binance ebenfalls in Tokio befindet, was die Geschwindigkeit auf Millimeterebene verbessert.
Die oben genannten Server sind im Super-Arbitrage-Paket enthalten und wir haben sie vollständig konfiguriert.
Wie eröffnet man einen neuen Serversatz und wie sichert man die Daten des ursprünglichen Servers?
Die Sicherungsmethode lautet wie folgt (am Beispiel der Hauptsteuerung): Geben Sie die Serverbefehlszeile ein und geben Sie systemctl stop cbbshdmain ein
Stoppen Sie die Software-Hauptsteuerung und verwenden Sie dann Software wie FileZilla, es ist praktisch, das Softwareverzeichnis /opt/cbbshd/main visuell anzuzeigen und die gesamten Daten zu sichern Hauptverzeichnis.
Um eine Wiederherstellung auf einem neuen Computer durchzuführen, stellen Sie sicher, dass der neue Computer sauber ist, und installieren Sie die Software. Die spezifische Installationsmethode finden Sie im Bereitstellungsdokument. Nach der Installation müssen Sie außerdem zuerst systemctl stop cbbshdmain eingeben Verwenden Sie nach dem Stoppen die visuelle Dateibetriebssoftware FileZilla wie oben erwähnt (abhängig von Ihren persönlichen Gewohnheiten), geben Sie /opt/cbbshd/main ein, laden Sie das zuvor gesicherte Datenverzeichnis hoch und geben Sie schließlich systemctl in die Befehlszeile ein. Starten Sie cbbshdmain neu die Hauptsteuerungssoftware.
(3) Probleme mit dem Spielablauf/der VorlageGibt es gute Strategievorlagen?
Wir stellen grundlegende Vorlagen zur Verfügung, aber die Strategie selbst ist ungültig. Mitglieder müssen ihre Strategien entsprechend dem Marktumfeld und dem Zeitpunkt anpassen.
Welches Arbitrage-Modell ist profitabler?
In Bezug auf unsere aktuellen Futures, Futures und Cash-Arbitrage sind tägliche Transaktionen in Futures häufiger und werden mehr Einkommen generieren. Das Einkommen basiert jedoch tatsächlich auf dem Verständnis des Marktes und dem Erfassen von Chancen. Höhere Gewinne müssen durch die gegenseitige Beeinflussung von Arbitrageverfahren, Marktsinn, Marktmitteln und Informationslücken erzielt werden.
Der Marktsinn und die Informationen sind dürftig. Wenn es beispielsweise zu einer Marktveränderung kommt, gibt eine Börse eine Ankündigung heraus, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erhebliche Auswirkungen auf eine bestimmte Währung haben wird Wenn Sie sich dessen bewusst sind, kann dies beispielsweise durch den OMG-Vorfall im November 2021 geschehen, der an diesem Tag innerhalb weniger Minuten 30 % erreichte.
Futures-Arbitrage ist jeden Tag sehr einfach und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Was machen wir jeden Tag?
Das Ziel besteht darin, Kapitalgebühren zu verdienen, drei Punkte: 0, 8 und 16.
Das Ziel vor der Abwicklung besteht darin, eine vollständige Position zu haben, aber für eine vollständige Position sind Bedingungen erforderlich, wie z. B. die Betrachtung der Gesamtmarktsituation. Ich verwende einen Monitor.
(1) Wenn die Absicherungsspanne 0,3–0,4 beträgt, beträgt die Kapitalgebühr 0,18–0,24
Wenn Sie eine niedrige Position halten, möchten Sie die Position 0,3 + 0,18 schnell auffüllen, und wenn Sie eine hohe Position halten, können Sie die Position 0,4 + 0,19 langsam auffüllen. Was machen wir nach dem Essen? ! ! Warten auf die Abrechnung!
(2) Was ist nach der Abrechnung zu tun?
0,3, 0,35, 0,4, aufgrund der Bearbeitungsgebühr von 0,2 beträgt die kapitalgarantierte Clearance-Preisdifferenz etwa 0,1-0,2. Ich habe mich geeinigt und diese Finanzierungsgebührenwelle erhalten. Sie sollten versuchen, vor der nächsten Abwicklungswelle einige Mittel freizugeben, um sich eine Chance zu geben. Beispielsweise wurden die freigegebenen Mittel nach zwei WAVES-Wellen gekürzt, was zu einem Gewinn von 100-150 U führte. Nach Abschluss der Abwicklung können wir einen Clearing-Spread von 0,08 und 0,13 festlegen, damit er die Position langsam abwickeln, Mittel freigeben und die Position unter Kapitalerhalt abwickeln kann. Wenn Sie beispielsweise 50.000 U haben, können Sie 20.000 U freigeben. 20.000 U sind ein aktiver Fonds.
Solange es eine Chance in der Mitte gibt, werden Sie aus der Armut herauskommen und zu einem Hochpreis-Spread-Order werden. Der Vorteil, den Sie in der Mitte erhalten, ist reines Glück. Sie erhalten 1 % der Wellen, abziehen 0,2, und da ist immer noch 0,8. Sie können zwischen 0,2 und 0,3 wählen. Sie können Geld verdienen, indem Sie 0,4 und 0,5 abräumen.
Nach dem Essen um 16 Uhr beträgt die Zielfondsgebühr 0 Punkte. Essen Sie nur die Top 5. Wenn die Fondsgebühr nicht viel anders ist, legen Sie einfach einen Parameter fest und wenden Sie ihn als Ganzes an komfortabel.
(3) Das Wichtigste ist, dass die Zahlung der Kapitalgebühr Ihren Fortschritt ernsthaft behindern wird! Die maximale Kapitalgebühr beträgt beispielsweise 0,3. Wenn Sie Zeit haben, können Sie eine Clearance-Differenz von 0,3 für die Kapitalgebühr unter 0,1 festlegen und diese langsam löschen.
Einige Gedanken zur Anpassung der Arbitrage-Spreads
Ich glaube, dass Arbitrage-Spreads je nach Marktschwankungen angepasst werden können.
Nimmt man beispielsweise den aktuellen Long-Short-Spot auf Binance, könnte ein Spread von 0,4 % derzeit besser geeignet sein, aber sobald der Markt hoch ist, könnte ein Spread von 0,6–0,7 % erforderlich sein.
Beispielsweise wird es für den gleichen Spot langfristig und kurzfristig einen größeren Preisunterschied zwischen den Börsen geben. Dazu müssen Sie die normalen Preisunterschiedsschwankungen zwischen verschiedenen Börsen berücksichtigen die Startvorlage.
Wenn es beispielsweise einen langen, kurzen Zeitraum gibt, kann ein Spread von 0,6 % auf Binance besser geeignet sein, der auch Kreditzinsen, Bearbeitungsgebühren usw. beinhaltet. Wenn der Markt jedoch stark schwankt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Schwankung von 0,6 % kommt 2-3 % und kann sogar 10 % oder mehr Preisunterschiede erreichen.
Kurz gesagt: Der Arbitrage-Spread wird jederzeit an Marktveränderungen angepasst. Das risikofreie Arbitrage-System kann auch vollautomatisch ablaufen, allerdings gibt es relativ gesehen weniger Möglichkeiten.
Der steigende Markt eröffnet hauptsächlich lange und kurze Perioden. Wäre es also nicht unmöglich, am Bärenmarkt teilzunehmen, wenn er stark fällt?
Bei einem starken Rückgang oder einem anhaltenden Rückgang gelten die Bestellungen hauptsächlich für lange, aktuelle, kurze Zeiträume und nicht für lange, aktuelle, kurze Zeiträume. Nehmen wir den tatsächlichen starken Rückgang im Mai als Beispiel, die Bestellungen gelten grundsätzlich für lange, aktuelle, kurze Zeiträume. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der aktuellen Long-Position, und die Schlusskursdifferenz beträgt -0,1 bis 0,1. Das Vielfache des positionspezifischen Hebels sollte jedoch 1 nicht überschreiten Essen Sie die Preisdifferenz und die Kapitalgebühren.
Egal wie die Marktsituation ist: Solange jemand einen unbefristeten Vertrag kauft, gibt es einen Preisunterschied und eine Finanzierungsgebühr, und eine Order kann automatisch als Long- oder Short-Order eröffnet werden.
Eine Futures-Arbitrage-Methode, die die Börse nutzt, um den Handel auszusetzen
Nach jahrelanger Beobachtung und Praxis haben wir herausgefunden, dass es zu einem großen Preisunterschied zwischen dem Spot- und dem Kontraktmarkt kommt, wenn eine Börse den Handel aus irgendeinem Grund aussetzt. Wir können die Zeit, in der der Handel geöffnet ist, nutzen, um dies sofort auszugleichen Preisunterschiede ausnutzen und enorme Gewinne erzielen.
Am 24. März 2023 stellte Binance beispielsweise den Spothandel aus systembedingten Gründen ein. Um 22:00 Uhr wurde der Handel eröffnet, was zu einem Aufschlag auf dem Spot- und Kontraktmarkt führte absorbiert und es wurden Gewinne erzielt.
Eine Einführung in das fortgeschrittene Gameplay (Anfänger sollten dieses Spiel nicht spielen)
Analyse der Situation, dass die Preisdifferenz bei steigendem Preis geringer wird (Spot Single Leg)
Original von Bruder Bin
Angenommen, der Spotpreis beträgt 10 Yuan, der Vertragspreis beträgt 11 Yuan und die Eröffnungspreisdifferenz beträgt 1 %.
Die aktuellen Spot- und Vertragspositionsbeträge betragen jeweils 230 Yuan.
Gehen Sie davon aus, dass der Spotpreis einer Einzelstrecke zu diesem Zeitpunkt 30 Yuan beträgt.
Spot: Positionsbetrag 230 Yuan, Menge: 23 Stück
Vertrag: Positionsbetrag 200 Yuan, Menge: 18,18 Verträge
Nach einer gewissen Zeit erreicht der Marktpreis den Eröffnungs-Spread von 1 %.
Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Spotpreis 8 Yuan und der Vertragspreis 8,8 Yuan, was den Spread-Anforderungen entspricht.
Kaufen Sie einen Vertrag mit einem Kaufbetrag von 30 Yuan, und die Menge beträgt 3,4 Verträge. Der Gesamtbetrag wird nach Abschluss des Vorgangs ausgeglichen.
Spot: Positionsbetrag 230 Yuan, Menge: 23, Durchschnittspreis 10 Yuan
Vertrag: Positionsbetrag 230 Yuan, Menge: 21,58 Verträge, Durchschnittspreis 10,65 Yuan
Der Preisunterschied beträgt zu diesem Zeitpunkt 0,65 %.
Warum passiert das? Denn beim Ausgleich des Spot-Beins liegt der Eröffnungspreis des Kontrakts von 8,8 Yuan bereits unter dem ursprünglichen Preis des Spot-Beins von 10 Yuan. Ich nenne es Preisüberschreitung.
Analyse der Situation, dass die Preisdifferenz bei steigendem Preis geringer wird (Vertrag Single Leg)
Angenommen, der Spotpreis beträgt 10 Yuan, der Vertragspreis beträgt 11 Yuan und die Eröffnungspreisdifferenz beträgt 1 %.
Die aktuellen Spot- und Vertragspositionsbeträge betragen jeweils 230 Yuan.
Angenommen, die Vertragsseite scheint zu diesem Zeitpunkt 30 Yuan pro Bein zu betragen.
Spot: Positionsbetrag 200 Yuan, Menge: 20 Stück
Vertrag: Positionsbetrag 230 Yuan, Menge: 20,9 Verträge
Nach einer gewissen Zeit erreicht der Marktpreis den Eröffnungs-Spread von 1 %.
Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Spotpreis 12 Yuan und der Vertragspreis 13,2 Yuan, was den Spread-Anforderungen entspricht.
Der Spotkaufbetrag beträgt 30 Yuan, die Menge beträgt 2,5 und der Gesamtbetrag wird nach Abschluss des Vorgangs ausgeglichen
Spot: Positionsbetrag 230 Yuan, Menge: 22,5, Durchschnittspreis 10,2 Yuan
Vertrag: Positionsbetrag 230 Yuan, Menge: 20,9 Verträge, Durchschnittspreis 11 Yuan
Der Preisunterschied beträgt zu diesem Zeitpunkt 0,78 %.
Warum ist das so? Denn beim Ausgleich des einzelnen Vertragsabschnitts ist der Spotkaufpreis von 12 Yuan bereits höher als der ursprüngliche Preis des einzelnen Vertragsabschnitts von 11 Yuan. Ich nenne das einen Preis außerhalb der Grenzen.
Wenn ein Spot-Kontrakt unter normalen Umständen eröffnet wird, wird er nicht kontinuierlich tiefer und tiefer geöffnet, auch wenn sich der Preis ändert Wenn die Anforderungen an die Preisdifferenz erfüllt sind, ist das in Ordnung. Ja, die Software berechnet die Preisdifferenz anhand eines gewichteten Durchschnitts.
Wie ist dieses einzelne Bein entstanden?
1. Wenn beim Öffnen einer Position ein einzelnes Bein gebildet wird und keine Zeit vorhanden ist, die automatische Löschung des einzelnen Beins auszulösen, überschreitet der Preis unter der Annahme, dass der Preis zu diesem Zeitpunkt stark schwankt, beim Ausgleich des einzelnen Beins die Grenze.
2. Bilden Sie während der Freigabe ein einziges Bein.
Im Allgemeinen ist die Preisspanne niedrig, wenn die Position während der Liquidation gebildet wird. Bis sie die Eröffnungspreisspanne wieder erreichen kann, ist eine Zeitspanne vergangen und der Preis kann sich erheblich geändert haben Wenn der einzelne Zweig ausgeglichen ist, wird die Software den Liquidationszweig nicht automatisch löschen.
Lassen Sie mich Ihnen einen Trick verraten, mit dem Sie Ihren Gewinn verdoppeln können
Nehmen wir als Beispiel Dogecoin: Unter der Annahme, dass der heutige Dogecoin-Preisunterschied zwischen einer positiven Zahl von 0,1 und 0,8 liegt, gibt es nur eine Short-Position und keine Long-Position.
Sie können es so machen
Spot 10.000 U, Leverage 5.000 U, Contract 5.000 U
Wenn Sie derzeit Long- und Short-Positionen haben, stellen Sie eine negative Zahl von 0,1 ein, um eine Position zu eröffnen, und eine negative Zahl von 0,8, um die Position zu löschen.
Die aktuelle Short-Periode ist auf 0,8 für die Eröffnung einer Position und 0,1 für die Auflösung einer Position eingestellt.
Der laufende Prozess ist wie folgt:
Gehen Sie davon aus, dass der Spread bei 0,1 beginnt
Zunächst wurde eine Long-Position eröffnet und die Preisdifferenz kletterte auf 0,8, um die Position aufzulösen.
Der Spread begann von 0,8 zu fallen
Zu diesem Zeitpunkt wird die Short-Position eröffnet und die Position wird bei 0,1 gelöscht
Unter der Annahme, dass der Preisunterschied zwischen 0,1 und 0,8 schwankt, kann dies in beide Richtungen gehen und die Effizienz verdoppeln.
Das Prinzip besteht darin, einen negativen Wert von 0,1 zum Eröffnen einer Long-Position und einen negativen Wert von 0,8 zum Löschen einer Long-Position zu verwenden.
Prinzip:
Unsere normale offene Long-Position muss 0,8 betragen, um Positionen zu eröffnen, und 0,1, um Positionen zu löschen. Um mehr Geld zu verdienen, legen wir manchmal einen negativen Spread fest, um Positionen zu löschen.
Der aktuelle Short-Modus hat eine Preisschwankungsspanne zwischen 0,1 und 0,8.
Entsprechend dem aktuellen Multimodus liegt der Spreizbereich negativ zwischen 0,1 und 0,8
Wir betrachten die aktuelle leere Szene als eine aktuelle Mehrfachoperation und setzen einen negativen Wert von 0,1 zum Öffnen und einen negativen Wert von 0,8 zum Löschen.
Diese Lösung löst zwei Probleme:
1. Das Problem, dass Sie sich keine Währung leihen können, wenn Sie derzeit knapp sind;
2. Nehmen Sie an, dass der Schwankungsprozess der aktuellen Short-Preisdifferenz zwischen 0,1 und 0,8 liegt und die aktuelle Short-Position nicht geöffnet werden kann, bis der aktuelle Short-Preis 0,8 erreicht.
Wir können zunächst die aktuelle Position verwenden, um eine Position bei 0,1 zu eröffnen, was 2 Operationen und der 2-fachen Effizienz entspricht.
 
(4) Probleme mit StartregelnWas ist der Unterschied zwischen aktivierten Vorlagen und nicht aktivierten Vorlagen?
Geben Sie das Hauptsystem „Plattform-Arbitrage-Vorlage-Modifizieren-Vorlagensatz“ als Startvorlage ein und wählen Sie „Nicht festlegen“ oder „Festlegen“.
Die Startvorlage stellt die Regeln dar, die ausgeführt werden, wenn die von Ihnen benötigten Startbedingungen erfüllt sind.
Starten Sie die Vorlage nicht und geben Sie Regeln an, die manuell ersetzt werden können.
 
Wie viele Sekunden dauert es, bis mit der Spread-Einstellung begonnen wird?
In der Marktsystem-Startbedingungskonfiguration wird empfohlen, die Preisdifferenz in der Startbedingung auf mehr als 3 Sekunden festzulegen, um sofortige Marktschwankungen bei Nachahmern zu verhindern, und die Preisdifferenz wird durch Super-Arbitrage erkannt. Da es jedoch große Unterschiede gibt Da es im Moment keine Probleme gibt, ist diese Einstellung sicherer.
So aktivieren Sie bestimmte Vorlagen für nicht initiierte Regeln
Rufen Sie das Marktüberwachungssystem auf, wählen Sie die Betriebsregeln aus und wählen Sie „Vorlagenstart“ oder „Selbst ausgewählter Start“.
So steuern Sie die Anzahl der Öffnungsregeln und den Öffnungsbetrag
Rufen Sie die Hauptsystemplattform auf und wählen Sie „Globale Pause“.
Oder geben Sie die Hauptsystemplattform ein – Allgemeine Konfiguration – Globale Parameterkonfiguration, erlauben Sie globale Gesamtpositionen (zwei Beine), maximale Gesamtpositionen eines einzelnen Kontos (eine Seite), erlauben Sie die Anzahl gleichzeitiger Positionsregeln, erlauben Sie die Anzahl der Regeln gleichzeitig laufen, „0“ einstellen
Was soll ich tun, wenn eine einzelne Regel nicht ausgeführt werden muss?
Geben Sie die von der Hauptsystemplattform ausgewählten Regeln ein – suspend, um eine einzelne Regel einzeln auszusetzen, hauptsächlich zur Bewältigung unerwarteter Situationen.
 
Was soll ich tun, wenn ich keine einheitliche Währung anzeigen möchte?
Geben Sie die Marktüberwachungssystem-Überwachungsbedingungskonfiguration ein und füllen Sie sie in der Basiswährungs-Blacklist aus
Wie viele Börsen und Handelspaare kann das Super-Arbitrage-System überwachen?
Theoretisch wird unter dem vollen Marktumfeld die Zahl aller Handelspaare auf Zehntausende geschätzt, und je nach Fortschritt werden weiterhin Börsen und Handelspaare hinzugefügt, und sogar der Zugang zu dezentralen Börsen wird in Zukunft in Betracht gezogen.
So legen Sie fest, dass bestimmte Börsen und bestimmte Absicherungsarten überwacht werden sollen
Geben Sie die Einstellungen für die Marktüberwachungssystem-Überwachungsbedingungen ein und wählen Sie den Börsen- und Absicherungstyp aus, den Sie überwachen möchten.
(5) Probleme mit technischen ParameternUnter welchen Umständen müssen Parameter geändert werden?
Wenn Ihre Software zum Beispiel zum Starten der Software auf 0,6 % eingestellt ist, Sie aber feststellen, dass die Währung einen Spread von 0,5 % beibehalten hat, wenn Sie berücksichtigen, dass Sie nur eine Bearbeitungsgebühr von 0,1–0,2 % haben, dann passen Sie den Spread auf 0,45 an -0,5 % und diesen Preisunterschied schnell auffressen.
„Gesamtbetrag anhand der Quote ermitteln“, „Einzelnes Minimum“ und „Maximaler Absicherungsbetrag“ und „Einseitiger Gesamtbetrag“
Der maximale Ausgleichsbetrag gilt nur, wenn der „Gesamtbetrag anhand der Quoten ermittelt wird“. Andernfalls wird die Bestellung immer mit dem Mindestbetrag aufgegeben. Bei der Einstellung „Gesamtbetrag anhand des Marktpreises ermitteln“ wird der Bestellbetrag innerhalb dieser Mindest- und Höchstspanne ermittelt. Wenn Sie kaufen möchten, prüfen Sie, wie viel Sie verkaufen müssen, um die Anzahl der zu kaufenden Münzen zu bestimmen. Das Gleiche gilt für den Verkauf, abhängig von der Größe der gegnerischen Order.
Wenn Sie beispielsweise planen, zu einem Preis von 100 zu kaufen, weil es der Marktpreis ist, verlieren Sie 1 Yuan im Vergleich zum aktuellen Preis, was einer einseitigen Gesamtdifferenz entspricht Der von uns festgelegte Absicherungsbetrag beträgt 2.000 Messer. Außerdem ist es unmöglich, alle 2.000 Dollar auf einmal zu setzen. Was ist, wenn es verrutscht? Wenn die Preisdifferenz 1 % beträgt, werden die 2.000 Dollar daher in kleine Beträge aufgeteilt. Dieser kleine Betrag ist kein fester Betrag (Sie können ihn als festen Betrag festlegen) und schwankt innerhalb des Bereichs der Mindesteinzeltransaktion die maximale Einzeltransaktion, die durch Ihre Parameter angegeben wird.
Was ist Schlupf? Wie kann man den Schlupf reduzieren?
Slippage ist der Unterschied in der Transaktionstiefe, d. h. die Anzahl der ausstehenden Aufträge ist gering oder die ausstehenden Aufträge sind zu verstreut, was dazu führt, dass Sie beim Handel mit Auftragsaufträgen auf einen Schlag einen niedrigeren Preis erzielen. Ursprünglich haben Sie einen Take von 0,5 % festgelegt und jeder Take beträgt 30U, aber wenn die ausstehende Bestellung nur 10U beträgt, werden die restlichen 20U weiterhin genommen, was zu einem offensichtlichen Slippage führt.
Bei starkem Ausrutschen kommt es zu Rückbestellungen und Gewinnmitnahmen. Sie können einen festen Mindestwert verwenden, um langsam zu essen und den Schlupf zu reduzieren.
Wie man „Diskrepanz“ versteht
Der Spread entspricht dem absoluten Wert des Eröffnungs-Spreads – dem Clearance-Spread. Je größer der Spread, desto schlechter die Tiefe der Währung, also seien Sie bitte vorsichtig.
So verstehen Sie den Unterschied zwischen aktueller Preisdifferenz, Verrechnungsdifferenz, tatsächlicher Eröffnung usw.
Die aktuelle Preisdifferenz ist die Echtzeit-Eröffnungspreisdifferenz; der Clearance-Preis ist die Preisdifferenz, wenn die Position gelöscht wird; der tatsächliche Eröffnungspreis ist die tatsächliche Preisdifferenz für die tatsächliche Eröffnung der Position.
Die Long-Positionen haben Kauf- und Verkaufsaufträge und die Short-Positionen haben Kauf- und Verkaufsaufträge. Da die Aufträge zum Marktpreis angenommen werden, richten sich alle nach dem Preis des Gegners. Bei der Eröffnung einer Position konzentrieren sich die Long-Positionen auf die Verkaufsaufträge Die Shorts werden sich auf die Kaufaufträge konzentrieren, während die Long-Positionen ausverkauft sind. Sie werden Kaufaufträge im Auge behalten, Short-Positionen werden geschlossen, wenn sie kaufen möchten, und sie werden Verkaufsaufträge im Auge behalten. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Kauf und dem Verkauf.
Wenn Long-Positionen eine Position eröffnen, konzentrieren sie sich auf den Verkaufspreis. Wenn Short-Positionen verkaufen möchten, konzentrieren sie sich auf den Kaufpreis. Vergleichen Sie den Long-Verkaufspreis und den Short-Kaufpreis, um festzustellen, ob ein Preisunterschied besteht. Wenn der Preis erreicht wird, beginnen Sie mit dem Long-Kauf und dem Short-Verkauf.
Wenn eine Long-Position verkauft werden soll, konzentriert sie sich auf den Kaufpreis. Wenn eine Short-Position gekauft werden soll, wird der Kaufpreis der Long-Position mit dem Verkaufspreis verglichen die Short-Position, um zu sehen, ob sie die Liquidationsbedingungen und Erwartungen erfüllt. Das heißt, es beginnt mit dem Long-Verkauf und dem Beginn des Short-Kaufs.
In jedem Markt wird der Kaufpreis definitiv niedriger sein als der Verkaufspreis. Wenn der Kaufpreis höher ist als der Verkaufspreis, handelt es sich um einen Deal. Daher liegt das Handicap, das Sie sehen, bei 100 %, wenn der Kauf geringer ist als der Verkauf.
Weitere Beispiele aktueller Kurzzeiträume
Entdecken Sie BTC
Verkaufe eins: 10.000
Kaufen Sie eins: 9999
Vertrag BTC
Verkaufe eins: 9996
Kaufen Sie eins: 9995
Der Spotpreis ist höher und es gibt derzeit viele kurze Zeiträume.
Eröffnungs-Spread-Formel: ((Spot-Kaufpreis 1-Kontrakt-Verkaufspreis 1)/Kontrakt-Verkaufspreis 1)*100 Das heißt: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012 %
Clearance-Spread-Formel: ((Kassaverkaufspreis 1 – Vertragskaufpreis 1)/Vertragskaufpreis 1)*100 Das heißt: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025 %
Ist die Abstandsspanne immer höher als die Öffnungsspanne?
Warum die obige Formel? Wenn der Spot kurz ist (beim Eröffnen einer Position), sollten Sie sich auf den Kaufpreis von 1 für den Spotmarkt konzentrieren, da der Spot verkauft wird, um eine Short-Position zu eröffnen, und umgekehrt für den Kontrakt auf den Verkaufspreis von 1 für den Kontraktmarkt und umgekehrt beim Clearing der Position.
(6) Häufige FunktionsproblemeSo testen Sie die Benutzerfreundlichkeit von Software
Verwenden Sie BTC direkt, um die langfristige kurzfristige und aktuelle kurzfristige langfristige Absicherung zu testen. Es ist ganz einfach. Beachten Sie, dass Sie für Binance-Futures manuell auf Zwei-Wege-Positionen umstellen müssen. Die Vorlageneinstellungen sind ungefähr wie folgt:
Warum einen Kommunikationsschlüssel einrichten?
Alle Subsysteme sollten den gleichen Kommunikationsschlüssel festlegen, da Subsysteme auf diesen Schlüssel angewiesen sind, um miteinander zu kommunizieren und die Gültigkeit der Daten zu überprüfen. Wenn Sie den Kommunikationsschlüssel ändern möchten, müssen alle Subsysteme ihn ändern, da die Kommunikation verschlüsselt und überprüft werden muss .
Wie man automatisch mit kleinen Einzelbeinen umgeht, wenn sie auftreten
Manchmal treten aufgrund des Einflusses der Währungstiefe Single-Leg-Positionen auf, die wir durch „Netto-Single-Leg-Timeout-Clearance“ bewältigen. Geben Sie „600“ ein, was bedeutet, dass die Einbeinposition nach 600 Sekunden automatisch gelöscht wird.
Muss das Super-Arbitrage-System selbst Handelspaare hinzufügen?
Nein, es läuft vollautomatisch. Das Hauptsystem muss keine Währungen selbst erstellen. Die Münzen, die die Anforderungen der Marktüberwachung erfüllen, werden automatisch an das Hauptsystem weitergeleitet und die Position wird automatisch eröffnet, wenn die Preisdifferenzbedingungen in der Vorlage erfüllt sind.
Muss das Super-Arbitrage-System die Regeln manuell starten?
Nein, es läuft vollautomatisch. Das System überträgt die Regeln, die die Bedingungen erfüllen, über das Marktüberwachungssystem an die Hauptsystemplattform.
Wie lege ich Umtauschgebühren fest?
Hauptsystemplattform – Arbitrage-Vorlage – ändern Sie die Vorlage und tragen Sie Ihren eigenen Bearbeitungsgebührensatz in die Bearbeitungsgebühr ein. Das System berechnet die Bearbeitungsgebühr während des Ausführungsprozesses.
Was ist der Unterschied zwischen Liquidations-Spread und Liquidations-Spread? Welche Bedingung hat Vorrang?
Der Liquidations-Spread stellt den Preisunterschied zwischen den beiden Währungen für die Arbitrage dar. Wenn er beispielsweise auf 0,1 % eingestellt ist und Sie bei 0,6 % eröffnen, beträgt der Bruttogewinn 0,6 %, wenn der Preisunterschied für die Liquidation 0,1 % beträgt. -0,1 %=0,5 %. Unter besonderen Anweisungen kann die Clearance-Spanne auf eine negative Zahl eingestellt werden, z. B. -0,1 %, was einem Gewinn von 0,6 % – 0,1 % = 0,7 % entspricht, wodurch die Gewinnspanne effektiv erhöht werden kann.
Der Liquidations-Spread stellt den absoluten Wert der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen für die Arbitrage dar. Wenn Sie den Liquidations-Spread beispielsweise auf 0,3 % festlegen und die Position tatsächlich bei 0,6 % eröffnen, wird die Position nach 0,3 % gelöscht. In einem Fall eröffnen Sie die Position bei 0,6 % und die tatsächliche Position wird gelöscht. Wenn 0,4 % eröffnet werden, beträgt die Regel 0,4 % – 0,3 % = 0,1 %.
Wenn sowohl die Räumungsspreizung als auch die Räumungsspreizung eingestellt sind, wird die Räumungsspreizung zuerst ausgeführt.
Das Konzept der empfohlenen Mindesteröffnungs-Spreads und Transaktionskosten
Beispielsweise beträgt Ihre Transaktionsgebühr 0,1 % für Spot und 0,04 % für Kontrakt. Der Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung beträgt also bereits 10.000 * 0,1 %. = auf der Spotseite generiert. Die Eröffnungsgebühr auf der Vertragsseite beträgt 10.000 * 4 Messer. Dies gilt nur für die Eröffnung einer Position Wird die Position geräumt, fällt zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von ca. 14 Messern an. Nach der Öffnung und Freigabe beträgt die Bearbeitungsgebühr etwa 28 Dollar.
Wenn der Spread 1 % beträgt und insgesamt 10.000 $ eröffnet werden, verdienen Sie insgesamt 100 $, wenn der Spread auf 0 zurückkehrt und die Position gelöscht wird. Natürlich können zu diesem Zeitpunkt auch Kapitalgebühren anfallen. Vergessen wir das nicht.
Also ungefähr. Wenn Sie eine Spotgebühr von 0,1 % und eine Vertragsgebühr von 0,04 % haben. Wenn Sie es mit einer Preisdifferenz von 0,3 % eröffnen, schonen Sie grundsätzlich Ihr Kapital. Nach dieser Berechnung handelt es sich im Wesentlichen um die Addition der Gebührensätze auf beiden Seiten, multipliziert mit 2 und dann multipliziert mit Ihrem „Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung“, also den Gesamttransaktionskosten, nachdem Sie eine Position eröffnet und dann geschlossen haben Es.
Wird der Gesamtbetrag der einseitigen Absicherung durch den Gesamtgradienten beeinflusst?
Beispielsweise beträgt der Gesamtbetrag einer Seite 10.000, der Gradient beträgt 0,8 bis 0,9, der Gesamtbetrag beträgt 5.000 und der Gesamtbetrag von 0,9 bis 1 beträgt 10.000. Wenn die Preisdifferenz 1 erreicht, sollte die Bestellung über 10.000 aufgegeben werden oder 25.000.
Der Farbverlauf überschreibt die oben genannten Einstellungen, sofern die Streuung innerhalb des von Ihnen festgelegten Streuungsbereichs liegt. Grundsätzlich gilt: Je größer die Streuung, desto größer die Streuung. Der Gesamtbetrag der Absicherung kann entsprechend größer ausfallen.
Kann der Liquidations-Spread von Futures und Spot-Arbitrage auf eine negative Zahl gesetzt werden?
Dürfen. Stellen Sie beispielsweise -0,05 %, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05 ein.
Je kleiner es ist, desto mehr möchten Sie machen. Sie können es sogar auf -0,3 einstellen, aber es kann sein, dass Sie Ihre Position erst bei 0,01 für längere Zeit löschen.
Was soll ich tun, wenn zu viele Regeln aktiviert sind, es aber keinen Preisunterschied gibt?
Wir legen die Startspanne manchmal auf 0,3 % fest. Tatsächlich beträgt die Absicherungsspanne unserer Software 0,6 %. Zu diesem Zeitpunkt wird die Regel nicht ausgeführt, indem wir die Regel „Automatisches Herunterfahren im Leerlauf“ festlegen ".
Wenn die Finanzierungsgebühr hoch ist, ist es dann möglich, die Finanzierungsgebühr zu sichern, ohne die Position selbst freizugeben?
Geben Sie das Hauptsystem ein – Arbitrage-Vorlage – Vorlage ändern – Einbehalt der Nettofinanzierungsgebühr (%). Geben Sie beispielsweise 0,1 % ein. Dies bedeutet, dass diese Regel die Position nicht löscht, wenn Sie mit einer einzelnen Finanzierungsgebühr 0,1 % verdienen können.
Woher wissen Sie, ob Sie einen Gewinn erzielt haben? Wie hoch sollte der Clearance-Spread sein, um einen Gewinn zu erzielen?
Ihr tatsächlicher Gewinn = tatsächlicher Eröffnungspreis – Bearbeitungsgebühr 0,2 – Ausverkaufspreis.
Kapitalgarantierter Liquidations-Spread = tatsächlicher Eröffnungs-Spread – Bearbeitungsgebühr von 0,2.
Zum Beispiel beträgt der tatsächliche Eröffnungs-Spread 0,6, abzüglich der Bearbeitungsgebühr von 0,4 % beträgt der kapitalgarantierte Spread 0,4 %. Wenn Sie die Position mit 0,1 ausgleichen, erhalten Sie 0,4-0,1 = 0,3.
Wenn der Markt gut ist, beträgt die tatsächliche Eröffnungspreisdifferenz 1 %, abzüglich 0,2 und es gibt immer noch 0,8 % Gewinn, und die kapitalgarantierte Preisdifferenz beträgt 0,8 %. Selbst wenn Sie die Position zu 0,4 auflösen, können Sie immer noch 0,4 verdienen %. Wenn Sie die Position zu 0,01 % freigeben, verdienen Sie 0,8 %.
Wenn der Markt niedrig ist, ist der Spread im Allgemeinen niedrig. Wenn der tatsächliche Eröffnungs-Spread 0,3 % beträgt, bleiben nach Abzug von 0,2 % noch 0,1 % übrig. Zu diesem Zeitpunkt kann Ihr Clearance-Spread nicht hoch eingestellt werden.
Wie man Währungen leiht, um hohe Preisunterschiede auszugleichen, wenn es eine lange, kurzfristige Periode gibt
Geben Sie im Hauptsystem - Arbitrage-Vorlage - Vorlage ändern - Short Borrowing-Währung den Spread ein. Geben Sie beispielsweise „0,2“ ein, was bedeutet, dass die Währung geliehen wird, wenn der Spread 0,2 % beträgt B. 0,6 %, können Sie handeln. Beispielsweise ist das „Short Boring Timeout“ auf 3500 Sekunden eingestellt. Wenn die Währung nach 3500 Sekunden die Preisdifferenz von 0,6 % nicht erreicht, wird die Währung automatisch zurückgegeben.
 
(7) Probleme beim Ausleihen von Münzen/VerträgenWas soll ich tun, wenn immer ein kleiner Betrag an Währung übrig bleibt, nachdem ich mir Währung von Binance geliehen habe?
Wenn Sie mehr kaufen, um die Zinsen zurückzuzahlen, und wenn Sie automatisch verkaufen, kommt es oft vor, dass der Mindesttransaktionsbetrag nicht ausreicht, was dazu führt, dass nachfolgende Aktionen stecken bleiben und der Gewinn den Verlust nicht wert ist. Das Halten eines kleinen Schwanzes führt manchmal zu Gewinn und manchmal zu Verlust. Wenn der Markt gut ist, halten Sie ihn einfach. Wenn der Markt schlecht ist, lösen Sie ihn regelmäßig bei BNB ein. Wenn Sie es in Anspruch nehmen, können Sie beim nächsten Mal die Kreditzinsen verrechnen.
Wenn Sie BNB tauschen, betreten Sie die Binance-Börse, tauschen Sie kleine Vermögenswerte schnell in BNB um
Erfordert das Super-Arbitrage-System das manuelle Ausleihen und Zurückgeben von Münzen?
Nein, es läuft vollautomatisch. Über das Hauptsystem – Vorlage ändern – „Short automatisch in die Abrechnungswährung übertragen“, „Short automatisch in die Basiswährung übertragen“, „Short automatisch in die Währung zurückgeben“ und andere Funktionen.
So verstehen Sie die Short-Leverage-Ratio
Der maximal zulässige Hebel dieser Währung beträgt beispielsweise das 10-fache. Wenn Sie ihn auf 2 einstellen, versucht die Software, 10.000 Messer in eine Münze im Wert von 20.000 Messern zu übertragen. Wenn die Währung über genügend Guthaben verfügt, können Sie 20.000 Messer ausleihen. Bei einer Währung, die beispielsweise fünfmal so hoch ist, wird sie häufig bei siebzehn oder acht Punkten liquidiert.
 
Wenn der Kontrakt oder die Hebelwirkung nahe am Liquidationspreis liegt, wie können wir dies durch Automatisierung vermeiden?
Wir verfügen über eine Vielzahl von Risikopräventions- und Kontrollmechanismen. Zusätzlich zur Gradientenabsicherung und Gradientenliquidation können wir „Liquidation naht“ festlegen und Positionen reduzieren, wenn die Währung nahe am Liquidationspreis liegt. (empfohlene Einstellung 20 % oder mehr), „Zusätzliche Redundanz (%), nachdem die Liquidation naht und die Position reduziert wird“ (es wird empfohlen, sie auf über 30 % einzustellen, um die Position und die Redundanz zu reduzieren). beträgt 30 %. Das heißt, die Marge kann nur innerhalb des 2-fachen Hebels weiter geöffnet werden.
Spot-Hypothekarkredite und Leerverkäufe, wie man das System einrichtet
Am Beispiel von Binance können Sie beim Leerverkauf den Spot direkt auswählen und das System führt die Hypothekenaufnahme direkt über die Börse durch.
 
Wenn bei Short-Spot-Hypothekenkrediten der Kreditzins täglich 0,5 % und die Preisdifferenz 1 % beträgt, wird der Gewinn dann in 2 Tagen aufgezehrt sein?
Im Allgemeinen hält der Arbitrage-Spread möglicherweise nicht zwei Tage lang an. Er verschwindet normalerweise innerhalb weniger Stunden. Sobald der Spread zurückkehrt, wird die geliehene Währung zurückgegeben. Der Kassapreis ist hoch und der Kontraktpreis niedrig. Um sicherzustellen, dass der Kassapreis im Wesentlichen dauerhaft konstant ist, erhebt die Börse Finanzierungsgebühren von den Leerverkäufern und zwingt die Leerverkäufer, ihre Positionen zu kaufen und zu schließen, um sie zu erhöhen der Vertragspreis, während die Longseller zu diesem Zeitpunkt Finanzierungsgebühren verdienen. Wenn die Preisdifferenz beibehalten wird, fallen grundsätzlich zusätzliche Finanzierungsgebühren an.
Warum kann das Futures-Arbitrage-Multiplikator nicht zu hoch sein? Kann eine Erhöhung des Kontraktmultiplikators das Einkommen wirklich verdoppeln?
Ihre 10.000U, wenn es sich um einen 1x-Vertrag handelt, werden wir sehen, wie viel der Vertrag öffnen kann. 5.000U-Spot: 5.000-Kontrakt. Wenn Sie den Kontrakt verdoppeln, beträgt der Spot-Wert 6666, der Kontrakt*2=3333*2=6666. 9000U. Ich möchte Sie fragen: 6666U, wenn Sie den Preis verdoppeln, und 9.000U, wenn Sie den Preis verdoppeln. Ist das viel mehr?
Aber wissen Sie, wie stark das Risiko steigt? Also 2 oder 3 Mal ist genug. 2 mal 6666, 5 mal 8333, das Risiko hat sich um mehr als das 2-fache erhöht, aber das Einkommen ist höchstens um 25 % gestiegen. Berechnen Sie abschließend die Extremdaten. Wenn Sie einen Vertrag 10.000 Mal eröffnen, beträgt der Spotpreis 9999 U, und Sie und 2 Mal von 6666 beträgt das Einkommen 9999/6666 = 1,5 Mal. Aber Ihr Risiko ist unendlich und Ihre Position wird liquidiert, sobald Sie sie eröffnen!
Daher denken viele Leute, dass der Unterschied zwischen 1x- und 10x-Verträgen darin besteht, dass das Einkommen auf das 10-fache steigt. Das ist völlig falsch, denn es handelt sich um eine Absicherung, nicht um einen einfachen Vertrag.
Das Prinzip der isolierten Marge, wenn die aktuelle kurze Periode lang ist
Jeder weiß, dass der Spot long und die Zukunft short ist. Wenn Sie den Spot kaufen und long gehen und der Kontrakt short ist, dann ist der Spot long und die Zukunft long gehst du zu kurz?
Der Vorgang besteht darin, das U vor Ort automatisch auf die isolierte Marge zu übertragen und dann 200 TRB zu leihen (zum Beispiel). Der Status zu diesem Zeitpunkt ist, dass 200 Münzen verfügbar sind und 200 geliehen wurden. Nachdem die Preisdifferenz ausgeglichen wurde, beginnen Sie mit dem Leveraged Shorting, was bedeutet, dass Sie die geliehenen Münzen verkaufen. Wenn Sie beispielsweise 20 Münzen verkaufen, wird der Vertrag gleichzeitig für 20 weitere Münzen geöffnet! Zu diesem Zeitpunkt ändert sich der Status auf 180 verfügbare Münzen, 200 geliehene Münzen, 20 isolierte Margin-Positionen und 20 Vertragspositionen!
Wenn die Preisdifferenz sinkt, die Bedingungen für die Ordereröffnung nicht mehr erfüllt sind und die Preisdifferenz wieder zunimmt, wird die Position dann automatisch gelöscht?
Verwenden Sie zu diesem Zeitpunkt das verbleibende U, um 20 Münzen mit isolierter Marge zu kaufen, zahlen Sie zuerst 20 zurück, verkaufen Sie den Vertrag und schließen Sie Ihre 20-Long-Order ab! Aus dieser Preisdifferenz wird ein Einkommen erzielt.
Da Sie keine Positionen mehr haben, wurden diese alle gelöscht und Sie schulden immer noch 180, so dass Sie die 180 verfügbaren Münzen direkt zur Rückzahlung Ihres Darlehens verwenden können. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nur noch 150 verfügbare Münzen haben, und Sie immer noch Es sind noch 30 übrig. Kaufe automatisch 30 Stück, um 180 zu erhalten, und gib sie dann zurück. Ihre Position ändert sich nun zu Hebel 0 und Kontrakt 0. Der Hebel wird automatisch zurückgezahlt und alle verbleibenden U werden automatisch auf Spot übertragen.
(8) FinanzierungsfragenKönnen plattformübergreifende Geldtransfers durch Software erreicht werden?
Möchten Sie, dass die API über Auszahlungsberechtigungen verfügt?
So realisieren Sie einen automatisierten Geldtransfer innerhalb derselben Plattform
Geben Sie im Hauptsystem – Arbitrage-Vorlage – Vorlage ändern – Gewinne an den Gegner übertragen – beispielsweise „10 %“ ein.
Bei der Futures-Arbitrage erzielt die Vertragspartei einen Gewinn von 100 Yuan und 100*10 %=10 werden automatisch auf das Spotkonto überwiesen.
Warum kann man bei kleinen Mitteln leicht Fehler machen? So vermeiden Sie Gewinneinbußen
Viele Neulinge denken daran, den Test einfach mit 1000U oder 2000U zu beginnen. Der Markt ist volatil und Ihr Schiff ist zu klein, um ins Meer zu segeln. Haben Sie gesehen, dass die großkapitalisierten Benutzer in der Gruppe Geld verlieren? Da das Schiff groß ist, können die Münzen zur Wärme zusammenbleiben. Selbst wenn 5 der 30 Münzen umgedreht werden, verdienen Sie insgesamt viel Geld. Wenn Sie jedoch nur wenig Geld haben und auf diese 5 Münzen stoßen , Sie werden einen kleinen Verlust erleiden!
(9) Exchange-/plattformübergreifende ProblemeDer Unterschied zwischen plattformübergreifender und plattformübergreifender Arbitrage
Die gleiche Plattform bezieht sich auf die Arbitrage von Handelspaaren innerhalb einer Börse, und die plattformübergreifende Plattform bezieht sich auf die Arbitrage zwischen zwei oder mehr verschiedenen Plattformen.
Vor- und Nachteile der Same-Platform- und Cross-Platform-Arbitrage
Der Vorteil der plattformübergreifenden Terminabsicherung besteht darin, dass die Preisdifferenz größer und der Gewinn höher ist. Der Nachteil besteht darin, dass Sie die Mittel manuell übertragen müssen, um den Saldo aufrechtzuerhalten.
Innerhalb derselben Börse wird das Super-Arbitrage-System dies automatisch implementieren.
Welche Börsen sollten Sie für plattformübergreifende Arbitrage wählen?
Hauptsächlich Mainstream-Börsen wie Binance, Bybit, Ouyi und Gate.
Wie realisiert das Arbitragesystem Ouyis Aufgabe der Spotwährungskreditaufnahme?
Ouyi eröffnet direkt eine Short-Position mit voller Marge, und die Börse hilft Ihnen automatisch bei der Kreditaufnahme. Wenn Sie keine Kredite aufnehmen können, werden Sie auf Englisch über einen unzureichenden Kontostand informiert. Ouyi verfügt nicht mehr über eine Schnittstelle zum Ausleihen von Währungen. Eine Ausleihe im Voraus ist nicht möglich.
(10) Andere ProblemeWie berechnet sich die Softwaregebühr, wenn die Position auf halbem Weg erhöht wird?
Wenn ein Benutzer am 1. Januar 2023 100.000 Positionen kauft, 1 Yuan/Jahr
Sechs Monate später, am 1. Juli 2023, möchte ich auf 1 Million Stellen aufsteigen, 2 Yuan/Jahr
Vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 beträgt die Gebühr 2*6/12-1*6/12=0,5 Yuan.
 
 
Herzlichen Glückwunsch, durch die oben genannten Erkenntnisse haben Sie offiziell die Tür zur Arbitrage von Kryptowährungen betreten.
Bitte folgen Sie in Zukunft unserem Tempo! ! !


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