von PresentTrading
Ein Backtesting von Handelsindikatoren ist notwendig, da die vom Indikator angezeigten Ergebnisse nicht unbedingt der tatsächlichen Situation entsprechen müssen.
Obwohl Tradingview derzeit eine der am weitesten verbreiteten Handelsplattformen ist und über eine umfangreiche Bibliothek technischer Indikatoren verfügt, besteht bei einigen Indikatoren das Problem, dass sie „in die Zukunft blicken“. 👀 Der Zweck des Backtestings besteht auch darin, zukünftige Funktionsprobleme zu vermeiden.
Mit Blick auf die Zukunft sind zwei häufige Probleme:
1️⃣Zukünftige Daten werden bei der Berechnung des Indikators berücksichtigt, beispielsweise wird der Eröffnungspreis verwendet;
2️⃣Neben der falschen Parametereinstellung beim Backtesting und Testing wurde die Kaufdistanz um eine K-Linie verschoben.
Daher stellen wir durch Backtesting sicher, dass unsere Handelsstrategien und Indikatoren zuverlässig sind.
Der folgende Fall veranschaulicht die Notwendigkeit eines Backtestings von Handelsindikatoren. Das Bild zeigt eine Strategie, die ich heute geschrieben habe und die auf dem beliebtesten maschinellen Lernen im Fernsehen basiert: der Lorentz-Klassifikation.
Wie in der Abbildung gezeigt, gibt es einen großen Unterschied zwischen den Backtest-Ergebnissen unten und den Backtest-Ergebnissen, die durch den Indikator in der oberen rechten Ecke angezeigt werden. Obwohl der Indikator eine grüne/rote Markierung zeigt, die auf Kauf/Verkauf hinweist, kann es sich tatsächlich nur um die nächste Wurzel handeln. Der Grund kann als Problem 2️⃣ ☑️ beurteilt werden
Kernpunkte -> Backtesting von Handelsindikatoren ist notwendig, um die Zuverlässigkeit zu überprüfen und zukünftige Funktionsprobleme zu vermeiden. von PresentTrading
Ref: „Maschinelles Lernen: Lorentzsche Klassifikation – Indikator von jdehorty.“ TradingView, 13. März 2023
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