Angenommen, Ihr Handel hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 40 %. Ein Gewinn bringt Ihnen 2 $ ein, und ein Verlust bedeutet, dass Sie 1 $ verlieren. Sollten Sie handeln? - PresentTrading
1. Gewinnquote
Gehen Sie davon aus, dass 100 Transaktionen erfasst wurden, von denen 40 gewinnbringend und 60 verlustbringend waren. In diesem Fall liegt die Gewinnquote bei etwa 40 %. Obwohl diese Methode zu 60 verlorenen Trades führte, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Wirksamkeit des Handelssystems zunichte gemacht wird.
Hier sind viele Händler verwirrt. Einige der profitabelsten Handelssysteme weisen jedoch Gewinnquoten von unter 50 % auf.
Es hat keinen Sinn, Ihre Gewinnquote zu erhöhen. Der Schlüssel liegt darin, „nicht zuzulassen, dass die Verluste die Gewinne überwiegen“.
2. Gewinnfaktor
„Lassen Sie nicht zu, dass Verluste die Gewinne überwiegen“ – PresentTrading
Daher ist „das Verhältnis von Gewinn zu Verlustbetrag pro Transaktion“ von entscheidender Bedeutung bei der Bewertung eines Handelssystems.
Das Gute an der Führung eines Handelstagebuchs ist, dass Sie den durchschnittlichen Gewinn- und Verlustbetrag Ihres Handelssystems kennen, um das Gewinn-Verlust-Verhältnis zu berechnen:
Gewinn-/Verlustverhältnis = (Gewinnquote (%) × Erwarteter Gewinn) ÷ (Chancen (%) × Erwarteter Verlust)
3. Kelly-Kriterium
Das Gewinn-Verlust-Verhältnis kann grundsätzlich das Handelssystem erklären, aber wie viel sollten wir in jede Transaktion investieren?
Es gibt tatsächlich ein Tool namens Kelly Criterion, mit dem Sie berechnen können, wie viel Prozent Ihres Geldes jeder Investition zugewiesen werden sollten, um langfristig Verluste zu begrenzen und Gewinne zu maximieren. KC berechnet den Prozentsatz, der investiert werden sollte = (Gewinnquote (%) – (Quoten (%) ÷ Gewinn- und Verlustquote)) Beispiel: Die Gewinnquote beträgt 40 %, die Quote beträgt 60 %. Bei einem Gewinn-Verlust-Verhältnis von 4 sollten 25 % des Kapitals investiert werden.
Fragen Sie sich noch einmal:
Angenommen, Ihr Handel hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 40 %. Ein Gewinn bringt Ihnen 2 $ ein, und ein Verlust bedeutet, dass Sie 1 $ verlieren. Sollten Sie handeln?
die Antwort ist:
Erstellen Sie zunächst Transaktionsaufzeichnungen, berechnen Sie die Gewinnquote, den Gewinnfaktor und das Kelly-Kriterium, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
„Bewerten Sie Strategien und treffen Sie logische, objektive Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Datenberechnungen und Backtesting.“ – PresentTrading