Preismanipulationsangriffe sind ein unauslöschlicher Krebs in der aktuellen DeFi-Branche. #dYdX Die Liquiditätstiefe ist relativ gut, aber sie wurden alle absichtlich angegriffen. Es ist ersichtlich, wie viele kleine Pools in DeFi-Protokollen leicht angegriffen werden können und ihnen die Liquidität entzogen wird (ich habe zu viele solcher Sicherheitsvorfälle gesehen).
Im Gegensatz zu Angriffen auf Vertragsschwachstellen, die garantiert sind, erfordert diese Art von Angriff die Investition einer bestimmten Kapitalmenge, um das Preis-Oracle-Gleichgewicht zu brechen, und es besteht eine gewisse Möglichkeit eines Scheiterns. Projektparteien passen in der Regel Protokollparameter und andere Präventions- und Kontrollmaßnahmen an, um die Kosten für die Durchführung von Angriffen zu erhöhen, und verwenden detaillierte Risikokontrollstrategien, um Geldstrafen zu verhängen und Gelder zu beschlagnahmen. Natürlich können sie auch auf rechtliche Maßnahmen zurückgreifen. Jedenfalls löst es das grundlegende Problem nicht.
Der Schlüssel liegt darin, dass die öffentliche Meinung über die Art solcher Angriffe immer noch umstritten ist. Viele Leute glauben, dass die Angreifer lediglich das AMM-Modell und Liquiditätsmängel genutzt haben, um Arbitragemöglichkeiten zu nutzen. Dies ist ein spekulatives Verhalten und sollte nicht als „Hackerangriff“ betrachtet werden. . Dieses Problem wird noch lange ungelöst bleiben.
In letzter Zeit haben wir viele Explorationspläne für Orderbuch-Handelsmodelle auf L2 gesehen, die niedrige Gebühren, keinen Schlupf und keine Abnutzung aufweisen und auch einen ähnlichen Schutz der Privatsphäre wie CEX erreichen können, was MM-Marketmaker zur Migration anziehen wird. Das Orderbuchmodell wird jedoch noch lange Zeit heikle Probleme wie zentralisiertes Matching, geringe Liquiditätstiefe und geringe Matching-Effizienz aufweisen und ist nicht einwandfrei.
Theoretisch kann das AMM+Order-Modell in Verbindung mit strengen Risikokontrollstrategien, wie z. B. Überwachung abnormaler Transaktionen, automatischer Stop-Loss, Risikoreserven usw., eine gute Optimierung sein, wenn die beiden Handelsmodelle kombiniert werden und die Handelstiefe effizient genutzt werden kann . Richtung.
Ich persönlich bin der Meinung, dass sich der Handel mit zunehmender Beliebtheit und Reife von L2 + L3 und anderen Infrastrukturen zwangsläufig allmählich auf den Anwendungsmarkt verlagern wird und nach und nach einige unabhängige Handelsanwendungen für unabhängige Handelsketten entstehen werden. Oberflächlich betrachtet scheinen sie offen für den Strom zu sein Situation. Die Liquiditätssegmentierung des Protokolls ist eigentlich eine Kompromisslösung für das Streben nach Sicherheit und Erfahrung in der Handelsumgebung.