Laut BlockBeats stieg der BitVol (Bitcoin Volatility) Index, der vom Finanzindexunternehmen T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, am 1. November auf 62,95, was einem Tagesanstieg von 0,77 % entspricht.
Der BitVol-Index misst die erwartete implizite Volatilität für 30 Tage, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird. Die implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch die tatsächlichen Optionspreise impliziert wird. Sie wird mithilfe der Black-Scholes-Optionspreisformel berechnet, wobei die tatsächlichen Optionspreise und andere Parameter, ausgenommen die Volatilität (σ), in die Formel eingegeben werden, um die implizite Volatilität abzuleiten.
Die tatsächlichen Preise von Optionen werden durch den Wettbewerb zwischen zahlreichen Optionshändlern gebildet. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer für die Zukunft des Marktes dar und ist damit die beste Darstellung der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt.
