Laut PANews hat Lin, Leiter des Asien-Pazifik-Geschäfts bei Deribit, Daten auf der X-Plattform veröffentlicht, die auf erhebliche Unterschiede bei der impliziten Volatilität (IV) für BTC-Optionen vor wichtigen Terminen hinweisen. Die Daten zeigen, dass für den 20. September (mit einer in den frühen Morgenstunden des 19. Septembers erwarteten Ankündigung einer Zinssenkung) der Forward-IV bei 65,15 liegt, verglichen mit einem markierten IV von 58,74, was einen Unterschied von etwa 6,5 ​​Punkten darstellt. Für den 8. November (zeitgleich mit den US-Wahlen am 5. November) beträgt der Forward-IV 74, während der markierte IV 58,3 beträgt, was einen Unterschied von 15,7 Punkten darstellt.