Laut BlockBeats berichtete CoinDesk am 4. September, dass das Krypto-Derivateprotokoll Volmex Finance am Dienstag einen neuen impliziten Volatilitätsindex für den SOL-Token eingeführt hat. Dieser Index dient als Methode zur Messung der erwarteten Preisschwankungen von SOL. Volmex gab an, dass der SVIV-Index die erwartete Volatilität von SOL in den nächsten 14 Tagen misst, und fügte hinzu, dass Händler diesen Index überwachen können, um die potenziellen Preisschwankungen von SOL in beide Richtungen in den kommenden zwei Wochen zu verstehen. Volmex erwähnte auch Pläne, irgendwann längerfristige implizite Volatilitätsindizes für SOL einzuführen, darunter einen weithin verfolgten 30-Tage-Index und verwandte Derivate, die es Marktteilnehmern ermöglichen, auf Volatilität zu wetten.
Beim Volatilitätshandel geht es darum, vom Ausmaß der Preisschwankungen und nicht von der Preisrichtung zu profitieren. Händler verwenden Tools wie Optionen, die an den Basiswert gebunden sind, und Futures, die an Volatilitätsindizes gebunden sind, um auf Volatilität zu wetten oder sich gegen sie abzusichern.