Laut Odaily hat eine Analyse von The Cook Capital in den letzten zwei Wochen erhebliche Veränderungen bei der impliziten Volatilität (IV) und der realisierten Volatilität (RV) ergeben. Die Daten zeigen, dass die mittel- bis langfristige RV für Zeiträume über drei Monate im Allgemeinen bei etwa 50 % liegt, während die IV typischerweise höher ist als die RV. Folglich ist die Volatilitätsrisikoprämie (VRP) für drei Monate, sechs Monate und ein Jahr recht beträchtlich.
In Bezug auf die Volatilitätsstruktur beträgt die Forward Implied Volatility (FWD IV) für Dezember im Vergleich zu September 66 %. Diese signifikante Verschiebung der Volatilitätsmetriken über einen kurzen Zeitraum weist auf mögliche Änderungen der Marktdynamik und der Anlegerstimmung hin. Die spezifischen Auswirkungen dieser Änderungen bleiben jedoch abzuwarten. Die Analyse von Cook Capital bietet wertvolle Einblicke in die aktuelle Volatilitätslandschaft, die für Anleger und Marktteilnehmer bei der fundierten Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung sein könnten.