Laut BlockBeats ist der BitVol-Index, ein Maß für die erwartete implizite Volatilität, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird, auf 52,7 gestiegen, was einem täglichen Anstieg von 4,42 % entspricht. Der Index wurde vom Finanzindexunternehmen T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt.
Die implizite Volatilität ist die Volatilität, die durch den tatsächlichen Optionspreis impliziert wird. Sie wird mithilfe der B-S-Optionspreisformel berechnet, wobei der tatsächliche Preis der Option und alle anderen Parameter außer der Volatilität (σ) in die Formel eingesetzt werden, um die Volatilität zu ermitteln.
Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb zwischen vielen Optionshändlern bestimmt. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer für die Zukunft des Marktes dar und kommt der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten.