Laut BlockBeats erholte sich der vom Finanzindexunternehmen T3 Index und der Optionshandelsplattform LedgerX am 12. Juni gestartete Bitcoin Volatility (BitVol) Index gestern leicht auf 54,54, mit einem täglichen Anstieg von 1,72 %.
Der BitVol-Index misst die erwartete implizite 30-Tage-Volatilität, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird. Die implizite Volatilität bezieht sich auf die durch den tatsächlichen Optionspreis implizierte Volatilität. Dabei handelt es sich um die Volatilität, die mithilfe der B-S-Optionspreisformel durch Einsetzen des tatsächlichen Optionspreises und anderer Parameter außer der Volatilität σ abgeleitet wird.
Der tatsächliche Preis von Optionen wird durch den Wettbewerb zwischen vielen Optionshändlern gebildet. Daher spiegelt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes wider und wird daher als der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten kommend angesehen.
