Wie bereits erwähnt, gibt es bei einem solchen Strategierahmen einen Zwischenschritt zur Vorhersage zukünftiger Renditen. Die Optimierung der Parameter kann entweder durch Anpassen des autoregressiven Modells an die Stichprobe oder durch Erstellen des autoregressiven Modells erreicht werden. Die Regressionsstrategie wird durch erreicht Maximierung der Erträge aus Transaktionen in der Stichprobe.
