In der Formel ist rt die Rendite des Handelsvermögens zum Zeitpunkt t; bi ist der Regressionskoeffizient jeder Order. Die Zeitpunkte für Handelsentscheidungen sind der Beginn der Zeit t und das Ende der Zeit t-1. Zu diesem Zeitpunkt sind die täglichen Renditeraten für insgesamt N Tage von rt-1 bis rt-N bekannt. Durch Berechnung der Mit der obigen Regressionsformel können wir die Beziehung zwischen t und t ermitteln. Der vorhergesagte Wert der Zeitrendite. Wenn die erwartete Rendite zum Zeitpunkt t positiv ist, ist der Handelswert zum Zeitpunkt t long. Wenn die erwartete Rendite zum Zeitpunkt t negativ ist, ist der Handelswert zum Zeitpunkt t short. Während des Klassifizierungsprozesses muss außerdem sichergestellt werden, dass die beiden Klassifizierungskriterien kombiniert werden, um alle Möglichkeiten abzudecken. Wenn der vorhergesagte Wert Null ist, kann er daher als viele oder als leer klassifiziert werden. #ETH #crypto2023 #Binance #BNB #xiaoyiclub