Warum häufiges Trading keine kluge Entscheidung ist?
Beim regulären Trading (abgesehen von Low-Latency-Marktmachern) stammen die Gewinne hauptsächlich aus kleinen Wahrscheinlichkeitsvorteilen, wie extremen Werten in der fetten Schwanzverteilung. Diese Vorteile sind im Vergleich zum Hintergrundrauschen des Marktes sehr schwach und zeigen sich erst nach längerer Ansammlung, wodurch die Handelsgewinne im Verhältnis zum Risiko akzeptabel werden.
Häufiges Trading hingegen kann diesen schwachen Wahrscheinlichkeitsvorteil erheblich verringern. Die Kosten, die bei jedem Handel entstehen, können den über lange Zeit angesammelten Vorteil aufzehren, sodass nach mehreren Trades der ursprünglich schwache Wahrscheinlichkeitsvorteil nahezu vollständig verloren geht, was schließlich zu einer allmählichen Senkung des Erwartungswerts des Handels führt, bis hin zu einem negativen Wert. Daher ist häufiges Trading keine kluge Wahl.
Im Trading sollten wir sicherstellen, dass jeder Schritt auf wissenschaftlicher Analyse und Beurteilung basiert und nicht von psychologischen Faktoren wie Angst, Unzufriedenheit, Niederlagenangst oder der Unwilligkeit, Fehler einzugestehen, beeinflusst wird. Diese psychologischen Faktoren führen oft zu irrationalem Handelsverhalten, was die negativen Auswirkungen des häufigen Tradings weiter verstärken kann.
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