BlockBeats-Nachrichten, am 2. Dezember, stieg der BitVol (Bitcoin Volatilitäts-) Index, der von der Finanzindexgesellschaft T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, gestern auf 60,33, ein Anstieg von 1,11% innerhalb eines Tages.
BlockBeats Hinweis: Der BitVol-Index misst die 30-tägige erwartete implizite Volatilität, die aus den handelbaren Bitcoin-Optionspreisen abgeleitet wird. Die implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die in den tatsächlichen Optionspreisen impliziert ist. Sie wird unter Verwendung der B-S-Optionspreismodelle berechnet, bei denen die tatsächlichen Optionspreise und andere Parameter außer der Volatilität σ in die Formel eingesetzt werden, um die Volatilität zurückzurechnen.
Der tatsächliche Preis von Optionen wird durch den Wettbewerb zahlreicher Optionshändler bestimmt, daher repräsentiert die implizite Volatilität die Sichtweise und Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftigen Marktentwicklung und wird als die nächstgelegene echte Volatilität betrachtet.