Auf dem Weg des Handels kommt jeder voran, indem er seine Erfahrungen zusammenfasst. In diesem Artikel möchte ich meine Erfahrungen im Trading zusammenfassen.
Ich fasse es als „Schildkrötenmethode dritter Ordnung“ zusammen. Weil es der zugrunde liegenden Logik der Turtle-Handelsmethode folgt, es sich jedoch nicht um eine Turtle-Handelsmethode, sondern um eine dreistufige Handelsmethode handelt. Diese Methode eignet sich besonders für den quantitativen Handel und den automatischen Programmablauf.
1. Einstiegs-Trial-and-Error-Phase
Um es ganz klar auszudrücken: In dieser Phase geht es darum, einen geeigneten Weg für den Markteintritt zu finden. Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, in den Markt einzutreten.
Bei der „Turtle-Methode dritter Ordnung“ wird die Einstiegsmethode zu diesem Zeitpunkt niemals den Kauf am Boden in Betracht ziehen, denn ob der Preis am Boden liegt oder nicht, erfordert die Vorhersage der Marktrichtung. Nur weil die Vorhersage dieses Mal richtig ist, heißt das nicht, dass sie das nächste Mal richtig sein wird. Wir definieren die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage richtig ist, als X. Die Turtle-Methode dritter Ordnung besteht darin, darauf zu warten, dass der Trend klar wird, bevor Aufträge entsprechend dem Trend erteilt werden. Auf diese Weise muss ich den Markt nicht vorhersagen, sondern nur bestätigen, dass sich der aktuelle Trend gebildet hat. Auf diese Weise beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Richtung dieser Reihenfolge korrekt ist, Y. Obwohl Y nicht 100 % sein kann, muss Y größer als X sein
Anhand eines Falles erläutern wir die eigentliche Eingabemethode.
Wie Sie sehen können, handelt es sich um die 4-Stunden-K-Linie von BTC. Wir entscheiden uns für den Markteinstieg beim zweiten Pfeil, aber von der K-Linie aus scheint es, dass wir beim ersten Pfeil in den Markt einsteigen sollten. Denn dort ist der Tiefpunkt, aber dann bewegt sich der Markt nach außen. Beim ersten Pfeil ist der nächste Markt noch nicht erreicht.
Bei dieser Strategie ist es sehr einfach, die Bildung des Trends zu beurteilen. Wenn die K-Linie über der Obergrenze des roten Bollinger-Bands schließt, bedeutet dies, dass sich ein Aufwärtstrend gebildet hat Die K-Linie schließt über der Obergrenze, was einen kurzen Trend bedeutet.
Wenn wir ein Programm verwenden, um durch quantitativen Handel zu handeln, verwenden wir natürlich zwei Arten von Signalen, um zu bestimmen, ob wir in der Einstiegsphase in den Markt eintreten können.
① Einstiegssignal: Diese 4-Stunden-Strategie besteht darin, die oberen und unteren Bollinger-Bänder zu durchbrechen, was bedeutet, dass sich ein Trend bildet, aber es gibt viele andere Methoden, wie KDJ, MACD, SMIs goldenes Kreuz, totes Kreuz usw.
② Signale filtern: Im Allgemeinen können Einstiegssignale nicht zu 100 % genau sein. Um die Gewinnquote der gesamten Einstiegs-Trial-and-Error-Phase zu verbessern, filtern wir dieses Einstiegssignal beispielsweise in einer Enge Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die K-Linie die obere und untere Schiene der Bollinger-Bänder durchbricht. Dies ist jedoch keine Trendformation, wenn es sich um ein Einstiegssignal handelt erscheint, werden wir die Bollinger-Bandbreite zur Beurteilung heranziehen. Ist die aktuelle Situation ein echter Durchbruch oder ein falscher Schock? Je größer die Bollinger-Bandbreite, desto genauer ist das Einstiegssignal. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, Signale zu filtern, z. B. die Beurteilung von überkauft und überverkauft anhand des RSI, die Beurteilung der Top-Bottom-Divergenz anhand des RSI, die Beurteilung, ob es sich um einen Schock handelt, anhand der ADX- und ADXR-Höhen des DMI usw.
2. Durchbruchsphase
Die Schlüsselarbeit in der ersten Phase besteht darin, das Einstiegssignal zu finden. Sobald der Markt betreten ist, wird die zweite Phase als Durchbruchsphase bezeichnet. Diese Phase löst das Stop-Loss-Problem. Mit anderen Worten: Wie soll ich in der ersten Phase den Verlust stoppen, wenn die Position falsch ist? Bei allen Trades muss das Stoppen von Verlusten Vorrang vor Gewinnmitnahmen haben.
Die zweite Phase ist die dynamischste Phase der gesamten Transaktion. Hier liegt Erfolg oder Misserfolg, aber hier sind wir tatsächlich in den Markt eingetreten und können nichts gegen den Markttrend tun. Was wir tun können, ist, beim Stop-Loss-Management gute Arbeit zu leisten.
Oder schauen Sie sich das Bild an
Wie Sie sehen können, haben wir zur Veranschaulichung gerade auch die 4-Stunden-Bollinger-Bänder-Strategie verwendet. Ab dem ersten Pfeil bildete sich ein Short-Trend, der jedoch zu fallen begann, aber die guten Zeiten hielten nicht lange an und beim zweiten Pfeil stieg er wieder an.
Die Stop-Loss- und Exit-Methode besteht hier darin, dass der Verlust gestoppt wird, nachdem die Order auf den Markt gelangt ist, wenn die K-Linie die mittlere Spur der Bollinger-Bänder erreicht. Denn es besteht die Vorstellung, dass sich der Trend umkehren könnte.
Manche Leute mögen sagen, dass die K-Linie gestiegen zu sein scheint, dann aber bald wieder gesunken ist. Wäre das nicht ein weiterer Verlust? Wenn ich den Befehl trage, bin ich höchstens in der Falle und es entsteht kein wirklicher Verlust.
Ich bin mit dieser Aussage nicht ganz einverstanden. Meiner Meinung nach sollte Stop-Loss als „Kosten“ bezeichnet werden. Das Geld, das Sie stoppen, sind die Kosten, die Sie für das Geld zahlen sollten, das Sie verdienen möchten. Wenn man es so ausdrückt, kann es jeder verstehen. Wenn Sie etwas für 10 Yuan verkaufen, dann frage ich Sie: Ist der Preis von 3 Yuan akzeptabel? Die Antwort ist ja, dann frage ich Sie noch einmal: Akzeptieren Sie die Kosten von 15 Yuan? Das ist definitiv nicht akzeptabel.
Betrachten Sie Stop-Loss als Kosten, und Sie werden feststellen, dass wir diese auf dem Weg zum Handel zahlen müssen und dass sie quantifiziert werden müssen. Wenn ich alle quantitativen Handelsprogramme entwerfe, bestimme ich zunächst das Stop-Loss-Verhältnis. Im Allgemeinen beträgt unser Stop-Loss bei einer einzelnen Transaktion weniger als 3 % des gesamten Positionskapitals Position Wie hoch ist es, wie hoch ist der Hebel und wo ist der Stop-Loss-Punkt.
3. Etappe, die unbedingt gewonnen werden muss
Gibt es einen heiligen Gral im Handel? Kann man gewinnen? Die Antwort ist ja. Wenn Sie die ersten beiden Phasen einer einzelnen Transaktion durchlaufen haben und den Verlust nicht gestoppt haben und den Markt in der zweiten Phase verlassen haben, dann wird Ihre Gewinnquote bei 100 % liegen.
Du musst doch verwirrt sein, oder? Was tun, wenn der Pin eingeführt wird, was tun, wenn es zu einer Korrektur kommt, was tun, wenn der Markt abstürzt. Sie müssen sich viele Sorgen machen. Ich kenne Sie.
Meine Schildkrötenmethode der dritten Stufe wird in der dritten Stufe definitiv gewinnen. Es profitiert von dynamischen Take-Profits. Dies ist auch das Ziel der dritten Stufe der Gestaltung eines Gewinnstopps.
Denken Sie zunächst daran, dynamische Gewinnmitnahmen! ! ! Dynamischer Take-Profit! ! ! Denken Sie nicht immer darüber nach, an welchem Punkt Sie Gewinne mitnehmen möchten. Respektieren Sie den Markt und sagen Sie den Markt nicht jeden Tag vorher. Der Markt wird sich nicht so entwickeln, wie Sie es vorhergesagt haben. Selbst wenn dies der Fall ist, handelt es sich nur um eine gelegentliche Wahrscheinlichkeit.
Sehen Sie das Bild an
Lassen Sie uns jetzt noch die Bollinger-Bänder verwenden, um es zu erklären. In der zweiten Phase haben wir gesagt, dass der Verlust gestoppt wird, wenn Sie sich dieses Bild ansehen Pfeil wird lange in den Markt eintreten und dynamisch Gewinne mitnehmen. Die Methode besteht darin, die blaue obere Spur der Bollinger-Bänder zu treffen, aber die K-Linie hat nicht die blaue obere Spur erreicht, sondern die mittlere Spur. Wir müssen den Verlust stoppen und aussteigen .
Obwohl es sich um einen Stop-Loss-Ausstieg handelt? Haben wir verloren? Ich kann Ihnen mit gutem Gewissen sagen, dass wir bei dieser Bestellung einen Gewinn von mehr als 4.000 BTC erzielt haben. wie das Bild zeigt
Fand es? Wenn wir in die dritte Phase eintreten, verdienen wir Geld, unabhängig davon, ob wir den Gewinnmitnahmepunkt oder den Stop-Loss-Punkt erreichen. Dies ist der sichere Weg, in der dritten Etappe zu gewinnen.
In der dritten Phase kommt es darauf an, wie Sie Ihre dynamische Take-Profit-Position gestalten. Es gibt tatsächlich viele Methoden. Lassen Sie mich Ihnen ein weiteres Beispiel unserer Strategie zeigen.
Das ist unsere kurzfristige Strategie von 15 Minuten. Wie im Bild gezeigt, haben wir durch den Leerverkauf dieser Order einen Gewinn von mehr als 300 Punkten bei BTC erzielt, aber Sie können auf der K-Linie sehen, dass sich die K-Linie sofort erholte und nach oben ging, als wir bei dieser Order einen Gewinn mitnahmen.
Die erste Stufe: Markteintritt
Bestimmen Sie das Eintrittssignal durch den Gaußschen Kanal. Wenn die K-Linie schließt und den Gaußschen Kanal verlässt, wird dies als Trend betrachtet.
Verwenden Sie MACD und CCI, um festzustellen, ob der aktuelle Markt volatil ist. Wenn der Markt volatil ist, wird er nicht vorankommen.
Verwenden Sie RSI, um die Oben-Unten-Divergenz zu bestimmen, und das Divergenzmuster wird nicht fortschreiten
Die zweite Stufe: Stop-Loss
Der Stop-Loss-Punkt wird durch ATR bestimmt, das ist die dünne Linie auf dem Chart, wenn er erreicht wird.
Die dritte Stufe: Gewinnen und Gewinn mitnehmen
Die gleiche Methode wird verwendet, um über ATR Gewinne mitzunehmen. Wenn Sie long sind, werden Sie die obere Spur von ATR erreichen, um Gewinne mitzunehmen. Wenn Sie hingegen short sind, werden Sie die untere Spur erreichen. Was diese Strategie für uns vorteilhaft macht, ist ein Retracement-Algorithmus.
Denn der kurzfristige Trend muss in der Schwankung einer Welle hin- und herpendeln. Daher wurde, wie im Bild gezeigt, der Retracement-Algorithmus wirksam und die K-Linie zurückverfolgt, obwohl der ATR-Stopp-Gewinn nicht erreicht wurde, sodass wir sofort den Gewinn mitnahmen, mehr als 300 Gewinnpunkte festlegten und uns beruhigten. Andernfalls müssen Sie bei dieser Order weiter auf den Stop-Profit warten. Ich fürchte, Sie können nicht warten, und worauf Sie warten, ist der Stop-Loss.
Erstellen Sie abschließend eine Zusammenfassung.
Die sogenannte Turtle-Methode der dritten Ebene besteht aus nichts anderem als drei Phasen: dem Trend folgen, in den Markt einzusteigen, einen Stop-Loss festzulegen und einen sicheren dynamischen Take-Profit zu erzielen. Der Grund, warum diese Methode die Rentabilität langfristig aufrechterhalten kann, liegt darin, dass wir den Stop-Loss-Betrag wissenschaftlich planen und ihn als unsere Transaktionskosten behandeln. Gleichzeitig sagen wir nicht die Zukunft voraus, sondern verfolgen nur die auftretenden Trends.
Für die in diesem Artikel gezeigte 4-Stunden-Bollinger-Bands-Strategie zeige ich Ihnen eine Reihe von Daten über TradingView. Die Gewinnquote dieser Strategie ist mit nur 57,67 % nicht hoch, aber durch das Design der Turtle-Methode dritter Ordnung wird ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1,957 aufrechterhalten. Sorgen Sie langfristig für eine hervorragende Rentabilität
Anhand der konkreten Gewinne können wir erkennen, dass die Gesamtposition innerhalb von 2 Monaten einen Gewinn von 98,66 % erzielte und die Gesamtposition grundsätzlich umgedreht wurde.
