BlockBeats-Nachrichten, am 13. November, stieg der vom Finanzindexunternehmen T3 Index und der gemeinsamen Optionshandelsplattform LedgerX gestartete BitVol (Bitcoin Volatility) Index gestern auf 62,32, ein eintägiger Anstieg von 8,18 %.
BlockBeats-Hinweis: Der BitVol-Index misst die erwartete implizite 30-Tage-Volatilität, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird. Unter der impliziten Volatilität versteht man die durch den tatsächlichen Optionspreis implizierte Volatilität. Es verwendet die B-S-Optionspreisformel, um die Volatilität abzuleiten, indem der tatsächliche Preis der Option und andere Parameter außer der Volatilität σ in die Formel eingesetzt werden.
Der tatsächliche Preis von Optionen wird durch den Wettbewerb zwischen vielen Optionshändlern gebildet. Daher spiegelt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer über die Zukunft des Marktes wider und wird daher als der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten kommend angesehen.
