Laut PANews hat die in Singapur ansässige Krypto-Investmentfirma QCP Capital beobachtet, dass die kurzfristige implizite Volatilität am Wahltag ihren Höhepunkt erreicht und im Vergleich zum vorherigen Verfallsdatum um 10 Volatilitätspunkte zunimmt. Die Schiefe begünstigt Call-Optionen gegenüber Put-Optionen, obwohl Bitcoin etwa 8 % unter seinem Allzeithoch liegt. Unterdessen bietet der Aktienmarkt ein gegensätzliches Bild. Der S&P 500-Index hat ein Rekordhoch erreicht, und 20 % der Unternehmen werden demnächst ihre Gewinnberichte veröffentlichen.
 Der Optionsmarkt tendiert zu Put-Schutz und rechnet am Tag nach der Wahl, dem 6. November, mit einer Indexschwankung von 1,8 %. Die Korrelation zwischen dem Aktienmarkt und Kryptowährungen hat einen historischen Höchststand von 0,83 erreicht. Angesichts des Mittelwertrückkehrtrends und der unterschiedlichen Positionierung auf den Optionsmärkten könnte dies einen Wendepunkt signalisieren. Die Wahl schafft ein Nullsummenspiel für den Aktienmarkt, wobei die Gewinner der Branche vom Wahlergebnis abhängen. Im Gegensatz dazu unterstützen beide US-Präsidentschaftskandidaten Kryptowährungen stärker als die vorherige Regierung, was darauf hindeutet, dass jede Schwäche des Aktienmarkts zu einer Umverteilung von Kapital in den Kryptosektor führen könnte.