Volmex kündigt einen 14-tägigen impliziten Volatilitätsindex an, der an SOL gebunden ist.
Laut Volmex werden in den kommenden Monaten weitere Indizes eingeführt.
Das Krypto-Derivateprotokoll Volmex Finance hat am Dienstag einen neuen impliziten Volatilitätsindex für den SOL-Token der programmierbaren Blockchain Solana vorgestellt. Der Index ist eine Möglichkeit, erwartete Preisschwankungen der nach Marktwert fünftgrößten Kryptowährung der Welt zu messen.
Der SVIV-Index misst die erwartete Volatilität von SOL in den nächsten 14 Tagen, sagte Volmex in einer E-Mail an CoinDesk und fügte hinzu, dass Händler diesen Index verfolgen können, um das Ausmaß möglicher SOL-Preisschwankungen (in beide Richtungen) in den nächsten zwei Wochen zu sehen.
Volmex kündigte an, dass es schließlich längerfristige SOL-Indizes für implizite Volatilität einführen werde, darunter den weithin beobachteten 30-Tage-Index und damit verbundene Derivate, sodass Marktteilnehmer auf die Volatilität wetten könnten.
Beim sogenannten „Vol-Trading“ profitiert man vom Ausmaß der Preisschwankungen und nicht von der Preisrichtung. Händler nutzen Tools wie Optionen, die an den Basiswert gebunden sind, und Futures, die an Volatilitätsindizes gebunden sind, um auf Volatilität zu wetten oder sich gegen sie abzusichern.
Perpetual Futures, die an den Bitcoin Implied Volatility Index (BVIV) und den Ether Index (EVIV) von Volmex gebunden sind, werden seit Anfang April auf Bitfinex gehandelt.
Beide Indizes messen die erwartete Volatilität über 30 Tage und wurden von Institutionen übernommen. Anfang dieses Jahres schlossen das Haupthandelsunternehmen Arbelos Ltd und B2C2, ein institutioneller Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, die erste bilaterale Optionstransaktion auf den BVIV-Index ab.
