Der Makrobeobachter von ChainCatcher, Greeks.live, Adam, veröffentlichte auf der sozialen Plattform, dass mit der sukzessiven Einführung von PPI und CPI die Volatilitätserwartungen des Marktes deutlich gesunken seien, was wiederum zu einem deutlichen Rückgang des IV jedes wichtigen Begriffs geführt habe.

Die kurzfristige IV ging diese Woche um mehr als 20 % zurück, während die mittel- und langfristige IV ebenfalls um etwa 5 % sank. Ein solcher Rückgang der impliziten Volatilität IV ist auf dem Optionsmarkt relativ selten. Verkäufer, hauptsächlich Institutionen, können in dieser Rückgangsrunde viele Gewinne einfahren, um die durch die enormen Schwankungen im vergangenen Monat verursachten Absicherungsverluste auszugleichen. Nachdem die Zinsstruktur nun zu einer soliden Struktur aus weitem Hoch und nahem Tief zurückgekehrt ist, könnte sich der Markt für eine gewisse Zeit beruhigen.