Laut BlockBeats stieg der BitVol (Bitcoin Volatility) Index, der vom Finanzindexunternehmen T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, am 17. Juli auf 57,95, was einem Tagesanstieg von 7,18 % entspricht.
Der BitVol-Index misst die erwartete implizite Volatilität für 30 Tage, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird. Die implizite Volatilität bezieht sich auf die Volatilität, die durch die tatsächlichen Optionspreise impliziert wird. Sie wird mithilfe der Black-Scholes-Optionspreisformel berechnet, wobei der tatsächliche Optionspreis und andere Parameter, ausgenommen die Volatilität (σ), in die Formel eingegeben werden, um die implizite Volatilität abzuleiten.
Der tatsächliche Preis von Optionen wird durch den Wettbewerb zwischen zahlreichen Optionshändlern bestimmt. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer für die Zukunft des Marktes dar und ist damit die beste Annäherung an die aktuelle Echtzeitvolatilität.
