„Sehen Sie sich unzählige Spitzentechnologien an, gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft und leiten Sie eine neue Ära der Investmentforschung ein.“
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt:
Mitgliedsempfehlungs-ID:
Golden Egg Diary @jindanriji; Elk wird nicht verloren gehen @crypto_elk_;
Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 28. August bis 4. September lag der Höchstwert von Bingtang Orange bei etwa 28.142 US-Dollar und der Tiefstwert bei etwa 25.805 US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von etwa 9,98 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 25379, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgt.
analysieren:
26000–31000 ca. 3,87 Millionen Stück;
20000~25000 ca. 1,95 Millionen Stück;
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 20.000~22.000 zu fallen, liegt bei 89 %;
Unter ihnen beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzfristig nicht über 28.000 bis 30.000 steigen wird, 63 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
Die US-Arbeitslosenquote lag im August bei 3,8 % und damit über den erwarteten 3,50 % und über dem vorherigen Wert von 3,50 %.
Die saisonbereinigte Beschäftigungszahl außerhalb der Landwirtschaft lag in den Vereinigten Staaten im August bei 187.000, höher als der erwartete Wert von 170.000 und unverändert gegenüber dem vorherigen Wert von 187.000.
Dan Suzuki, stellvertretender Chief Investment Officer bei Bernstein, sagte: „Dies ist ein marktfreundlicher Bericht, und das Wirtschaftswachstum ist immer noch recht gesund.“
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze im September unverändert lassen wird, ist auf 93 % gestiegen, und der Swap-Markt hat vollständig widergespiegelt, dass der erwartete Zeitpunkt für die Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte von Juni auf Mai vorgezogen wurde Jahr.
Rick Meckler, Partner bei Cherry Lane Investments: Der Markt beginnt, über Zinssenkungen nachzudenken, und wann sie kommen könnten, ist der nächste Schwerpunkt des Aktienmarktanstiegs.
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat beschlossen, die Einreichung von sieben BTC-ETFs zu verschieben. Die nächste Prüfung findet vom 16. bis 19. Oktober statt.
Die New York Stock Exchange hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission einen Antrag eingereicht, um Hashdex die Umwandlung seines bestehenden, an der New York Stock Exchange notierten BTC-Futures-ETF im Wert von 3 Millionen US-Dollar in einen Hashdex-Spot-ETF zu gestatten.
Die Hong Kong ZA Bank gab bekannt, dass sie die erste Abwicklungsbank für Hashkey Exchange, eine lizenzierte Einzelhandelsplattform für virtuelle Vermögenswerte in Hongkong, geworden ist und damit begonnen hat, legale Währungsabhebungs- und Einzahlungsdienste für Anleger anzubieten, die über ZA Bank-Konten verfügen.
Die JPMorgan Chase Bank hat einen Markenantrag für „CHASETRAVEL“ eingereicht und plant die Durchführung von Finanztransaktionen in virtuellen Währungen, Reisevermittlungsdiensten usw.
Chen Peiquan, Geschäftsführer von Victory Securities, sagte, dass die Hong Kong Securities and Exchange Commission voraussichtlich bald Richtlinien für die Eröffnung des Einzelhandelshandels mit virtuellen Vermögenswerten bekannt geben wird. Abhängig vom Fortschritt könnte Victory Securities den Einzelhandel mit virtuellen Vermögenswerten eröffnen im vierten Quartal.
Der ursprüngliche Tweeter „X“ erhielt die erforderliche Erlaubnis, Kryptowährungszahlungen hinzuzufügen.
Langfristige Erkenntnisse: werden verwendet, um unsere langfristige Situation zu beobachten;
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird verwendet, um kurzfristige Marktbedingungen sowie die Entstehung einiger Richtungen und die Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu analysieren
langfristige Erkenntnisse
Hochwertiger Verkaufsdruck
Neue und verkaufte On-Chain-Chips
Verteilung der Chips nach Preis und Verteilung der Volumenadressen
Derivatives neues Feature-Engineering
(Das Bild unten zeigt hochwertigen Verkaufsdruck)
Insgesamt hat der Verkaufsdruck bei höherwertigen Produkten im letzten Monat langsam nachgelassen.
Dadurch bleibt ein gewisses Maß an Redundanz und Raum für die Wendephase des Marktes.
(Das Bild unten zeigt die neu hinzugefügten und verkauften On-Chain-Chips)
Die neu hinzugefügten Chips in der Kette haben in den letzten zwei Monaten insgesamt einen Anstieg verzeichnet.
Die Marktteilnehmer erhöhen im Laufe der Zeit langsam ihre Chips.
(Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Chips zu jedem Preis und die Verteilung der Volumenadressen)
Der Anteil der handelsaktiven Teilnehmer ging in diesem Zeitraum deutlich zurück.
Es gibt mehr kurzfristige Teilnehmer und der Chipfluss in der Kette ist um mehr als 70 % zurückgegangen.
Es ist erwähnenswert, dass es bei einem Preis von 48.000 bis 50.000 US-Dollar Riesenwale gibt, die eine große Menge an Chips in diesem Bereich angesammelt haben und sich möglicherweise teilweise auszahlen lassen, wenn dieser Preis später wieder diesen Preis erreicht.
(Das Bild unten zeigt das neue Feature-Engineering von Derivaten)
Blauer See: Lido
Goldorange: negativ
Dabei handelt es sich um ein neues Feature, das aus den neuesten Experimenten und Forschungsergebnissen abgeleitet wurde, oder um ein Signal, das auf Feature-Engineering basierend auf Derivaten basiert.
Es kann im quantitativen Handel und im mittelfristigen Handel mit starken Effekten eingesetzt werden.
Im Folgenden finden Sie einfache Backtest-Ergebnisse:
Es wird eine kürzere Haltestrategie angewendet, bei der Positionen im Allgemeinen etwa 1–3 Stunden lang gehalten werden.
Spot, keine Hebelwirkung, im aktuellen großen Schock- und Bärenmarkt liegt nur die lange Backtest-Rendite bei 72 %+;
Maximaler Drawdown: 7 %.
mittelfristige Erkundung
Austauschfondsfluss
Kaufkraftunterschied
Nettoposition der Börse
(Abbildung unten: Geldfluss an der Börse)
Rote Linie: Anteil des On-Chain-Transfervolumens an den Börsenkapitalflüssen
Orangefarbener Bereich: Übertragungsvolumen in der Kette
Blauer Bereich: Geldfluss der Börse
Dieses Modell wird verwendet, um den Kapitalflussstatus der Börse zu untersuchen. Wenn der Kapitalfluss der Börse relativ aktiv ist, kann dies eine Situation darstellen, in der der Umlaufstatus an der Börse relativ gut ist.
Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, verfügt BTC selbst über eine gute Kapitalflusssituation und es gibt entsprechende Käufer und Verkäufer für Swaps an der Börse.
(Die Abbildung unten zeigt den Unterschied in der Kaufkraft)
Unter dem Gesichtspunkt der Kaufkraftdifferenz gibt es derzeit jedoch leichte Anzeichen einer Reparatur, die Gesamtveränderung ist jedoch gering.
Gleichzeitig haben die Stablecoins insgesamt keinen Anstieg verzeichnet und sind möglicherweise relativ stark auf Aktien ausgerichtet.
In Kombination mit den „Tauschkapitalströmen“ ist die Aktie auf dem Markt immer noch relativ aktiv und tendiert immer noch zur Reparatur.
Für eine detailliertere Betrachtung werden Daten zu Börsennettopositionen hinzugefügt.
(Abbildung unten: Nettoposition der Börse)
Die Nettoposition einer Börse ist das relative Verhältnis zwischen Ein- und Auszahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie das Verhältnis zwischen einigen Käufern und Verkäufern, das erraten werden kann.
Die aktuelle Nettoposition der Börse tendiert zu schwachen Abflüssen, aber die Gesamtposition hat sich nicht von „grün“ zu rot verändert.
Aus der Perspektive des Marktzustandswechsels befindet sich der Rhythmus des Verkäufers möglicherweise in der Hebephase.
kurzfristige Beobachtung
Risikokoeffizient für Derivate
Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
Handelsvolumen von Derivaten
Implizite Volatilität der Option
Betrag der Gewinn- und Verlustübertragung
Fügen Sie neue Adressen und aktive Adressen hinzu
Bingtang Orange Exchange Nettoposition
Auntai Exchange Nettoposition
Hoher Verkaufsdruck
Globaler Kaufkraftstatus
Nettoposition der Stablecoin-Börse
Datenaustausch außerhalb der Kette
Derivate-Rating: Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich, Risiko ist moderat
(Die folgende Abbildung zeigt den Risikokoeffizienten von Derivaten)
Letzte Woche wurde erwähnt, dass ein Abwärtstrend des Risikokoeffizienten nicht die Erwartung erhöhen würde, dass die Preise steigen würden. Diese Woche ist der Risikokoeffizient in den neutralen Bereich gesunken. Das Risiko von Derivaten ist moderat und es besteht keine besondere Erwartung die Auswirkungen auf die Preise.
(Die folgende Grafik zeigt das Optionstransaktionsverhältnis)
Das Optionshandelsvolumen ist deutlich gestiegen, der Anteil der Put-Optionen hat sich im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert und liegt auf mittlerem Niveau.
(Die Abbildung unten zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Nach einem kurzfristigen Preisanstieg fiel das Derivatehandelsvolumen schnell wieder auf ein niedriges Niveau, was darauf hindeutet, dass viele Derivatehändler immer noch am Rande stehen.
(Die folgende Grafik zeigt die implizite Optionsvolatilität.)
Die implizite Volatilität von Optionen hat zugenommen und Optionshändler sind aktiver geworden.
Bewertung des emotionalen Zustands: Neutral bis kalt
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustabführung)
Die Veränderung des Verlustübertragungsvolumens hat sich im Vergleich zur letzten Woche nicht wesentlich verändert, mit nur einem leichten Rückgang des Verlustübertragungsvolumens. Es gibt weder Positivität noch Panik.
(Das Bild unten zeigt die neue Adresse und die aktive Adresse)
Die Anzahl neuer und aktiver Adressen in der Kette liegt derzeit auf einem mittleren bis hohen Niveau. Zeigt an, dass die Aktivität in der Kette gut ist.
Bewertungen der Spot- und Verkaufsdruckstruktur: Insgesamt gibt es nur geringe Zuflüsse und der Verkaufsdruck ist gering.
(Abbildung unten: Nettoposition von Bingtang Orange Exchange)
Es gibt einen mäßigen Zufluss aus dem Kuchen, und der aktuelle Zufluss wurde verdaut.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettoposition der E-Pacific Exchange)
E Tai fließt wie üblich ab und sammelt sich an.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Derzeit besteht kein starker Verkaufsdruck.
Kaufkraftbewertung: Die globale Kaufkraft ist vollständig verloren gegangen und die Kaufkraft von Stablecoins hat sich leicht erholt.
(Die Abbildung unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
Wie letzte Woche ist die globale Kaufkraft vollständig in den negativen Bereich abgerutscht.
(Abbildung unten Nettoposition der USDC-Börse)
An der USDC-Börse kam es zu einem geringen Abfluss von Nettopositionen.
(Abbildung unten: Nettoposition der USDT-Börse)
Die Nettopositionszuflüsse der USDT-Börse häufen sich.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Bei 25.000 besteht eine Kaufbereitschaft; bei 30.000 besteht eine Verkaufsbereitschaft.
(Off-Chain-Daten von Coinbase im Bild unten)
Es besteht Kaufbereitschaft zu Preisen um 23.000, 24.000, 24.500 und 25.000;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 30.500, 31.000 und 32.000 zu verkaufen.
(Abbildung unten: Binance-Off-Chain-Daten)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 24.000 und 25.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um die 30.000 und 31.000.
(Bild unten: Off-Chain-Daten von Bitfinex)
Es besteht Kaufbereitschaft zu Preisen um 22.000, 23.000 und 24.500;
Es besteht die Bereitschaft, zu Preisen um 30.500 und 32.000 zu verkaufen.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
Nachrichtenzusammenfassung:
Die Fed geht davon aus, dass sie den Zinserhöhungszyklus spätestens zwei CPI-Zeiten beenden wird. Nach dem Ende des Zinserhöhungszyklus werden die Renditen der US-Anleihen sinken.
Die Mittel fließen zurück in riskante Vermögenswerte und fördern so den Anstieg risikoreicher Vermögenswerte.
Verschlüsselung:
Einerseits wies das Gericht die Begründung der SEC für die Ablehnung von Grayscale Spot zurück, andererseits schlossen sich Top-Vermögensverwaltungsinstitute wie BlackRock und Fidelity den Top-Hedgefonds von Castle Investment an.
Der SEC bleiben immer weniger Fluchtwege.
Es wird eine hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass es später vorübergeht.
Langfristige Einblicke in die Kette:
Der Verkaufsdruck für hochwertige Produkte lässt langsam nach;
In den letzten zwei Monaten ist die Zahl der neuen Chips, die der Kette hinzugefügt wurden, lautlos gestiegen;
Die Liquidität der Chipstruktur in der Kette ist um 70 % gesunken. Es ist erwähnenswert, dass es bei einem Preis von 48.000 bis 50.000 US-Dollar große Mengen an Chips in diesem Bereich gibt, was zu Druck führen kann Zukunft;
Derzeit sind die wichtigsten aktiven Fonds in der Kette kurzfristige Fonds;
Neue Funktionen und Signalwirkungs-Backtest: Das Retracement-zu-Gewinn-Verhältnis beträgt 10, was ein gutes Ergebnis ist.
Der Markt gibt den Ton an:
Unter Beibehaltung der Einschätzung der geringen Liquidität hat sich die Marktstruktur nicht wesentlich verändert und muss möglicherweise einen langsameren Wendepunkt und eine Plateauphase durchlaufen.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
BTC hat bessere Handelsbedingungen an Börsen
Die Kaufkraft hat sich leicht erholt, die Gesamtbilanz ist jedoch niedrig.
Die Nettoposition zeigt den entscheidenden Übergangspunkt zwischen Verkäufer- und Käuferstatus.
Der Markt gibt den Ton an:
Es gibt genügend Käufer und Verkäufer auf dem Markt, die Liquidität ist jedoch akzeptabel, aber mittelfristig müssen wir auf Narrativ- und Trendänderungen achten.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
Der Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich und das Risiko ist moderat.
Die Anzahl der neu hinzugefügten aktiven Adressen liegt auf einem mittleren bis hohen Niveau und die Aktivität in der Kette ist gut.
Statusbewertung der Marktstimmung: Neutral bis kalt.
Die Gesamtnettoposition der Börse wies einen geringen Zufluss auf und der Verkaufsdruck war gering.
Die gesamte globale Kaufkraft ist verloren gegangen und die Kaufkraft von Stablecoins hat sich leicht erholt.
Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen, dass eine Kaufbereitschaft zum Preis von 25.000 und eine Verkaufsbereitschaft zum Preis von 30.000 besteht.
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 20.000–22.000 zu fallen, beträgt 89 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 28.000–30.000 zu fallen, beträgt 63 %.
Der Markt gibt den Ton an:
Die allgemeine Marktstimmung ist neutral bis kalt. Kurzfristige Preise werden in der Regel durch Nachrichten oder den Derivatemarkt beeinflusst. Darüber hinaus ist der aktuelle Preis immer noch niedriger als die Kosten des kurzfristigen Inhabers, und wir achten weiterhin auf nicht realisierte Verluste.
Strategievorschlag: Dynamisches Spot-Hedging
Risikowarnung:
Bei den oben genannten Themen handelt es sich ausschließlich um Marktdiskussionen und -erkundungen. Es handelt sich dabei nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, Black-Swan-Risiken am Markt zu erkennen und zu verhindern.
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt.
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