Laut BlockBeats ist der BitVol-Index, ein Maß für die erwartete implizite Volatilität über 30 Tage, die aus den Preisen handelbarer Bitcoin-Optionen abgeleitet wird, auf 50,79 gefallen, was einem Rückgang von 1,99 % an einem Tag entspricht. Der Index wurde vom Finanzindexunternehmen T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt.

Die implizite Volatilität ist die Volatilität, die der tatsächliche Optionspreis impliziert. Sie wird mithilfe der B-S-Optionspreisformel berechnet, indem der tatsächliche Optionspreis und alle anderen Parameter außer der Volatilität (σ) in die Formel eingesetzt werden. Der tatsächliche Preis einer Option wird durch den Wettbewerb zwischen zahlreichen Optionshändlern gebildet. Daher stellt die implizite Volatilität die Ansichten und Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich des zukünftigen Marktes dar und wird als derjenige angesehen, der der tatsächlichen Volatilität zu diesem Zeitpunkt am nächsten kommt.