Einblicke von Sober聊期权-CFA(@TAS20200606)

July 8 Crypto Options Market Research Report Spot rebounded

Sober聊期权-CFA · 2024-07-08T01:13:52.000Z

July 8 Crypto Options Market Research Report Spot rebounded and continued to fall. Short-term put option buying volume was large. What will happen next? I. Core Views 1- Spot rebounded weakly. Short-term (this Friday) to the end of the month, put option buying volume was large, and option implied volatility was high; 2- ETF buying volume advanced to 3 billion US dollars last Friday, a recent high. From the analysis of the spot market and ETF trading logic, it is not ruled out that ETFs absorb chips and sell chips at the crypto spot level. Long-term players can ignore it. 3- Top 10 targets Sol and Ton are anti-falling. Observing their strength can be used as a short-term judgment perspective. Summary: ETF spot buying is a positive signal. Long-term players can pay less attention to short-term long and short noise. Those who want to buy option insurance can make partial configurations. The implied volatility of disconnected puts is rising. The U-based put of BTC sold on Coincall at the end of the month has an APR of more than 30% for 5W, a recent high. 2. Options bulk trading BTC bulk took advantage of the spot price correction to buy more than 500 long-term leaps, and some collar positions for short-term speculation buy BTC-28MAR25-65000-C buy BTC-19JUL24-50000-P + sell BTC-19JUL24-60000-C ETH bulk made a 3-leg strategy with 2,000 positions. Short-term bearish, bullish ETF event on the 19th (using short-term premium to make up for long call spread) sell ETH-12JUL24-3200-C + buy ETH-19JUL24-3200-C + sell ETH-19JUL24-3400-C sol Bulk Planet prompts, a large number of long gamma positions 3. Macro market A shares Friday's theme is stronger than blue chips. At present, we have seen GJD's willingness to cover the bottom, so everyone is really not afraid of falling at 300 and 50. It is recommended that volatility bulls continue to be patient. To be honest, many people say that this is an emotional despair zone and an opportunity. I personally think that it is a self-exile zone that is lower than despair. At this time, the market has almost no positive pricing, which can be called "no man's land". At this time, most people have turned a blind eye and do not believe it. We should pay more attention, be restrained, be rational, and patiently prepare and lay out in the direction of positive pricing. For the bulls at 300 and 50, the stage decision point is coming soon, so be restrained and patient at this moment.

8. Juli Marktforschungsbericht für Krypto-Optionen
Nachdem sich der Spot erholt hatte, sank er weiter und es wurden große Mengen kurzfristiger Put-Optionen gekauft. Was wird als nächstes passieren?
1. Kerngedanken
1- Der Spot-Rebound ist schwach, das Volumen der Put-Optionskäufe von der kurzfristigen Laufzeit (diesem Freitag) bis zum Monatsende ist groß und die implizite Volatilität der Optionen ist hoch;
2- Am vergangenen Freitag stieg das ETF-Kaufvolumen auf 3 Milliarden US-Dollar, ein neuer Höchststand. Aus der Analyse des Spotmarktes und der ETF-Handelslogik schließen wir die Logik des Sammelns von Geldern auf der ETF-Seite und des Verkaufs von Chips auf der Krypto-Spot-Ebene nicht aus. Langzeitspieler können es ignorieren.
3- Die Top-10-Ziele Sol und Ton sind sturzsicher und die Beobachtung der Stärke kann als kurzfristige Beurteilungsperspektive genutzt werden.
Zusammenfassung: Das explosive Volumen des ETF-Spotkaufs ist ein positives Signal. Langfristige Akteure können dem kurzfristigen Long-Short-Rauschen weniger Aufmerksamkeit schenken, und diejenigen, die eine Optionsversicherung abschließen möchten, können eine gewisse Allokation vornehmen. Die implizite Volatilität der Put-Linie steigt und der U-Standard-Put für den Verkauf von BTC auf Coincall hat am Monatsende einen effektiven Jahreszins von mehr als 30 % für 5W, was einen aktuellen Höchststand darstellt.
2. Blockhandel mit Optionen
BTC-Massen nutzten die Kassapreiskorrektur, um mehr als 500 langfristige Sprünge zu kaufen, und einige Collar-Positionen wurden für kurzfristige Glücksspiele genutzt.
Kaufen Sie BTC-28MAR25-65000-C
BTC-19JUL24-50000-P kaufen + BTC-19JUL24-60000-C verkaufen
eth bulk hat eine dreistufige Strategie mit 2000 Positionen entwickelt. Kurzfristiges bärisches, bullisches ETF-Ereignis in der Woche vom 19. (kurzfristige Prämie zur Deckung des Long-Call-Spread nutzen)
verkaufe ETH-12JUL24-3200-C + kaufe ETH-19JUL24-3200-C + verkaufe ETH-19JUL24-3400-C
Sol verursacht im Massenplaneten eine große Anzahl langer Gammapositionen
3. Makromarkt
A-Aktien
Das Thema vom Freitag war stärker als Blue Chip. Jetzt können wir die Bereitschaft von GJD sehen, den Tiefpunkt zu erreichen, sodass jeder auf 300 und 50 wirklich keine Angst vor einem Absturz hat.
Volatilitätsbullen wird geraten, weiterhin geduldig zu sein. Um ehrlich zu sein, sagen viele Menschen, dies sei eine Zone emotionaler Verzweiflung und Chancen. Ich persönlich denke, dass es sich um eine Selbstexilzone handelt, die eine Stufe unter der Verzweiflung liegt. Derzeit gibt es auf dem Markt fast keine positiven Preise und man kann ihn als „Niemandsland“ bezeichnen.
Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Menschen es ignoriert oder nicht geglaubt. Wir sollten aufmerksam, zurückhaltend, rational bleiben und uns geduldig auf eine positive Preisgestaltung vorbereiten. 
Für Bullen bei 300 und 50 steht bald ein stufenweiser Entscheidungspunkt bevor, also seien Sie in diesem Moment zurückhaltend und geduldig.

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