Index der Bitcoin-Volatilität BitVol erreicht 46,4

BlockBeats berichtet, dass der BitVol-Index, der vom Finanzindexanbieter T3 Index in Zusammenarbeit mit der Optionshandelsplattform LedgerX eingeführt wurde, an einem einzigen Tag am 1. Juli um 1,05 % auf 46,4 gestiegen ist.

Die handelbaren Bitcoin-Optionspreise werden zur Berechnung der erwarteten impliziten Volatilität verwendet, die durch den BitVol-Index gemessen wird. Die durch den tatsächlichen Optionspreis implizierte Volatilität wird als implizite Volatilität bezeichnet. Es ist die Volatilität, die durch Verwendung der B-S-Optionspreisformel mit dem realen Optionspreis und anderen Parametern abgeleitet wird – jedoch nicht die Volatilität σ.

Der Wettbewerb zwischen zahlreichen Optionshändlern bestimmt den tatsächlichen Preis einer Option. Die implizite Volatilität, die somit die Meinungen und Erwartungen der Marktteilnehmer für die Zukunft des Marktes widerspiegelt