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大饼
十万在即,你埋伏了认沽熊差策略吗?
大回调不远了
未来一个月,做个买put的熊差,吃下跌收益,可以埋伏了
买10万put,卖9万put,组成熊市价差组合
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难怪大饼软了。幸好以太还硬! 当地时间周四(5月29日),美国联邦上诉法院批准了特朗普政府的请求,暂时中止此前一家下级法院禁止执行美政府多个关税行政令的裁决。 三权分立的玩法真的复杂,规则体系就是一门学问。继续博弈~ 这种行情下,圣杯策略做多波动率是最佳选择。
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圣杯策略还可以进一步简化。 大道至简,才是奥卡姆剃刀的投资领域表现。 上个版本中,theta的暴露被对冲掉,但是也缩减了收益。 如果不做theta对冲,将是一个更加灵敏的圣杯。 一旦波动上升,价格暴涨或暴跌,收益就会呈现非线性的快速增长。受益于gamma和vega的作用。 横盘和降波中,则亏损有限,一直roll即可。 三年不开张,开张吃三年!
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汇报一下圣杯策略的学习成果。基本变成了净vega暴露的择时策略。 日常如果不升波,theta磨损基本为零。 这个策略是可以附加ddh的。 解释一下:圣杯并不意味着永赚,只是一个低磨损、高胜率,盈亏比也比较高的策略。尤其是忽略了标的价格涨跌,不挣线性的钱,而是挣凸性的钱。
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